引論：我們?yōu)槟砹?3篇商業(yè)銀行金融風(fēng)險管理范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。

篇1

雖然最近幾年商業(yè)銀行在風(fēng)險管理方面的發(fā)展獲取了可喜的進(jìn)步，也逐漸地與國際同行縮小差距，諸多先進(jìn)技術(shù)也被引入到國內(nèi)的風(fēng)險管理之中。但是，如果全方位、全面的考慮風(fēng)險管理，還存在起步較晚、發(fā)展緩慢等缺陷。具體而言，主要指的是以下幾個方面：第一，外部環(huán)境不夠成熟，缺少完善的社會信用體系，金融生態(tài)環(huán)境相對較差，并且社會信用基礎(chǔ)非常薄弱，不能夠充分的、規(guī)范的進(jìn)行信息披露，市場對于銀行經(jīng)營管理的約束監(jiān)督力量還有待加強(qiáng)；第二，商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理理念相對滯后，依然以信用風(fēng)險管理為主，忽略了操作風(fēng)險與市場風(fēng)險等，同時，也沒能夠做好風(fēng)險的差別化管理；第三，考慮到商業(yè)銀行本身風(fēng)險管理技術(shù)與方法的落后，主要是運(yùn)用定性分析，缺少量化分析，因此，在監(jiān)測、度量以及風(fēng)險識別等環(huán)節(jié)還欠缺必要的科學(xué)性，相比國外先進(jìn)的金融工程、數(shù)理統(tǒng)計模型的運(yùn)用等方法還存在明顯的差距；第四，參與到風(fēng)險管理的人員數(shù)量不足，并且素質(zhì)普遍偏低。

二、商業(yè)銀行金融風(fēng)險管理中的應(yīng)對對策

（一）建立出市場化激勵機(jī)制

在傳統(tǒng)的薪酬制度下，對于經(jīng)營管理人員的績效評價主要是從資產(chǎn)質(zhì)量、利潤等事后的會計指標(biāo)來實(shí)現(xiàn)，經(jīng)營管理人員的業(yè)績反映呈現(xiàn)出明顯的滯后性，并且也沒有聯(lián)系到未來經(jīng)營業(yè)績以及銀行遠(yuǎn)期的盈利能力。只有建立出員工持股計劃或者是經(jīng)歷股票期權(quán)等長效的激勵機(jī)制，才能夠讓銀行長期的發(fā)展目標(biāo)與員工報酬、管理層報酬相互聯(lián)系起來，才能夠解決因?yàn)槔娌灰恢滤鸬膯栴}。

（二）做好組織管理體系的建立健全

隨著近幾年，通過改制與上市等途徑，商業(yè)銀行對公司治理結(jié)構(gòu)有了明顯的改善，呈現(xiàn)出良好的風(fēng)險管理組織架構(gòu)發(fā)展態(tài)勢。目前，絕大部分商業(yè)銀行都設(shè)立了風(fēng)險管理委員會以及政策委員會，在高級管理層之下也設(shè)立了風(fēng)險管理委員會，在內(nèi)部也設(shè)立了資產(chǎn)負(fù)債管理委員會和內(nèi)部控制委員會，這有利于商業(yè)銀行風(fēng)險管理[2]。

（三）完善風(fēng)險管理的觀念

第一，商業(yè)銀行必須確保風(fēng)險管理能夠?qū)⑺械沫h(huán)節(jié)與業(yè)務(wù)風(fēng)險都涵蓋在內(nèi)。然后根據(jù)風(fēng)險的不同，進(jìn)行歸類與識別，針對不同的風(fēng)險，采取針對性的防范，再配合上專業(yè)的部門來管理風(fēng)險。在商業(yè)銀行內(nèi)部形成全方位、全員、全過程的商業(yè)銀行風(fēng)險管理意識；第二，在治理結(jié)構(gòu)得以完善的基礎(chǔ)上，建立垂直的、獨(dú)立的風(fēng)險管理框架。商業(yè)銀行管理的決策機(jī)構(gòu)、權(quán)利機(jī)構(gòu)是董事會，下面設(shè)立了戰(zhàn)略規(guī)劃以及風(fēng)險審計委員會。戰(zhàn)略規(guī)劃主要是做好風(fēng)險管理戰(zhàn)略的起草，風(fēng)險審計主要是通過風(fēng)險審計部門，做好風(fēng)險管理的效率評價以及整體性的風(fēng)險檢測，將組織體系以及風(fēng)險管理機(jī)制進(jìn)一步完善，對于商業(yè)銀行關(guān)鍵性崗位人員道德風(fēng)險也需要做好相應(yīng)的監(jiān)測。

（四）將潛在的金融風(fēng)險提到日常的議事程序之中

防范商業(yè)銀行金融風(fēng)險，應(yīng)該從下述三個問題來認(rèn)真對待：第一，銀行質(zhì)量質(zhì)量受到新不良資產(chǎn)的影響。雖然不良資產(chǎn)與資產(chǎn)管理公司成立之間是相互分離的，在很大程度上放下了商業(yè)銀行的包袱，但是卻無法從本質(zhì)上解決問題。并且最近幾年不斷攀升的不良資產(chǎn)率也引起人們的高度重視；第二，缺少抗沖擊能力，資本充足率較低。由于國際銀行業(yè)主要是依靠資本的充足率來對銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的抗風(fēng)險沖擊能力和穩(wěn)定性加以衡量，但是個別的銀行資本充足率卻呈現(xiàn)逐漸下降的勢頭，使得我們不得不擔(dān)心商業(yè)銀行，降低了銀行的信用；第三，國內(nèi)商業(yè)銀行外部經(jīng)營環(huán)境相對較差，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上國際市場，并且信用制度有所欠缺。除開中央銀行之外，中小型的商業(yè)銀行經(jīng)營狀況雖然得到較大程度的改善，但是卻沒能取得實(shí)際的效果，銀行依然會面臨經(jīng)營效益低、資本匱乏、財務(wù)負(fù)擔(dān)重等諸多問題。缺少社會信用制度，也使得一部分貨款人一味地逃避銀行債務(wù)，大多數(shù)借款人都沒有錢償債，就算有，也不還債，使得商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境進(jìn)一步惡化。

三、商業(yè)銀行金融風(fēng)險控制的法律對策

（一）避免政府不當(dāng)?shù)母深A(yù)，加強(qiáng)金融監(jiān)管力度

國內(nèi)商業(yè)銀行可以適當(dāng)借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，建立全方位、多角度的風(fēng)險監(jiān)管機(jī)制。政府部門應(yīng)該明確地認(rèn)識到自己的任務(wù)，做好法律框架的健全，強(qiáng)化法制方面的教育，避免不當(dāng)?shù)母深A(yù)。另外，《人民銀行法》、《證券法》、《保險法》等多部法律也為國內(nèi)行業(yè)銀行的經(jīng)營管理提供了法律依據(jù)[3]。

（二）做好商業(yè)銀行內(nèi)部法人治理結(jié)構(gòu)的完善

篇2

商業(yè)銀行;供應(yīng)鏈金融;風(fēng)險管理;防范措施

中小型企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)中扮演著補(bǔ)充作用，穩(wěn)定了市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，拓展了就業(yè)渠道，豐富了市場內(nèi)容，其發(fā)展對國計民生的影響均較大。因此，近年來，國家和金融機(jī)構(gòu)不斷將扶持的重心向中小型企業(yè)傾斜，以解決其發(fā)展瓶頸問題，目的就是調(diào)動中小型企業(yè)的靈活特性，為市場經(jīng)濟(jì)的健康持續(xù)前進(jìn)提供保障。綜上而言，商業(yè)銀行的金融管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)以適應(yīng)當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

1、商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險特征

1．1行為風(fēng)險。行為風(fēng)險即商業(yè)銀行在為中小型企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)時，由于操作員的失誤或是對業(yè)務(wù)的把握不精準(zhǔn)，造成業(yè)務(wù)服務(wù)出現(xiàn)紕露，這種紕露給中小企業(yè)的經(jīng)營造成一定的影響。在商業(yè)銀行與中小企業(yè)合作過程中，這種風(fēng)險存在一定的發(fā)生幾率，需要提高管理水準(zhǔn)來加以防范。

1．2文化差異風(fēng)險。這種風(fēng)險是指商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)服務(wù)時，面對的是廣大中小型企業(yè)，而這些企業(yè)的文化氛圍，發(fā)展方向、管理水平等等存在較大的差異性，使得商業(yè)銀行的工作量大、服務(wù)內(nèi)容錯綜復(fù)雜，金融業(yè)務(wù)容易發(fā)生混亂現(xiàn)象。容易造成服務(wù)與企業(yè)需求不匹配，影響企業(yè)發(fā)展。

1．3市場風(fēng)險。市場風(fēng)險是指商業(yè)銀行提供金融服務(wù)后，而企業(yè)受市場波折影響，大大降低了企業(yè)還貸能力，使得商業(yè)銀行承擔(dān)較大的金融風(fēng)險。市場風(fēng)險是供應(yīng)鏈金融中較難控制的風(fēng)險。

1．4信用風(fēng)險。這種風(fēng)險往往存在于規(guī)模較小，發(fā)展能力薄弱，管理水平低下的企業(yè)，這些企業(yè)面對市場變化沒有較強(qiáng)的適應(yīng)力和競爭力，容易造成借貸無法償還的信用缺失，使得商業(yè)銀行面臨經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

2、現(xiàn)階段商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理中存在的一些問題

2．1物流網(wǎng)絡(luò)尚不完善。雖然現(xiàn)階段我國物流業(yè)在電子商務(wù)的刺激下快速發(fā)展著，但由于發(fā)展時間短，其管理水平，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、物流技術(shù)等都不完善，無法形成全國性的多家物流網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，某一物流仍在單獨(dú)作戰(zhàn)，使得企業(yè)的物權(quán)控制能力單薄，對于市場的變化應(yīng)對能力不能在物流環(huán)節(jié)進(jìn)行及時的調(diào)整與控制，從而造成供應(yīng)鏈金融發(fā)生市場風(fēng)險的機(jī)率大大提高。

2．2信用體系尚不健全。當(dāng)前我國供應(yīng)鏈金融中沒有健全的信用體系作為支撐，無論是商業(yè)銀行還是企業(yè)都面臨著較大的信用風(fēng)險，業(yè)務(wù)結(jié)算僅僅依靠票據(jù)，沒有相應(yīng)的法律約束。這種操作模式下，商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融就會遭受較多的信用危機(jī)。

2．3企業(yè)財務(wù)管理水平有待提高。企業(yè)發(fā)展中管理水平不足，容易引發(fā)較多的發(fā)展危機(jī)。特別是財務(wù)管理水平更要快速提高。這需要專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)來支持。但在實(shí)際發(fā)展中，專業(yè)化的管理人才往往難在中小企業(yè)中扎跟，而自身的資金等財務(wù)管理又缺乏健全的管理體系來約束，使得財務(wù)業(yè)務(wù)混亂、資金利用率不高，資金沉淀較多。

3、針對商業(yè)銀行供應(yīng)鏈風(fēng)險管理問題的有效防范措施

3．1正確選擇合作對象。商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈金融服務(wù)時，要從多方面考慮，將企業(yè)的財務(wù)情況、經(jīng)營情況，發(fā)展方向、核心技術(shù)、管理制度、信用評價等等都要進(jìn)行評估與考量，從而選擇有發(fā)展，有能力，有信用、有水平的企業(yè)進(jìn)行合作，才能將金融風(fēng)險降低到可控范圍內(nèi)。

3．2加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理。加強(qiáng)風(fēng)險管理，需要商業(yè)銀行與企業(yè)共同來完成。在認(rèn)識上形成統(tǒng)一戰(zhàn)線，在行為上形成良好的合作伙伴。除了在法制角度完善合作關(guān)系外，還要在日常管理上、信用評價上進(jìn)行深層次的風(fēng)險防范。

3．3將商業(yè)銀行與供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險管理工作相互結(jié)合。供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理是將所有資源進(jìn)行優(yōu)化重組，在內(nèi)部提高管理水平，完善管理制度，健全管理內(nèi)容，從而降低行為風(fēng)險和文化差異風(fēng)險。同時將外部因素導(dǎo)致的企業(yè)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等進(jìn)行防范。

3．4提高對質(zhì)押貨物的管理水平。商業(yè)銀行與物流企業(yè)都應(yīng)該針對性的對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的操作規(guī)范和管理程序，通過這些措施有效杜絕因企業(yè)內(nèi)部漏洞而產(chǎn)生的風(fēng)險。例如，商業(yè)銀行為提高對質(zhì)押物的管理能力，需要不斷完善內(nèi)部操作管理規(guī)范，防止銀行操作中的風(fēng)險狀況;物流企業(yè)為提高自身質(zhì)押物管理能力，需要不斷提高倉庫管理水平。

3．5商業(yè)銀行與物流企業(yè)應(yīng)信息共享。現(xiàn)代的信譽(yù)聯(lián)盟理論為破解企業(yè)合作中的風(fēng)險問題提供了理論依據(jù)，信譽(yù)聯(lián)盟是指上下游企業(yè)之間信譽(yù)連接體系，其核心是廠商信譽(yù)的共建和共享。信譽(yù)聯(lián)盟理論要求金融企業(yè)在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中改變以往常規(guī)融資業(yè)務(wù)審查方式，主要體現(xiàn)在三方面不同:一是由企業(yè)整體額度風(fēng)險控制轉(zhuǎn)化為單筆授信和貿(mào)易短流程的風(fēng)險判斷和控制;二是將貸前風(fēng)險控制延伸到融資風(fēng)險操作環(huán)節(jié)及單據(jù)的控制和判斷;三是主體準(zhǔn)入為基礎(chǔ)的風(fēng)險控制理念轉(zhuǎn)變?yōu)榛诹鞒炭刂苹蛟诎盐罩黧w的同時控制資金流、物流的風(fēng)險控制理念。

【參考文獻(xiàn)】

［1］薛靜．商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險防范研究［J］．中國市場，2016(10)

篇3

1.1自然風(fēng)險

自然風(fēng)險主要指的是自然中某些不可避免的因素對于企業(yè)造成的傷害，包括：地震、洪澇、火災(zāi)、泥石流等等。這些自然災(zāi)害作用于銀行融資的供應(yīng)鏈中某個企業(yè)，對其造成一定損失從而影響了整個供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和正常流轉(zhuǎn)，導(dǎo)致企業(yè)正常的經(jīng)營活動和利益受影響，從而間接導(dǎo)致商業(yè)銀行蒙受損失。

1.2國家政策變化

以公有制為主體，多種經(jīng)濟(jì)形式共同發(fā)展是我國的基本經(jīng)濟(jì)制度，我國的經(jīng)濟(jì)形式或情況會很大程度地受到政府宏觀調(diào)控的影響，如果企業(yè)沒有獨(dú)到的眼光，不能很好地適應(yīng)國家政策的變更，與時俱進(jìn)，那勢必會影響到自身的發(fā)展。而企業(yè)作為供應(yīng)鏈中的一員，牽一發(fā)而動全身，可能會對供應(yīng)鏈中提供金融支持的商業(yè)銀行造成一定風(fēng)險。

1.3供應(yīng)鏈中其他存在的危險

供應(yīng)鏈?zhǔn)亲鳛橐粋€整體存在的，是由多個企業(yè)組成的，企業(yè)的供應(yīng)鏈只有協(xié)調(diào)一致才能使供應(yīng)鏈中物質(zhì)流轉(zhuǎn)平穩(wěn)順暢的進(jìn)行，但供應(yīng)鏈作為一個利益共同體，不只有共同利益還有個人利益。每個企業(yè)都需要將自身的利益最大化，導(dǎo)致在其經(jīng)營的過程中和供應(yīng)鏈中的其他企業(yè)需要進(jìn)行不斷的協(xié)調(diào)與配合，但不同企業(yè)存在的差異采取的方式不同可能導(dǎo)致矛盾協(xié)調(diào)破裂而造成供應(yīng)鏈的混亂。

1.4法律法規(guī)的影響

經(jīng)濟(jì)活動的運(yùn)行離不開法律的規(guī)范和制約，需要依法保護(hù)權(quán)利、執(zhí)行義務(wù)。而國家在發(fā)展，形式在變化，每個國家的法律制度也需要不斷完善和修正以適應(yīng)新的形式，而這種變化雖然一般是有利于大體環(huán)境的，但仍可能對于某各產(chǎn)業(yè)鏈或某個企業(yè)誘發(fā)一些不良影響，其中產(chǎn)生的金融風(fēng)險可能需要商業(yè)銀行進(jìn)行承擔(dān)。

1.5信用不足

中小企業(yè)屬于市場競爭中的弱勢群體，其發(fā)展之初不免存在各種經(jīng)營上的問題，不夠成熟，信用度較低。但中小企業(yè)為了謀求進(jìn)一步的發(fā)展不得不需求資金上的支持，其自身發(fā)展的不夠成熟又導(dǎo)致為其提供資金存在較大風(fēng)險。因此中小企業(yè)的信用風(fēng)險也是危及商業(yè)銀行的風(fēng)險因素之一。

1.6市場風(fēng)險

市場就是一個不斷變化的巨大供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈，其供求情況每時每刻都在發(fā)生著變化，在其中極有可能產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)，上游企業(yè)某個環(huán)節(jié)發(fā)生某些變化，進(jìn)而誘發(fā)下游企業(yè)做出一系列調(diào)整，這種調(diào)整不及時有時候可能會產(chǎn)生企業(yè)生產(chǎn)的商品供大于求，無法完成銷售任務(wù)而將投入的資金回收，商業(yè)銀行與企業(yè)屬于利益共同體，企業(yè)流失的資金也會使商業(yè)銀行承擔(dān)資金流失的風(fēng)險。

2.商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的管理

2.1商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管理的宏觀思路

對供應(yīng)鏈的金融風(fēng)險進(jìn)行管理首先需要和融資企業(yè)進(jìn)行細(xì)致的溝通，對于風(fēng)險信息進(jìn)行具體的了解和詳細(xì)的分析，據(jù)此提出一套有效的最佳應(yīng)對方案，保證成本最小、風(fēng)險最低，并且不能放松對資金的監(jiān)控，以保證金融安全，大體上有以下幾個步驟：

2.1.1識別風(fēng)險這是金融風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，只有對于風(fēng)險進(jìn)行了正確地識別與準(zhǔn)確地認(rèn)識才能作出有效的決策和進(jìn)行有效地行動。

2.1.1風(fēng)險評估在準(zhǔn)確識別風(fēng)險的基礎(chǔ)上可以對其進(jìn)行詳盡的分析與衡量，即風(fēng)險發(fā)生的可能性及發(fā)生后損失的程度，投入多少資金較為合適等等。

2.1.2控制風(fēng)險風(fēng)險之所以需要管理的目的就是發(fā)生損失的可能性以及萬一造成損失后損失的大小。要達(dá)到這一目標(biāo)，就需要將可用于風(fēng)險管理的資源做出最適當(dāng)?shù)姆峙浣M合，來達(dá)到對風(fēng)險的良好控制。此外，還可以配合風(fēng)險管理工具的使用，不斷地優(yōu)化的風(fēng)險控制方案，以達(dá)到最優(yōu)效果。主要有兩種形式：第一是風(fēng)險預(yù)防，即在風(fēng)險將要發(fā)生之前對其采取一定的預(yù)防措施，以阻止其發(fā)生；第二是風(fēng)險回避，這種方式比風(fēng)險預(yù)防更加絕對，在風(fēng)險發(fā)生前就通過回避切斷了聯(lián)系，一般用于可能有較大風(fēng)險發(fā)生的情況。

2.1.3處理風(fēng)險控制風(fēng)險是為了減少風(fēng)險發(fā)生的可能性，但在商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈中不可能做到零風(fēng)險，還是不可避免地會面臨一些風(fēng)險的產(chǎn)生，這是就需要我們?nèi)ヌ幚硪呀?jīng)發(fā)生的風(fēng)險，將已經(jīng)發(fā)生的損失控制到最小，總體上來說處理風(fēng)險有以下三種形式：

1）、銀行作為提供資金融資的一方，本身就具有一定承擔(dān)風(fēng)險的資本和能力，所以商業(yè)銀行可以選擇以自身的財力來承擔(dān)風(fēng)險損失，這也是對商業(yè)銀行自身損失最大的一種方式。

2）、銀行可以選擇轉(zhuǎn)移風(fēng)險，商業(yè)銀行可以選擇減少其所獲得的利潤的方式，將部分投資利潤讓給第三方，并將風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去。

3）、風(fēng)險補(bǔ)償，即用沒有風(fēng)險的產(chǎn)品或風(fēng)險較小的產(chǎn)品來補(bǔ)償有一定風(fēng)險的融資。

2.2商業(yè)銀行供應(yīng)鏈面臨金融分析按可以采用的具體對策

2.2.1建立信用檔案，明確信任對象可以通過社會各部門的溝通協(xié)調(diào)，對每個需要融資的企業(yè)和個人進(jìn)行信用評價，創(chuàng)建社會信用系統(tǒng)，即企業(yè)和個人的信用檔案，檔案中可對其信任度進(jìn)行評價后登記，對有較高信任度的對象可認(rèn)定為可以信任且有較低的金融風(fēng)險，而對于惡意拖欠或逃避商業(yè)銀行債務(wù)的企業(yè)則可以判定為信任度較低的企業(yè)，可以聯(lián)合各個信用部門對其進(jìn)行制裁、追究其責(zé)任，以維持企業(yè)正當(dāng)利益。對于供應(yīng)鏈來說，保障了各方的利益，保障各方金錢流通的安全；對于社會來說，創(chuàng)造了一個良好的信用環(huán)境和公正的法制環(huán)境。

2.2.2把供應(yīng)鏈看做是整體的系統(tǒng)，對整體的系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化一個龐大的供應(yīng)鏈?zhǔn)怯筛鱾€小的系統(tǒng)組成，供應(yīng)鏈中每一個部分都是相互關(guān)聯(lián)，相互作用的，而這種相互聯(lián)系的關(guān)系導(dǎo)致供應(yīng)鏈中任何一個細(xì)微部分的變化都有可能造成不可預(yù)估的影響。因此我們需要有宏觀的整體思維，從定性和定量兩個方面分析這個系統(tǒng)來優(yōu)化供應(yīng)鏈系統(tǒng)，確定融資方案。這樣協(xié)同有序的管理，不僅可以降低商業(yè)銀行的融資風(fēng)險，從另一方來說也保障了在供應(yīng)鏈中各方的利益。

2.2.3優(yōu)化金融實(shí)施方案優(yōu)化金融實(shí)施方案是指商業(yè)銀行對供應(yīng)鏈上的各個環(huán)節(jié)所作出的把控，比如優(yōu)化對上下游企業(yè)提供金融時的決策方案，金融方案一般可分為整體優(yōu)化和局部優(yōu)化兩種。整體優(yōu)化需要耗費(fèi)大量的精力，它需要提出大量的解決方案，并將最優(yōu)的方案給予實(shí)施。但是由于信息和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的有限，有時無法知道選擇的方案是否是最佳方案，因此有一定的困難。局部優(yōu)化的工作量則相對較小，它只需要從大量類似的方案中尋找出相對最優(yōu)的方案即可，因此較為有針對性，針對實(shí)際情況給出相應(yīng)方案，這便使其成為了優(yōu)化金融方案的重要選擇。

2.2.4對供應(yīng)鏈中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控供應(yīng)鏈中每個部分風(fēng)險所導(dǎo)致?lián)p失各有不同，核心企業(yè)在供應(yīng)鏈中的作用尤為重要。控制商業(yè)銀行供應(yīng)鏈中的金融風(fēng)險需要對核心企業(yè)進(jìn)行金融方案的嚴(yán)格把控，包括經(jīng)營狀況、業(yè)績利潤、硬件設(shè)施情況、人員狀況、生產(chǎn)過程中的成本和技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和銷售情況、在市場中中份額，以及用戶體驗(yàn)等等方面。另外也需要請專家對現(xiàn)有存在的問題所可能帶來的威脅進(jìn)行預(yù)估，如有叫嚴(yán)重問題者則需要其及時提交相應(yīng)的解決方案并進(jìn)行改進(jìn)和預(yù)防，同時銀行方面也需要制定相應(yīng)應(yīng)對風(fēng)險的措施以避免企業(yè)應(yīng)對不良而導(dǎo)致風(fēng)險危害到銀行自身。

2.2.5進(jìn)行風(fēng)險預(yù)估，要做到防于未病風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生才采取措施不能徹底地規(guī)避風(fēng)險而只能有限降低風(fēng)險帶來的損失，但如果在風(fēng)險發(fā)生之前就能進(jìn)行很好地預(yù)防至少能降低風(fēng)險發(fā)生的可能性，甚至規(guī)避風(fēng)險。商業(yè)銀行可以在風(fēng)險發(fā)生前先進(jìn)行預(yù)見，認(rèn)真分析供應(yīng)鏈內(nèi)部本身問題帶來的風(fēng)險和供應(yīng)鏈所處環(huán)境中的特點(diǎn)來鑒別風(fēng)險的類別及情況，盡早做出行動，來將風(fēng)險損失降到最低。

2.2.6將業(yè)務(wù)外包現(xiàn)當(dāng)今，國家政策鼓勵中小企業(yè)發(fā)展，中小企業(yè)也成為了各個商業(yè)銀行戰(zhàn)略定位的重要對象。金融服務(wù)的形式也隨著供應(yīng)鏈模式的變化不斷地演變，出現(xiàn)了將業(yè)務(wù)外包的經(jīng)營模式。業(yè)務(wù)外包就是指，在供應(yīng)鏈中將部物流、信息流等不屬于商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)的部分外包出去，而將主要的精力放在資金流的管理和控制上。主要是建立有關(guān)的物流監(jiān)管和評估，以第三方貨物的存儲、運(yùn)輸、和現(xiàn)場監(jiān)管的專業(yè)操作實(shí)施物流監(jiān)控。其次，了解外購商品的價格信息，即通過了解各個類別的商品價格信息來實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)鏈中企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及產(chǎn)品的價格狀況進(jìn)行把控。最后，建議客戶購買保險來對貨物在物流過程中存在的風(fēng)險進(jìn)行防范，不僅僅為企業(yè)的資金安全構(gòu)建一道屏障，也保障了商業(yè)銀行資金流通的安全。

2.2.7協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈各個部分之間的差異與矛盾上文提到供應(yīng)鏈?zhǔn)怯捎诶骊P(guān)系而形成的共同體，但在其中各個部分均有其“個性”，每個企業(yè)的經(jīng)營理念和行為方式都有所不同，但由于各個企業(yè)處于一種相互聯(lián)系的關(guān)系之中，難免會在聯(lián)系中產(chǎn)生一些矛盾，導(dǎo)致供應(yīng)關(guān)系出現(xiàn)一定的問題。而要使供應(yīng)鏈這個整體的利益最大化，則需要抓住一些共性，，對于差異相互尊重，多理解包容，減少矛盾與沖突，把共性作為互利共贏，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，營造團(tuán)結(jié)一致的文化氛圍，增加凝聚力。這樣可以減少內(nèi)部矛盾所帶來的風(fēng)險與損耗，更多的創(chuàng)造共同的價值與利益，保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定發(fā)展。

篇4

1、信貸審批層次

華夏銀行實(shí)行一級法人、總分支行垂直管理體制。其中,風(fēng)險管理委員會由董事會直接負(fù)責(zé),并與審計委員(監(jiān)事會負(fù)責(zé))會分離。而信貸政策委員會與信貸審批委員會則實(shí)行行長負(fù)責(zé)制。信貸政策委員會負(fù)責(zé)在中國人民銀行相關(guān)制度的允許范圍內(nèi)根據(jù)銀行自身情況做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,并負(fù)責(zé)政策制度的推廣和監(jiān)督執(zhí)行等。信貸審批委員會則是負(fù)責(zé)具體的貸款審查業(yè)務(wù),主要由委員會的專職授信審批人員對授信審查業(yè)務(wù)部門審查人員報送的資料進(jìn)行貸款項(xiàng)目的決策。

2、信貸審批程序以及授信業(yè)務(wù)風(fēng)險分布情況

信貸業(yè)務(wù)的全過程分成三個階段:準(zhǔn)入―運(yùn)行―退出

其操作全過程分解為授信調(diào)查環(huán)節(jié)、審查審批環(huán)節(jié)、放款環(huán)節(jié)、運(yùn)行管理環(huán)節(jié)和退出環(huán)節(jié)等五個環(huán)節(jié)。以下是總行稽核部2005年《全行授信業(yè)務(wù)核查綜合分析報告》中對授信業(yè)務(wù)風(fēng)險分布情況的具體分析:

從核查結(jié)果看(如圖1、圖2),授信審查審批問題金額63.8億元,排在第一位,占比45.3%;問題個數(shù)61個,排在第二位,占比35.3%。運(yùn)行管理環(huán)節(jié)的問題金額51.2億元,排在第二位,占比36.5%;問題個數(shù)63個,排在第一位,占比達(dá)36.4%。這兩個環(huán)節(jié)存在“問題多、風(fēng)險大”的特征。從2005年新貸不良盡職調(diào)查結(jié)果看(如圖4),審查審批環(huán)節(jié)的問題也最多。上述數(shù)據(jù)都顯示,審查審批環(huán)節(jié)問題最為嚴(yán)重,造成的損失最大,屬于風(fēng)險最突出的環(huán)節(jié)。

(二)華夏銀行信貸風(fēng)險控制指標(biāo)

履約能力,是一個相對比較全面的審核指標(biāo),是否達(dá)標(biāo)對授信項(xiàng)目能否審批通過影響較大。華夏銀行發(fā)展研究部張亞濤在內(nèi)刊《華夏金融》中對這一指標(biāo)的情況作了詳細(xì)說明,概括如下:

信用損失的分布用以對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險進(jìn)行度量,對于特定債項(xiàng):信用損失=PD×LGD×EAD

PD…… 違約概率

LGD…… 特定違約下的損失

EAD…… 違約敞口

違約風(fēng)險是信用風(fēng)險的主要起因,用違約概率(PD)來表示,PD是指債務(wù)人在債務(wù)到期時發(fā)生違約的可能性。當(dāng)違約發(fā)生時,其實(shí)際的損失是特定違約下的損失(LGD)和違約敞口(EAD)的組合。其中,LGD是指因債務(wù)人違約而預(yù)計對銀行造成損失的比率,它與債項(xiàng)特征有關(guān),如貸款是否有抵押品,抵押品的類型以及銀行從違約債務(wù)人處獲得清償?shù)膬?yōu)先性;EAD也是針對特定債項(xiàng)而言的,是指違約風(fēng)險發(fā)生時對交易對手的求償權(quán)的經(jīng)濟(jì)或市場價值。

除了對企業(yè)本身信用等級的評估以外,銀行還需要對貸款的項(xiàng)目整體質(zhì)量、項(xiàng)目實(shí)施成功性(風(fēng)險)進(jìn)行全面評價。項(xiàng)目風(fēng)險評估指標(biāo)與一般企業(yè)財務(wù)決策中所使用的指標(biāo)大體相同,主要指標(biāo):產(chǎn)品市場供需狀況、市場原材料供應(yīng)、項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量(NCF)、投資回收期(PI)、凈現(xiàn)值(NPV)等。

項(xiàng)目風(fēng)險的評價在財務(wù)管理學(xué)中已經(jīng)有了比較成熟的理論和體系,關(guān)鍵就在企業(yè)或是銀行在實(shí)際運(yùn)用這些指標(biāo)時,如何確定其中各項(xiàng)目的數(shù)值,以及對指標(biāo)本身標(biāo)準(zhǔn)的制定。

二、調(diào)查結(jié)果分析――信貸風(fēng)險控制對華夏銀行整體風(fēng)險管理的影響

如前所述,信貸風(fēng)險控制是銀行業(yè)風(fēng)險管理體系的命脈。信貸業(yè)務(wù)的優(yōu)劣,直接影響銀行自身的資本數(shù)量與質(zhì)量。而資本是金融企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的血液,關(guān)乎企業(yè)的生死存亡。華夏銀行信貸業(yè)務(wù)從準(zhǔn)入到退出,從授信審查到授信審批,整個過程的操作與管理方法,能夠一定程度上防范風(fēng)險,從而使銀行整體風(fēng)險降低。以下是近年來華夏銀行資本充足率和不良貸款率的變動情況。

不良貸款率變動表(數(shù)據(jù)來自華夏銀行2005年、2007年年報)

從圖中可以看出,華夏銀行上市以來,不良貸款率總體呈下降趨勢,最為直接的反映了華夏銀行在信貸審批方面對風(fēng)險控制成效顯著。

然而,從資本充足率的情況來看,華夏銀行融資的需求還很大,風(fēng)險控制的要求還很高。

三、幾點(diǎn)啟示

(一)商業(yè)銀行應(yīng)嚴(yán)格防范合同風(fēng)險,加強(qiáng)擔(dān)保管理

授信業(yè)務(wù)風(fēng)險一般是圍繞合同而發(fā)生的,因此,合同是防范和控制授信業(yè)務(wù)風(fēng)險的基礎(chǔ)工具。擔(dān)保是提升銀行資產(chǎn)質(zhì)量和客戶還款的重要保障,是降低授信業(yè)務(wù)風(fēng)險的基本手段。一要注重保證人有無擔(dān)保實(shí)力;二要看抵押人、出質(zhì)人是否真正擁有抵質(zhì)押物的實(shí)際處置權(quán);三要看銀行是否在法律上或?qū)嵸|(zhì)上控制了抵質(zhì)押物;四要檢查抵質(zhì)押物是否足值,尤其應(yīng)關(guān)注其市值。

篇5

華夏銀行履行1級法人、總分支行垂直管理體制。其中,風(fēng)險管理委員會由董事會直接負(fù)責(zé),并與審計委員(監(jiān)事會負(fù)責(zé))會分離。而信貸政策委員會與信貸審批委員會則履行行長負(fù)責(zé)制。信貸政策委員會負(fù)責(zé)在中國人民銀行相干軌制的允許規(guī)模內(nèi)依據(jù)銀行本身情況做出適量的調(diào)劑,并負(fù)責(zé)政策軌制的推行以及監(jiān)督執(zhí)行等。信貸審批委員會則是負(fù)責(zé)具體的貸款審查業(yè)務(wù),主要由委員會的專職授信審批人員對于授信審查業(yè)務(wù)部門審查人員報送的資料進(jìn)行貸款項(xiàng)目的決策。

二、信貸審批程序和授信業(yè)務(wù)風(fēng)險散布情況

信貸業(yè)務(wù)的全進(jìn)程分成3個階段:準(zhǔn)入―運(yùn)行―退出

其操作全進(jìn)程分解為授信調(diào)查環(huán)節(jié)、審查審批環(huán)節(jié)、放款環(huán)節(jié)、運(yùn)行管理環(huán)節(jié)以及退出環(huán)節(jié)等5個環(huán)節(jié)。下列是總行稽核部二00五年《全行授信業(yè)務(wù)核對綜合分析講演》中對于授信業(yè)務(wù)風(fēng)險散布情況的具體分析:

從核對結(jié)果看(如圖一、圖二),授信審查審批問題金額六三.八億元,排在第1位,占比四五.三%;問題個數(shù)六一個,排在第2位,占比三五.三%。運(yùn)行管理環(huán)節(jié)的問題金額五一.二億元,排在第2位,占比三六.五%;問題個數(shù)六三個,排在第1位,占比達(dá)三六.四%。這兩個環(huán)節(jié)存在“問題多、風(fēng)險大”的特征。從二00五年新貸不良盡職調(diào)查結(jié)果看(如圖四),審查審批環(huán)節(jié)的問題也至多。上述數(shù)據(jù)都顯示,審查審批環(huán)節(jié)問題最為嚴(yán)重,釀成的損失最大,屬于風(fēng)險最凸起的環(huán)節(jié)。

(2)華夏銀行信貸風(fēng)險節(jié)制指標(biāo)

履約能力,是1個相對于比較全面的審核指標(biāo),是不是達(dá)標(biāo)對于授信項(xiàng)目能否審批通過影響較大。華夏銀行發(fā)展鉆研部張亞濤在內(nèi)刊《華夏金融》中對于這1指標(biāo)的情況作了詳細(xì)說明,概括如下:

信譽(yù)損失的散布用以對于商業(yè)銀行的信譽(yù)風(fēng)險進(jìn)行度量,對于于特定債項(xiàng):信譽(yù)損失=PD×LGD×EAD

PD…… 背約幾率

LGD…… 特定背約下的損失

EAD…… 背約敞口

背約風(fēng)險是信譽(yù)風(fēng)險的主要起因,用背約幾率(PD)來表示,PD是指債務(wù)人在債務(wù)到期時產(chǎn)生背約的可能性。當(dāng)背約產(chǎn)生時,其實(shí)際的損失是特定背約下的損失(LGD)以及背約敞口(EAD)的組合。其中,LGD是指因債務(wù)人背約而預(yù)計對于銀行造成損失的比率,它與債項(xiàng)特征有關(guān),如貸款是不是有典質(zhì)品,典質(zhì)品的類型和銀行從背約債務(wù)人處取得了債的優(yōu)先性;EAD也是針對于特定債項(xiàng)而言的,是指背約風(fēng)險產(chǎn)生時對于交易對于手的求償權(quán)的經(jīng)濟(jì)或者市場價值。

除了了對于企業(yè)自身信譽(yù)等級的評估之外,銀行還需要對于貸款的項(xiàng)目總體質(zhì)量、項(xiàng)目施行勝利性(風(fēng)險)進(jìn)行全面評價。項(xiàng)目風(fēng)險評估指標(biāo)與1般企業(yè)財務(wù)決策中所使用的指標(biāo)大體相同,主要指標(biāo):產(chǎn)品市場供需狀態(tài)、市場原材料供應(yīng)、項(xiàng)目凈現(xiàn)金流量(NCF)、投資回收期(PI)、凈現(xiàn)值(NPV)等。

項(xiàng)目風(fēng)險的評價在財務(wù)管理學(xué)中已經(jīng)經(jīng)有了比較成熟的理論以及體系,癥結(jié)就在企業(yè)或者是銀行在實(shí)際運(yùn)用這些指標(biāo)時,如何肯定其中各項(xiàng)目的數(shù)值,和對于指標(biāo)自身標(biāo)準(zhǔn)的制訂。

2、調(diào)查結(jié)果分析――信貸風(fēng)險節(jié)制對于華夏銀行總體風(fēng)險管理的影響

如前所述,信貸風(fēng)險節(jié)制是銀行業(yè)風(fēng)險管理體系的命根子。信貸業(yè)務(wù)的優(yōu)劣,直接影響銀行本身的資本數(shù)量與質(zhì)量。而資本是金融企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的血液,關(guān)乎企業(yè)的生死存亡。華夏銀行信貸業(yè)務(wù)從準(zhǔn)入到退出,從授信審查到授信審批,整個進(jìn)程的操作與管理法子,能夠必定程度上防范風(fēng)險,從而使銀行總體風(fēng)險降低。下列是最近幾年來華夏銀行資本足量率以及不良貸款率的變動情況。

不良貸款率變動表(數(shù)據(jù)來自華夏銀行二00五年、二00七年年報)

從圖中可以看出,華夏銀行上市以來,不良貸款率整體呈降落趨勢,最為直接的反應(yīng)了華夏銀行在信貸審批方面對于風(fēng)險節(jié)制成效顯著。

但是,從資本足量率的情況來看,華夏銀行融資的需求還很大,風(fēng)險節(jié)制的請求還很高。

3、幾點(diǎn)啟示

(1)商業(yè)銀行應(yīng)嚴(yán)格防范合同風(fēng)險,加強(qiáng)擔(dān)保管理

篇6

一、商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險分類

1.信用風(fēng)險

供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險，就是借款人不能依約償還供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)項(xiàng)下的信貸資金的風(fēng)險。影響供應(yīng)鏈融資的信用風(fēng)險有系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。系統(tǒng)風(fēng)險是指宏觀經(jīng)濟(jì)周期或者行業(yè)發(fā)展要素發(fā)生變化造成大量的企業(yè)虧損的情況。非系統(tǒng)風(fēng)險是指企業(yè)自身的經(jīng)營策略等原因造成的經(jīng)營風(fēng)險。

2.內(nèi)控風(fēng)險

供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險蘊(yùn)涵在信用調(diào)查融資審批授信后管理與操作等等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中。授信支持性資產(chǎn)的有效控制是供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的核心部分，該環(huán)節(jié)中涉及到大量的操作控制，這部分操作風(fēng)險管理成為供應(yīng)鏈融資操作風(fēng)險管理的重點(diǎn)。巴塞爾委員會建立了分析操作風(fēng)險的基本框架，按照操作風(fēng)險不同的成因?qū)⒉僮黠L(fēng)險分為四類：人員因素導(dǎo)致的操作風(fēng)險、信貸流程造成的操作風(fēng)險、系統(tǒng)因素導(dǎo)致的操作風(fēng)險和外部事件導(dǎo)致的操作風(fēng)險。

3.市場風(fēng)險

商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈融資方面面對的市場風(fēng)險，是指市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化造成供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)發(fā)生損失的可能性。供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)以真實(shí)的商品貿(mào)易為背景，商品的市場價格對供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險大小有直接的關(guān)系。市場風(fēng)險來源于在當(dāng)前這個買方市場時代，產(chǎn)品的質(zhì)量、更新?lián)Q代速度、正負(fù)面信息的披露等，都直接影響抵質(zhì)押項(xiàng)下商品的變現(xiàn)價值和銷售，

4.法律風(fēng)險

商業(yè)銀行在開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)過程中要承受不同形式的法律風(fēng)險。供應(yīng)鏈融資是一項(xiàng)金融創(chuàng)新，尤其是供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)中廣泛采用授信資產(chǎn)支持技術(shù)，涉及比較多的法律問題。由于法律規(guī)則的不確定性或模糊性，法律體系本身存在一定的空白、沖突和所述不詳?shù)龋傻牟淮_定性也會使銀行在開展信貸業(yè)務(wù)時帶來損失。我國法律法規(guī)體現(xiàn)還在不斷的建設(shè)和完善當(dāng)中，其間的法律變動也會對商業(yè)銀行造成損失。

二、如何對商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融進(jìn)行風(fēng)險評估

我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險評估采用銀行內(nèi)部評級法，即通過選取一定的財務(wù)指標(biāo)和其它定性指標(biāo)，并通過專家判斷或其它方法設(shè)定每一指標(biāo)的權(quán)重，由評級人員根據(jù)事先確定的打分表對每一個指標(biāo)分別打分，再根據(jù)總分確定其對應(yīng)的信用級別不同分值對應(yīng)不同信用級別。供應(yīng)鏈融資信用風(fēng)險評價體系中，不僅考慮企業(yè)基本素質(zhì)、償債能力、營運(yùn)能力、盈利能力、創(chuàng)新能力、成長能力、信用記錄以及行業(yè)狀況等，還考慮了企業(yè)所處供應(yīng)鏈的整體運(yùn)營績效、上下游企業(yè)的合作情況、供應(yīng)鏈的競爭力及信息共享程度等因素。

三、現(xiàn)今我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融存在的風(fēng)險問題

一直以來，我國銀行業(yè)，特別是國有商業(yè)銀行，沿用總、分、支的科層管理模式，即經(jīng)營單元對應(yīng)國家行政區(qū)劃進(jìn)行層級配置，各經(jīng)營單元的經(jīng)營區(qū)域主要限定于地理臨近地區(qū)，這樣的傳統(tǒng)組織管理架構(gòu)，無法完全適應(yīng)供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的一些經(jīng)營特征：

（1）業(yè)務(wù)的空間跨度大：供應(yīng)鏈的空間延伸往往跨度很大，銀行傳統(tǒng)的分區(qū)經(jīng)營的分支機(jī)構(gòu)設(shè)置，顯然難以適應(yīng)對供應(yīng)鏈全鏈條開發(fā)和服務(wù)的要求，比如，供應(yīng)鏈成員的經(jīng)營所在地將分別落入不同分支行的轄區(qū)，如果采用多頭開發(fā)的模式，協(xié)調(diào)成本很高；如果由某一經(jīng)營單位統(tǒng)一操作對整條供應(yīng)鏈的服務(wù)，遠(yuǎn)程作業(yè)的成本又很高。

（2）業(yè)務(wù)運(yùn)行自成系統(tǒng)：供應(yīng)鏈融資的信貸技術(shù)、操作流程、產(chǎn)品運(yùn)用乃至營銷模式和盈利模式都有別于傳統(tǒng)的流動資金授信業(yè)務(wù)。實(shí)踐中我們看到，一些銀行對供應(yīng)鏈融資僅取其概念，內(nèi)部管理仍沿用傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的作業(yè)框架，結(jié)果導(dǎo)致準(zhǔn)入錯位，風(fēng)險控制沒有切中要害，營銷效果也難如人意。

（3）業(yè)務(wù)的專業(yè)化程度高：將供應(yīng)鏈融資放在傳統(tǒng)信貸的框架中運(yùn)行，其不適性是明顯的。一則無法挖掘?qū)I(yè)分工的創(chuàng)新和效率優(yōu)勢，二則不利于專業(yè)資源的集成以獲取規(guī)模經(jīng)濟(jì)；三則傳統(tǒng)信貸損失的大數(shù)法則可能受到系統(tǒng)性風(fēng)險的突然沖擊。

四、對商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融進(jìn)行全面的風(fēng)險管理

供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的高效運(yùn)行，需要一個相對獨(dú)立的運(yùn)營環(huán)境，而這種環(huán)境必須突破當(dāng)前國內(nèi)銀行業(yè)（尤其是國有銀行）劃地為界、綜合經(jīng)營的組織架構(gòu)。

1.對供應(yīng)鏈金融進(jìn)行風(fēng)險控制的基本策略

商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)中風(fēng)險控制中基本策略可大致分為如下類型：①預(yù)防策略；②規(guī)避策略；③轉(zhuǎn)嫁策略；④分散策略；⑤補(bǔ)償策略；⑥抑制策略。某種意義上來講，規(guī)避風(fēng)險是以一種消極的態(tài)度對待風(fēng)險；而有效的控制和化解風(fēng)險，則是以一種積極的態(tài)度對待風(fēng)險。

2.利用技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建供應(yīng)鏈金融信用管理技術(shù)平臺

目前我國的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展的初期階段，由于尚未建立完整的信用體系，特別是供應(yīng)鏈金融的信用模型建設(shè)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程信息化發(fā)展程度不高。供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)中，供貨商、制造商、銷售商、銀行、客戶相互間的信用保證是缺乏協(xié)調(diào)監(jiān)管的。因此，必須加快信用技術(shù)創(chuàng)新，提高供應(yīng)鏈金融信用管理水平。構(gòu)建好信用管理技術(shù)平臺，就能夠加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理的信用環(huán)境建設(shè)，為供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供有力的信用管理支持。

3.對商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融建設(shè)全面的風(fēng)險管理體系

全面風(fēng)險管理涵蓋了各層次的金融風(fēng)險，全面風(fēng)險管理偏好對資源分配起引導(dǎo)作用。它通過準(zhǔn)確計量各類風(fēng)險確定經(jīng)濟(jì)資本，通過經(jīng)濟(jì)資本的分配決定各類資產(chǎn)規(guī)模，改善業(yè)務(wù)組合的風(fēng)險與收益配比關(guān)系，將有限的資源從效益較差而風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)上釋放出來，為效益更好而風(fēng)險可控的業(yè)務(wù)騰出空間]由于供應(yīng)鏈涉及不同的行業(yè)、不同技術(shù)領(lǐng)域和不同的行政區(qū)域，這就涵蓋了幾乎所有的金融風(fēng)險。因此，供應(yīng)鏈金融信用管理必須納入到金融全面風(fēng)險管理之中，這樣才能有效地管理好供應(yīng)鏈出現(xiàn)的風(fēng)險。

參考文獻(xiàn)

[1]林毅夫,李永軍.金融機(jī)構(gòu)發(fā)展與中小企業(yè)融資[J].經(jīng)濟(jì)研究,2001(3):29-35.

篇7

一、我國商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新及其風(fēng)險分類

熊彼特在《經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論》中將創(chuàng)新定義為新產(chǎn)品的開發(fā)、新生產(chǎn)方式或者技術(shù)的采用、新市場的開拓、新資源的開發(fā)和新的管理方法或者組織形式的推行。根據(jù)這一觀點(diǎn)，金融創(chuàng)新可定義為是金融機(jī)構(gòu)利用新思維、新組織方式和新技術(shù)，構(gòu)造新型的融資模式，通過各種金融創(chuàng)新工具的使用，取得并實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營成果的活動。目前我國商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新從銀行業(yè)務(wù)分類角度可分為：資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新、中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新；從業(yè)務(wù)構(gòu)成要素角度可分為金融工具創(chuàng)新、交易服務(wù)創(chuàng)新、交易技術(shù)創(chuàng)新和交易市場創(chuàng)新。從銀行業(yè)務(wù)分類角度來看，目前中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新是我國商業(yè)銀行創(chuàng)新的主要發(fā)展方向。以建設(shè)銀行為例，近幾年來各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收入基本都呈增長態(tài)勢，見圖1。而作為近年來我國主要商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的主要方向，中間業(yè)務(wù)也確實(shí)為銀行創(chuàng)造了豐厚利潤。表1列舉了我國主要商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)利潤占稅前利潤比和中間業(yè)務(wù)收入占總收入比重，各家銀行的中間利潤占比均高于收入占比，這說明中間業(yè)務(wù)的利潤率確實(shí)要高于存貸業(yè)務(wù)，也必然是今后商業(yè)銀行重要的利潤增長點(diǎn)和主要業(yè)務(wù)創(chuàng)新方向。根據(jù)上述業(yè)務(wù)創(chuàng)新的分類方法，我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險從銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新分類角度可分為資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險、負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險、中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險；從業(yè)務(wù)構(gòu)成要素角度可分為業(yè)務(wù)工具創(chuàng)新風(fēng)險、交易服務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險、交易技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險和交易市場創(chuàng)新風(fēng)險；此外按照巴塞爾資本協(xié)議提出的商業(yè)銀行風(fēng)險分類可分為業(yè)務(wù)創(chuàng)新導(dǎo)致的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險。其中第一和第三種分類是目前商業(yè)銀行較多采用的分類形式。

二、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險管理的必要性

業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險有重疊之處，但也具有其特殊性和復(fù)雜性，其主要影響可以歸納為以下三點(diǎn)：

(一)業(yè)務(wù)創(chuàng)新加大了商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險。商業(yè)銀行間及其他金融機(jī)構(gòu)競爭加劇導(dǎo)致傳統(tǒng)業(yè)務(wù)利潤水平下降，為獲取更高的利潤勢必要進(jìn)行相對高風(fēng)險的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，我國商業(yè)銀行的混業(yè)經(jīng)營已成事實(shí)。從商業(yè)銀行實(shí)踐來看，為滿足客戶的多種金融需求，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)品種均涉及多種金融業(yè)務(wù)，而非商業(yè)銀行類金融業(yè)務(wù)通常在風(fēng)險控制及監(jiān)管上要弱于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)；大部分創(chuàng)新業(yè)務(wù)均為表外業(yè)務(wù)，表外業(yè)務(wù)利潤正在成為業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)新的盈利點(diǎn)。這導(dǎo)致商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險增加，信用等級下降。

(二)業(yè)務(wù)創(chuàng)新增大了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的難度。創(chuàng)新業(yè)務(wù)無前例可循，其風(fēng)險特征識別困難，缺乏成熟的風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)；業(yè)務(wù)創(chuàng)新通常是客戶導(dǎo)向的，涉及多種金融業(yè)務(wù)，這使得創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險與原有的風(fēng)險分類交叉，歸因困難，也難以準(zhǔn)確納入現(xiàn)有的風(fēng)險管理體系中；此外，商業(yè)銀行為管理業(yè)務(wù)風(fēng)險也會進(jìn)行金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新，新的風(fēng)險管理手段又伴隨著新型風(fēng)險，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理日趨復(fù)雜。

(三)業(yè)務(wù)創(chuàng)新導(dǎo)致了金融業(yè)的風(fēng)險聯(lián)動。全球經(jīng)濟(jì)一體化浪潮下，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)之間、本國業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)與外國業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)之間、國內(nèi)業(yè)務(wù)市場與國際業(yè)務(wù)市場之間的相互依賴性增加。業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動加劇了這一過程，使得銀行內(nèi)部出現(xiàn)的風(fēng)險會在金融體系內(nèi)通過業(yè)務(wù)聯(lián)動迅速傳導(dǎo)并放大，最終甚至威脅到整個金融體系的安全。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新不僅增加了自身風(fēng)險水平、加大了風(fēng)險管理難度，還會影響到整個金融體系的安全，所以商業(yè)銀行必須采取適宜方法有效管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險。

三、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險管理方法

風(fēng)險管理的核心是在合理的成本下達(dá)到適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制目標(biāo)。首先需要有整體的風(fēng)險管理框架。在統(tǒng)一框架下，商業(yè)銀行可在內(nèi)部一致的基礎(chǔ)上管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險，避免不同職能部門風(fēng)險管理的重復(fù)投入或缺位管理導(dǎo)致風(fēng)險的管理盲區(qū)，充分利用現(xiàn)有的人力和物力資源，避免人員權(quán)責(zé)混亂。目前各個商業(yè)銀行都基本建立起全面風(fēng)險管理體系，商業(yè)銀行可將業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險納入其中進(jìn)行有效監(jiān)管。此外，商業(yè)銀行還需要針對業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險特點(diǎn)制定明確的風(fēng)險管理流程并將其進(jìn)一步細(xì)化并實(shí)施。按照風(fēng)險管理的一般流程，大致可分為五個環(huán)節(jié)。第一環(huán)節(jié)是風(fēng)險識別。業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險的識別過程應(yīng)綜合考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)以及相應(yīng)提供的產(chǎn)品和服務(wù)、內(nèi)外部環(huán)境以及變化，在此基礎(chǔ)上識別已有以及潛在的業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險、創(chuàng)新業(yè)務(wù)運(yùn)行的內(nèi)部和外部環(huán)境等，以便有效識別現(xiàn)有風(fēng)險以及潛在風(fēng)險，合理預(yù)計未來風(fēng)險變化特征。第二個環(huán)節(jié)是風(fēng)險評估和量化。風(fēng)險評估和量化主要評價風(fēng)險的危害以及風(fēng)險發(fā)生時商業(yè)銀行可能的損失。按照巴塞爾資本協(xié)議的要求，符合規(guī)模要求的銀行應(yīng)開發(fā)內(nèi)部風(fēng)險度量模型來量化銀行面臨及潛在的業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險大小。在此過程中需要綜合分析定性和定量度量結(jié)果。鑒于業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險的管理難度，尤其需要通過敏感性分析和壓力測試等手段保證極端條件下銀行的風(fēng)險承受能力。第三個環(huán)節(jié)是風(fēng)險管理和風(fēng)險緩釋。在清楚識別風(fēng)險以及風(fēng)險可能造成的損失后，接下來的工作就是如何有效管理風(fēng)險、將風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)。內(nèi)部風(fēng)險通常是可以通過企業(yè)的風(fēng)險管理流程和技術(shù)手段來控制的，但是外部的系統(tǒng)性風(fēng)險則主要依靠緩釋手段。風(fēng)險緩釋包含了風(fēng)險的接受和風(fēng)險的轉(zhuǎn)移，即接受可承受風(fēng)險同時轉(zhuǎn)嫁不可承受風(fēng)險。第四個環(huán)節(jié)是風(fēng)險監(jiān)控。該環(huán)節(jié)是對上述風(fēng)險管理流程的監(jiān)督和保障，包括對風(fēng)險管理手段和管理過程、管理效果的全面監(jiān)控，是保證風(fēng)險管理動態(tài)過程有效進(jìn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。商業(yè)銀行需要根據(jù)風(fēng)險監(jiān)控反饋及時調(diào)險管理過程中的相應(yīng)部分，以便適應(yīng)內(nèi)部或外部風(fēng)險環(huán)境的變化。第五個環(huán)節(jié)是風(fēng)險匯報。由于金融創(chuàng)新風(fēng)險是非常規(guī)風(fēng)險，所以需要更密切的關(guān)注。銀行的管理層應(yīng)確保合適的人選能夠定期接收到業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險的相關(guān)信息，包括：銀行面臨的業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險和潛在的風(fēng)險以及改進(jìn)措施、應(yīng)對風(fēng)險的步驟、采取的具體措施細(xì)節(jié)和效率等。

四、業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險度量指標(biāo)淺析

在業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險管理過程中，風(fēng)險度量是很重要的一個步驟。在風(fēng)險度量模型中，需要兩類指標(biāo)，一類是代表創(chuàng)新的指標(biāo)，一類是代表風(fēng)險的指標(biāo)。

(一)創(chuàng)新指標(biāo)。根據(jù)相關(guān)研究，創(chuàng)新指標(biāo)大致可以歸結(jié)為三類：

1、專利技術(shù)數(shù)量。這一指標(biāo)是成形的、可構(gòu)成生產(chǎn)力的創(chuàng)新能力指標(biāo)。在2012年證券報對國內(nèi)主要商業(yè)銀行進(jìn)行創(chuàng)新排名時，曾用銀行獲得的業(yè)務(wù)牌照數(shù)量來近似地替代這一指標(biāo)。

2、研發(fā)費(fèi)用投入。這一指標(biāo)是潛在的創(chuàng)新能力，國外的一些相關(guān)研究通常會采用這一指標(biāo)，但這一數(shù)據(jù)目前無法從我國商業(yè)銀行的公開數(shù)據(jù)中獲得。

3、根據(jù)創(chuàng)新方向統(tǒng)計的財務(wù)數(shù)據(jù)。按照銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新主要方向統(tǒng)計出的數(shù)據(jù)，可以間接說明創(chuàng)新水平。這類指標(biāo)以比例關(guān)系為佳，可以屏蔽銀行規(guī)模的影響。按照國際通行原則，一般在評價一家銀行或一國銀行業(yè)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和水平時，主要是通過分析銀行的收入結(jié)構(gòu)來獲得其業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平高低的結(jié)論。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國際大銀行的非利息收入占總收入的比例普遍超過50%，有的銀行甚至達(dá)到80%。

(二)風(fēng)險指標(biāo)。風(fēng)險指標(biāo)主要度量商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險大小，也可大致分為三類：

1、企業(yè)脆弱性指標(biāo)。通常用Z指標(biāo)(Z—Score)代替企業(yè)的脆弱性。Z—Score模型在經(jīng)過大量的實(shí)證考察和分析研究的基礎(chǔ)上，從上市公司財務(wù)報告中計算出一組反映公司財務(wù)危機(jī)程度的財務(wù)比率，然后根據(jù)這些比率對財務(wù)危機(jī)警示作用的大小給予不同的權(quán)重，最后進(jìn)行加權(quán)計算得到一個公司的綜合風(fēng)險分，即Z值，將其與臨界值對比就可知公司財務(wù)危機(jī)的嚴(yán)重程度。Z--Score模型從企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模、變現(xiàn)能力、獲利能力、財務(wù)結(jié)構(gòu)、償債能力、資產(chǎn)利用效率等方面綜合反映了企業(yè)財務(wù)狀況。

2、巴塞爾資本協(xié)議的風(fēng)險衡量指標(biāo)。如資本充足率、核心資本充足率。這類指標(biāo)是巴塞爾資本協(xié)議在銀行風(fēng)險管理三大支柱之一，屬于銀行風(fēng)險管理能力和管理水平的標(biāo)志，反過來也能夠體現(xiàn)銀行的整體風(fēng)險狀況。

3、傳統(tǒng)的企業(yè)風(fēng)險度量指標(biāo)，如不良貸款比率、撥備覆蓋率、存貸比等。這類風(fēng)險指標(biāo)與第二類指標(biāo)類似，由于有管理部門的最低要求，既能夠反映銀行的風(fēng)險暴露程度，也屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力和管理水平的標(biāo)志。

篇8

美國的次貸危機(jī)目前已經(jīng)引起全球性的金融危機(jī)．表面看來。次級債問題是由美國低收入者的房貸所引發(fā)的。實(shí)質(zhì)上。本次危機(jī)起源于刺激經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)下，過度的信貸以及信用風(fēng)險互換等衍生工具的濫用．終致危機(jī)惡化。而貫穿始終的是，無論是監(jiān)管者、金融機(jī)構(gòu)和個人都存在忽視風(fēng)險管理的因素。產(chǎn)生次級債的直接原因主要有三點(diǎn)。即“資產(chǎn)過度證券化”、“杠桿效應(yīng)”和“政府監(jiān)管不力和錯位”。而所有這些問題總的來說可以歸結(jié)為對風(fēng)險管理的忽視。

金融機(jī)構(gòu)特別是投資銀行，在追求業(yè)績的目標(biāo)驅(qū)動下，片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)利潤的快速增長，而忽視風(fēng)險甚至無視風(fēng)險，道德風(fēng)險和逆向選擇在金融行業(yè)更加普遍，從業(yè)人員的道德水準(zhǔn)與風(fēng)險管控水平下降；另一方面，金融機(jī)構(gòu)對金融衍生工具過分信任，認(rèn)為一切風(fēng)險可以通過工具創(chuàng)新轉(zhuǎn)嫁給別人，忽視了衍生工具內(nèi)在的風(fēng)險，最終導(dǎo)致金融風(fēng)險被成十倍地放大。

低收人人群在消費(fèi)信貸的刺激下．對房價的上漲抱有不切實(shí)際的幻想，對自己財務(wù)能力弱小的現(xiàn)實(shí)視而不見，盲目貸款購買大面積住房，最終無法還清貸款。

信用評級機(jī)構(gòu)則在此中扮演了極其不光彩的角色．甚至故意為投資銀行提高其產(chǎn)品的信用等級．某種程度上對金融風(fēng)險的擴(kuò)散起到推波助瀾的作用。

從監(jiān)管者的角度，由于長期的經(jīng)濟(jì)繁榮和市場繁榮．自由主義的理念在監(jiān)管者的頭腦中占據(jù)上風(fēng)．放松管制、讓金融更加自由化成為這一階段監(jiān)管者的核心價值觀。如果美國所有債權(quán)式金融資產(chǎn)都由美聯(lián)儲來監(jiān)管。也許風(fēng)險可以被控制在有限的范圍之內(nèi)。比較而言．美聯(lián)儲對銀行的監(jiān)管是嚴(yán)格的。而恰恰次級債以及衍生產(chǎn)品均由美國證監(jiān)會監(jiān)管，作為長期監(jiān)管股權(quán)資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)，對債權(quán)資產(chǎn)的利害關(guān)系肯定不如美聯(lián)儲．監(jiān)管錯位也可以看作是危機(jī)爆發(fā)的重要原因。

綜上所述，盡管金融創(chuàng)新和美國次貸危機(jī)關(guān)系密切，但次貸危機(jī)的真正罪魁禍?zhǔn)讌s是隱藏在這些創(chuàng)新背后對風(fēng)險控制的極端漠視。從長遠(yuǎn)看，問題的本質(zhì)不在于如何限制金融業(yè)的創(chuàng)新步伐．而是在于如何強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理，如何提升監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管金融風(fēng)險的能力。

二、金融危機(jī)的啟示

盡管美國這次金融危機(jī)與大量衍生工具的推出不無關(guān)系，但這絕非是禁錮國內(nèi)金融市場改革和推動金融創(chuàng)新的理由。事實(shí)上，金融創(chuàng)新是把“雙刃劍”．既會給銀行業(yè)帶來新的利潤，也會帶來新的風(fēng)險。因此。創(chuàng)新是推動金融業(yè)發(fā)展的動力之源，沒有創(chuàng)新就沒有效率。但在推動金融創(chuàng)新的同時，必須注重風(fēng)險管控機(jī)制的配套建設(shè)。由這次金融危機(jī)我們得到如下啟示：

(一)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部管理。從事金融商品創(chuàng)新會為金融機(jī)構(gòu)帶來更多的利潤，但也讓金融機(jī)構(gòu)在承銷和交易過程中承擔(dān)了巨大的風(fēng)險。由于金融衍生商品的構(gòu)成相當(dāng)復(fù)雜，創(chuàng)新或復(fù)制后金融商品的風(fēng)險可能與原產(chǎn)品不一樣，不僅受標(biāo)的資產(chǎn)的報酬率和風(fēng)險所決定。同一金融商品對發(fā)行者和使用者的風(fēng)險也不同。因此金融機(jī)構(gòu)在從事此些業(yè)務(wù)時必須了解這些業(yè)務(wù)的風(fēng)險．并采取必要的防范措施。

(二)合理運(yùn)用衍生工具，建立風(fēng)險防范措施。隨著國際金融業(yè)的迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品日益成為銀行、金融機(jī)構(gòu)及證券公司投資組合中的重要組成部分。因此，凡從事金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)對其交易活動制定一套完善的內(nèi)部管理措施，包括交易頭寸(指銀行和金融機(jī)構(gòu)可動用的款項(xiàng))的限額，止損的限制，內(nèi)部監(jiān)督與稽核。金融創(chuàng)新在分散風(fēng)險、增加流動性等方面發(fā)揮了積極作用，但是它也有可能帶來新的風(fēng)險。以次級按揭貸款為例，其證券化程度很高，但由于其從貸款人到最終投資者之間的交易鏈很長，有多重的委托關(guān)系。導(dǎo)致信息極度不對稱，促使金融風(fēng)險產(chǎn)生。我們在提倡金融創(chuàng)新的同時．應(yīng)當(dāng)考慮其可能對實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的負(fù)面效應(yīng)；在積極推出金融新產(chǎn)品的同時，要制定相應(yīng)的規(guī)章制度和管控措施，把握好效率和安全的關(guān)系，避免可能帶來的風(fēng)險。

只有結(jié)合我國金融業(yè)的現(xiàn)實(shí)發(fā)展水平和承受力．審慎推進(jìn)各項(xiàng)創(chuàng)新，金融市場上各種風(fēng)險和收益組合的工具越來越多，投資者用以避險或投資渠道增加，整個金融系統(tǒng)效率提高，安全性增強(qiáng)，中國經(jīng)濟(jì)才能獲得持久發(fā)展的動力。因此，在積極倡導(dǎo)金融創(chuàng)新的同時，必須提高風(fēng)險管理能力。

三、金融危機(jī)對我國銀行業(yè)的影響

在外圍經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化等不確定因素的影響下．我國經(jīng)濟(jì)下行體現(xiàn)在出口業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)的26個行業(yè)的利潤下滑，這些下滑的公司都是銀行的重要客戶．銀行業(yè)面臨下滑產(chǎn)生的資產(chǎn)質(zhì)量變化以及由此對銀行收益產(chǎn)生變化的風(fēng)險。

為了應(yīng)對金融危機(jī)，銀行將進(jìn)行更多的撥備并加強(qiáng)銀行的流動性，從而增加資金的成本；在未來利率下調(diào)的預(yù)期下．由于銀行存貸款期限結(jié)構(gòu)的非對稱性，將可能縮小銀行的利差；資本市場的大幅下跌導(dǎo)致銀行理財產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等中間業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的收入增長緩慢。上述因素共同作用，將對未來我國銀行業(yè)的盈利能力造成較大的負(fù)面影響．預(yù)計未來銀行業(yè)的凈利潤增速將會顯著下滑。

去年以來，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)幾個方面的風(fēng)險逐漸暴露。并且部分風(fēng)險與全球金融危機(jī)有直接或間接的關(guān)系。各類風(fēng)險特征如下：

(一)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險壓力明顯增大。

首先，在我國眾多注冊的房地產(chǎn)企業(yè)中．自有資金能達(dá)到35％的企業(yè)不到20％，只能靠外部融資滿足項(xiàng)目資金內(nèi)在需要。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，近年來開發(fā)商的自有資金逐年下降。以上海為例，房地產(chǎn)企業(yè)自有資金2001年為l8．84％，2002年為l7．53％，20o3年為l6．94％。由于房價上漲。開發(fā)商獲得了高額的回報，會進(jìn)一步吸引更多的開發(fā)商進(jìn)入，導(dǎo)致更多的銀行貸款進(jìn)入房地產(chǎn)業(yè)，同時，開發(fā)商在獲取項(xiàng)目后．都會充分利用財務(wù)杠桿．借人數(shù)倍于其白有資金的銀行資金。房企對銀行貸款的依存度越來越高，給銀行業(yè)帶來了巨大風(fēng)險：其一．房地產(chǎn)企業(yè)以銀行貸款為主進(jìn)行開發(fā)建設(shè)．等于將房地產(chǎn)風(fēng)險完全轉(zhuǎn)嫁到了銀行身上。一旦房地產(chǎn)業(yè)發(fā)生逆轉(zhuǎn)．銀行隨時面臨危機(jī)。其二．一些開發(fā)商攜銀行貸款和預(yù)售房款潛逃，也給銀行帶來風(fēng)險。其三，由于投入的自有資金少，開發(fā)商回籠資金的壓力小，他們有充足的時間將房價拉高牟取暴利，而高房價所暗含的風(fēng)險一直是銀行界所擔(dān)憂的。

其次，對于銀行來說，由于房價上漲較快，房地產(chǎn)項(xiàng)目利潤較大，收益有保障，銀行樂于為房地產(chǎn)企業(yè)貸款，而住房按揭貸款被商業(yè)銀行視為風(fēng)險較低的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)。導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)貸款及按揭貸款在銀行貸款中所占比重較大。我國的商業(yè)銀行既為房地產(chǎn)開發(fā)商建房提供貸款，又為購房者提供個人住房按揭貸款，承擔(dān)著來自開發(fā)商與個人住房抵押貸款借款人的雙重風(fēng)險。

轉(zhuǎn)貼于

由于房價上漲過快，且存在大量炒房投機(jī)現(xiàn)象。我國的房地產(chǎn)泡沫已然產(chǎn)生．尤其在部分大城市房地產(chǎn)泡沫更加嚴(yán)重。來自國家統(tǒng)計局的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2008年10月末。全國商品房空置面積1．33億平方米，同比增長l3．1％。房價不可能一直上漲，而房地產(chǎn)泡沫的破裂將不可避免地導(dǎo)致銀行大量壞賬產(chǎn)生，嚴(yán)重危害我國金融穩(wěn)定。一旦房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)生波動，企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險將轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行的信貸風(fēng)險。

不僅如此．房地產(chǎn)業(yè)對其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有嚴(yán)重依賴性，牽涉著數(shù)十種上游產(chǎn)業(yè)，比如從2004年開始，房地產(chǎn)就消耗了國內(nèi)差不多一半的水泥和鋼材。這意味著，除了目前銀行已知的近四萬億房貸外，還有數(shù)十個相關(guān)行業(yè)為滿足房地產(chǎn)膨脹所帶來的硬性需求，擴(kuò)大產(chǎn)能所進(jìn)行的數(shù)目龐大的基礎(chǔ)投資。這些基礎(chǔ)投資很大程度也是來自銀行的信貸，因此，房地產(chǎn)對銀行業(yè)的影響進(jìn)一步擴(kuò)大。

(二)企業(yè)信用風(fēng)險。

次貸危機(jī)對我國銀行業(yè)造成的直接損失雖小，間接影響卻不容低估。其中之一就是銀行不良貸款率的上升。次貸危機(jī)導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)增長全面放緩，在信用風(fēng)險方面，目前各家銀行涉及企業(yè)風(fēng)險狀況可以從兩個方面來體現(xiàn)：一是出口企業(yè)；二是中小企業(yè)。

在出口企業(yè)風(fēng)險方面．我國的出口需求下降，紡織、鋼鐵等出口導(dǎo)向型企業(yè)以及周期性行業(yè)企業(yè)的盈利大幅下滑。人民幣匯率升值、出口退稅率下調(diào)以及經(jīng)營成本上升是影響出口企業(yè)生存最主要的因素。出口企業(yè)關(guān)閉現(xiàn)象增多，私營企業(yè)出口受到較大沖擊，部分勞動密集型產(chǎn)品出口步伐明顯減緩，尤其對中小、民營、勞動密集型出口企業(yè)影響較大。從目前來看，出El企業(yè)在銀行信貸總量中占比不高，所形成的不良貸款占比較低，對銀行信貸質(zhì)量的總體影響有限．但2009年需密切關(guān)注2008年以來出口企業(yè)特別是勞動密集型出口企業(yè)出現(xiàn)的信貸風(fēng)險有所上升這一問題。

中小企業(yè)信用風(fēng)險值得關(guān)注。受經(jīng)濟(jì)增速回落和緊縮性貨幣政策影響，特別是中小企業(yè)，融資困難、資金短缺的現(xiàn)象十分突出，加上受人民幣升值、外部需求減少等因素影響，部分中小企業(yè)甚至?xí)媾R生存危機(jī)。目前，珠三角等地區(qū)不少出口導(dǎo)向型的紡織、服裝、制鞋等勞動密集型中小企業(yè)已停產(chǎn)或倒閉，所有這些導(dǎo)致不良貸款上升的風(fēng)險加大。同時工業(yè)企業(yè)利潤增幅下降也導(dǎo)致商業(yè)銀行信用風(fēng)險累積。對于中小企業(yè)在今年普遍遭遇生存困境．中小企業(yè)受損給銀行業(yè)帶來的實(shí)際信用風(fēng)險相對有限．因?yàn)樗鼈儦v來不是中資銀行尤其是大型銀行的放貸重點(diǎn)。中小企業(yè)的放款風(fēng)險偏高，若銀行主要從事中小企業(yè)放款，將有風(fēng)險過于集中的問題。

隨著國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化和我國經(jīng)濟(jì)增長速度的放緩。企業(yè)經(jīng)營面臨越來越復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境，多種因素交織在一起對企業(yè)的經(jīng)營狀況和盈利水平產(chǎn)生明顯的不利影響．在一個經(jīng)濟(jì)增長下行周期內(nèi)銀行的信用風(fēng)險將會增大。

(三)利率、匯率變化帶來的市場風(fēng)險。

盡管我國經(jīng)濟(jì)目前因人民幣升值而承受著巨大的調(diào)整壓力，但一旦人民幣匯率急劇貶值，我們同樣要蒙受嚴(yán)重沖擊，特別是為了降低利息支出和取得額外匯兌收益而借人大量外幣債務(wù)的企業(yè)。屆時將陷入類似1997年金融危機(jī)后韓國財團(tuán)的境地，我們對這些風(fēng)險必須予以足夠的關(guān)注。目前，商業(yè)銀行代客境外投資的產(chǎn)品范圍僅限于固定收益類產(chǎn)品，且不得投資BBB級以下的證券。但是．固定收益類產(chǎn)品對利率變動的敏感性較高。在利率變化比較大的情況下．市值變化也可能比較劇烈。

(四)流動性風(fēng)險控制。

西方金融市場由于次貸危機(jī)深刻體驗(yàn)了流動性風(fēng)險帶來的教訓(xùn)，中國的金融業(yè)也受國外金融危機(jī)的波及。中小商業(yè)銀行由于資本杠桿比率偏高、資產(chǎn)形式單一、變現(xiàn)能力較差、信貸資產(chǎn)質(zhì)量低、流動性負(fù)債比例上升，流動性風(fēng)險逐年加大。

(五)創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險。

金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)在拓展市場、提升利潤的同時，也伴隨著產(chǎn)生了新的風(fēng)險。金融產(chǎn)品的創(chuàng)新在我國才剛剛起步，與國外發(fā)達(dá)國家相比，國內(nèi)金融市場、資本市場的金融產(chǎn)品及衍生品還非常匱乏，融資與交易手段非常單一，相關(guān)制度與市場還處于發(fā)展的初步階段。但國外多次的金融風(fēng)暴以及當(dāng)前美國次債危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)再次提醒我們．金融創(chuàng)新在繁榮金融市場，為投資者提供更多交易工具的同時，也極大地方便了投機(jī)行為，無限擴(kuò)大了金融系統(tǒng)的潛在風(fēng)險。為此，我們在加快金融創(chuàng)新的同時，應(yīng)加強(qiáng)對風(fēng)險的控制與管理，積極研究與之相匹配的風(fēng)險管理體系。

四、防范與控制商業(yè)銀行風(fēng)險

(一)樹立風(fēng)險防范與控制觀念，提高風(fēng)險管理意識。

次貸危機(jī)給中國銀行業(yè)一個強(qiáng)烈的警示：金融機(jī)構(gòu)必須強(qiáng)化風(fēng)險意識，健全管理制度，規(guī)范經(jīng)營管理，強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力度．其經(jīng)營必須以規(guī)范審慎為原則。早在美次貸危機(jī)爆發(fā)前相當(dāng)長一段時間．一些金融機(jī)構(gòu)就發(fā)現(xiàn)了問題，但由于利益驅(qū)動，沒有采取措施，關(guān)鍵還是風(fēng)險防范和管理意識不夠。要培養(yǎng)員工樹立高度的責(zé)任感，在日常的監(jiān)控中及時發(fā)現(xiàn)并避免風(fēng)險。

(二)加強(qiáng)個人信用體系的建設(shè)，提高風(fēng)險防范能力。

次貸危機(jī)爆發(fā)的誘因是房地產(chǎn)信用市場泡沫的破滅。房地產(chǎn)抵押貸款作為信用產(chǎn)品，依賴的是有信用的人．依賴的是整個市場的信用體系。因此要加強(qiáng)我國房地產(chǎn)市場和金融市場信用體系的建立，建立信用監(jiān)管平臺，降低信用風(fēng)險。我國商業(yè)銀行借鑒美國在信貸市場方面的結(jié)構(gòu)性技術(shù)，加強(qiáng)風(fēng)險過濾機(jī)制建設(shè)，建立健全征信系統(tǒng)．有效進(jìn)行客戶區(qū)分，并在此基礎(chǔ)上研發(fā)結(jié)構(gòu)化住房信貸產(chǎn)品，對我國商業(yè)銀行控制風(fēng)險大有裨益。

(三)必須不斷優(yōu)化銀行的信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，分散信用風(fēng)險。

面對宏觀調(diào)控，銀行業(yè)應(yīng)主動適應(yīng)，及時調(diào)整策略，在宏觀調(diào)控中尋求發(fā)展機(jī)遇．加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。2008年宏觀調(diào)控實(shí)行從緊政策，房地產(chǎn)業(yè)首當(dāng)其沖。在當(dāng)前房地產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展、風(fēng)險不斷積聚的形勢下，我國銀行業(yè)面臨的最大風(fēng)險就是房地產(chǎn)貸款在信貸資產(chǎn)中占比過大，一旦市場形勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。各銀行將不可避免地出現(xiàn)大量壞賬。損失將極為慘重。各銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)積極采取各種措施和手段．盡快收回有可能出現(xiàn)風(fēng)險的房地產(chǎn)貸款，尤其是資質(zhì)、實(shí)力較弱的房地產(chǎn)開發(fā)商的貸款，降低房地產(chǎn)貸款在信貸資產(chǎn)中的比例，以分散風(fēng)險；對長期經(jīng)營不善，對銀行綜合貢獻(xiàn)度不高的房地產(chǎn)貸款要盡快回收，逐步退出這些企業(yè)；對長期欠賬不還的房地產(chǎn)貸款要進(jìn)行全面的清理檢查；要重點(diǎn)支持資金實(shí)力較強(qiáng)、信用記錄良好的客戶，利用宏觀調(diào)控的契機(jī)，積極做好房地產(chǎn)客戶的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

商業(yè)銀行應(yīng)正確把握貸款投向，切實(shí)加大貸款封閉管理執(zhí)行力度。以重點(diǎn)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)客戶為營銷對象．實(shí)行差別化的產(chǎn)品準(zhǔn)入、客戶準(zhǔn)人和區(qū)域準(zhǔn)入策略，促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，強(qiáng)化風(fēng)險控制力，進(jìn)一步改善貸款質(zhì)量。同時要強(qiáng)化大局觀念，提高風(fēng)險防范意識，建立與風(fēng)險承受能力和管控能力相匹配的授信管理體制，防范房地產(chǎn)企業(yè)向銀行轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，確保銀行房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

(四)加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范操作風(fēng)險。

巴塞爾委員會在《關(guān)于操作風(fēng)險管理的報告》中強(qiáng)調(diào)：內(nèi)部控制是操作風(fēng)險管理的重要工具，絕大多數(shù)操作風(fēng)險事件都是與內(nèi)控漏洞或者與不符合內(nèi)控程序有關(guān)。我國商業(yè)銀行應(yīng)從以下幾個方面加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)：完善科學(xué)、有效、系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度，操作風(fēng)險管理者可以制訂針對性、操作性強(qiáng)的制度來進(jìn)行防范。而且要改變過去內(nèi)控制度重復(fù)與缺失并存局面，整合全行各業(yè)務(wù)部門的制度，形成全行科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)控制度；確保內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，我國商業(yè)銀行中不乏制度執(zhí)行不力、流于形式的先例，再好的制度不能嚴(yán)格執(zhí)行也跟沒有一樣。因此，要建立相應(yīng)的監(jiān)督制約機(jī)制和科學(xué)的員工激勵獎懲制度確保內(nèi)控制度的嚴(yán)格執(zhí)行；加強(qiáng)對基層行的監(jiān)督．內(nèi)部控制制度加強(qiáng)對銀行管理鏈條的末端——基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有效監(jiān)督，尤其要加強(qiáng)對基層分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和重要崗位人員的監(jiān)督，從源頭上防范和控制操作風(fēng)險損失事件的發(fā)生。

(五)積極防范市場風(fēng)險。

重點(diǎn)做好匯率風(fēng)險的防范工作．盡量分散幣種結(jié)構(gòu)．選擇強(qiáng)勢貨幣的投資標(biāo)的，并充分利用期權(quán)、掉期和遠(yuǎn)期等衍生金融工具降低匯率風(fēng)險；加強(qiáng)對國際經(jīng)濟(jì)形勢的研究以及對各主要國家利率走勢的判斷，降低利率風(fēng)險：認(rèn)真做好交易對手選擇、風(fēng)險披露、資產(chǎn)保管、糾紛處置等工作．盡量事先準(zhǔn)備好相關(guān)預(yù)案。

(六)關(guān)注流動性風(fēng)險。

篇9

一、金融科技的本質(zhì)和新常態(tài)

金融科技，是技術(shù)驅(qū)動的金融創(chuàng)新，旨在運(yùn)用現(xiàn)代科技成果改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)流程等，推動金融發(fā)展提質(zhì)增效。究其本質(zhì)，金融科技是金融機(jī)構(gòu)將數(shù)據(jù)作為新的、戰(zhàn)略性的生產(chǎn)資料，推動實(shí)現(xiàn)金融生產(chǎn)力的一次全面升級。其中，5G技術(shù)，著重解決數(shù)據(jù)獲取和傳輸問題，傳輸速度的提升使得萬物互聯(lián)成為可能，數(shù)據(jù)的獲取和傳輸將不再是瓶頸；大數(shù)據(jù)技術(shù)，著重解決數(shù)據(jù)的全量管理問題，成熟的底層技術(shù)框架使得數(shù)據(jù)采集、存儲、集成、計算、分析等不再是瓶頸；云計算，著重解決數(shù)據(jù)的運(yùn)算能力問題，云計算的基礎(chǔ)設(shè)施和操作系統(tǒng)使得實(shí)施數(shù)據(jù)傳輸和運(yùn)算的網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、硬件、軟件等不再是瓶頸；人工智能，著重解決數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用問題，機(jī)器學(xué)習(xí)、生物識別、自然語言處理、語音技術(shù)、知識圖譜等極大提升了基于數(shù)據(jù)的分析、操作、管理和決策能力；區(qū)塊鏈，著重解決數(shù)據(jù)的信任問題，分布式賬本技術(shù)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)存儲、傳輸和訪問的一致性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。現(xiàn)實(shí)生活中，金融科技帶來的改變比比皆是：智慧網(wǎng)點(diǎn)帶來更好的用戶體驗(yàn)。當(dāng)客戶步入一個基于5G和人工智能服務(wù)構(gòu)建的智慧網(wǎng)點(diǎn)，基于生物識別技術(shù)的客戶識別系統(tǒng)第一時間識別客戶身份，客戶可以在智能交互屏完成各類常用業(yè)務(wù)，如需客服支持，遠(yuǎn)程坐席通過視頻接入，實(shí)現(xiàn)“一對一”服務(wù)。“技術(shù)應(yīng)用+服務(wù)功能+場景鏈接+生態(tài)融合”四位一體的智慧服務(wù)體系，突破了銀行服務(wù)在交易介質(zhì)、時間、空間等方面的限制，為客戶帶來更加安全、便捷、智慧的金融服務(wù)體驗(yàn)。智能投顧提供專屬客戶服務(wù)。理財投資需要專業(yè)的知識背景，客戶通過網(wǎng)點(diǎn)的客戶經(jīng)理獲取專業(yè)的財富咨詢，受客戶經(jīng)理人數(shù)和經(jīng)驗(yàn)的限制，很多客戶無法享受到專業(yè)的理財服務(wù)。智能投顧通過大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，根據(jù)客戶個人特質(zhì)和資產(chǎn)情況，評估客戶風(fēng)險承受能力，無需客戶經(jīng)理，就能為客戶定制投資組合產(chǎn)品，客戶無需具備豐富的專業(yè)知識，就可以根據(jù)自身的風(fēng)險偏好，設(shè)定預(yù)期收益率，實(shí)現(xiàn)一鍵投資。通過大數(shù)據(jù)分析和智能模型，為客戶提供在線組合配置建議及組合管理的理財顧問服務(wù)。金融科技始于金融、融于金融。各類金融創(chuàng)新將突破時空限制，潛移默化或急速改變客戶的金融消費(fèi)行為習(xí)慣，也改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式。對銀行而言，對物理網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員的需求會降低，對長尾客戶的服務(wù)效能會提升。對客戶來說，縮短了業(yè)務(wù)辦理的等待時間，能獲得更專屬的金融服務(wù)，提升了業(yè)務(wù)辦理效率和體驗(yàn)，更多的業(yè)務(wù)無需到網(wǎng)點(diǎn)就能辦理。這些新服務(wù)、新產(chǎn)品，將銀行打造成“空中銀行”，將客戶變成“空客”，客戶的新習(xí)慣與銀行經(jīng)營管理新模式相互促進(jìn)，成為金融科技新常態(tài)。由此產(chǎn)生新的風(fēng)險管理數(shù)據(jù)、模式和需求，要求風(fēng)險管理工作與時俱進(jìn)，不斷創(chuàng)新。

二、建立三大思維應(yīng)對金融科技新常態(tài)

金融科技，未來已來。新常態(tài)需要新思維，商業(yè)銀行應(yīng)加快適應(yīng)金融科技帶來的轉(zhuǎn)變，以全量思維思考問題，以智能思維推進(jìn)工作，以底線思維防范風(fēng)險。

（一）建立全量思維，適應(yīng)以大數(shù)據(jù)為驅(qū)動的風(fēng)險管理新趨勢

全量思維下的風(fēng)險管理以大數(shù)據(jù)為驅(qū)動，解決了傳統(tǒng)風(fēng)險管理中數(shù)據(jù)來源單一、數(shù)據(jù)維度有限的困境，用全量、有效、合規(guī)的數(shù)據(jù)做好風(fēng)險管理。一是加強(qiáng)數(shù)據(jù)獲取。金融科技視角下的風(fēng)險管理建立在多維、海量、動態(tài)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上，需要整合自有數(shù)據(jù)、收集公開數(shù)據(jù)、與第三方服務(wù)商合作以及新渠道開發(fā)等方式，構(gòu)建包含市場數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)等維度全量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)持續(xù)更新，為風(fēng)險管理提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。二是提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。多渠道、多維度、海量的數(shù)據(jù)會帶來數(shù)據(jù)質(zhì)量的挑戰(zhàn)。一方面，不同數(shù)據(jù)來源會導(dǎo)致數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，需要在金融大數(shù)據(jù)平臺匯總成統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式；另一方面，各個數(shù)據(jù)來源的數(shù)據(jù)有效性不同，可能存在數(shù)據(jù)缺失、失真等問題，需要對數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行校驗(yàn)。三是保障數(shù)據(jù)合規(guī)。全量數(shù)據(jù)思維下，數(shù)據(jù)來源更廣，除了公開的市場數(shù)據(jù)外，還需要利用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)，甚至是客戶在行業(yè)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)和跨行業(yè)的數(shù)據(jù)，需要有效使用合規(guī)數(shù)據(jù)，避免掉入合規(guī)陷阱。

（二）建立智能思維，掌握以人工智能為手段的風(fēng)險管理技術(shù)

新形勢下的風(fēng)險管理需要建立智能思維，利用人工智能技術(shù)在大數(shù)據(jù)平臺的應(yīng)用，改進(jìn)信息獲取時效，前移風(fēng)險防控手段，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時獲取、模型自主學(xué)習(xí)、參數(shù)動態(tài)調(diào)整，創(chuàng)新風(fēng)險控制、監(jiān)測和預(yù)警。一是前瞻性的風(fēng)險控制。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)獲取方式使得風(fēng)險的防控更多集中在事中和事后，對于事前控制手段較少。大數(shù)據(jù)和人工智能可以利用多維度的數(shù)據(jù)更早發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將風(fēng)險管理的控制點(diǎn)向事前移動。二是高時效的風(fēng)險監(jiān)測。傳統(tǒng)模式下，由于數(shù)據(jù)獲取滯后和需要人為調(diào)整模型參數(shù)，信息不對稱導(dǎo)致風(fēng)險發(fā)現(xiàn)會有延時。大數(shù)據(jù)技術(shù)可以實(shí)時獲取并處理海量數(shù)據(jù)，利用人工智能技術(shù)不間斷運(yùn)行并動態(tài)調(diào)險模型，實(shí)現(xiàn)高效的風(fēng)險識別。三是新形勢的風(fēng)險預(yù)警。前置的風(fēng)險控制和高效的風(fēng)險監(jiān)測方式，使風(fēng)險信息的發(fā)現(xiàn)和獲取變得更加靈活、高效，需要建立與之相適應(yīng)的風(fēng)險預(yù)警和處置機(jī)制。

（三）建立底線思維，防范金融科技創(chuàng)新帶來的風(fēng)險挑戰(zhàn)

金融科技為風(fēng)險管理提供了新思路、新方法，在降低成本、提高效率的同時也會帶來相應(yīng)的風(fēng)險挑戰(zhàn)。需要建立底線思維，應(yīng)對金融科技創(chuàng)新帶來的合規(guī)風(fēng)險和操作風(fēng)險。一是合規(guī)風(fēng)險。無論是依托大數(shù)據(jù)平臺的數(shù)據(jù)獲取和使用，依托人工智能的實(shí)時運(yùn)算模型和高頻的量化交易方式，還是基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字貨幣發(fā)展，新技術(shù)的應(yīng)用都需要符合法律和監(jiān)管的要求，防范合規(guī)風(fēng)險。二是操作風(fēng)險。一方面，大數(shù)據(jù)管理和使用不當(dāng)，會造成海量數(shù)據(jù)泄漏，需要防范數(shù)據(jù)使用中的信息安全風(fēng)險；另一方面，人工智能模型運(yùn)行中出現(xiàn)的模型準(zhǔn)確度下降甚至誤報情況，需要通過持續(xù)的模型監(jiān)測、評估和優(yōu)化防范模型風(fēng)險。

三、金融科技新常態(tài)給風(fēng)險管理帶來新機(jī)遇

新常態(tài)下，以5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈為代表的前沿技術(shù)為金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域帶來豐富應(yīng)用創(chuàng)新的同時，也給商業(yè)銀行的風(fēng)險管理帶來了諸多機(jī)遇。傳統(tǒng)的金融行業(yè)風(fēng)險管理依賴專家經(jīng)驗(yàn)判斷，信息獲取渠道單一，對于客戶的集群風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險和市場競爭能力較難識別。金融科技帶來風(fēng)險管理的方法創(chuàng)新，使得風(fēng)險管理能夠更加智能、更加高效、更加便捷地完成風(fēng)險識別、計量、預(yù)警和控制工作。

（一）構(gòu)建智能反欺詐監(jiān)控平臺

互聯(lián)網(wǎng)和移動通訊的發(fā)展與普及給金融業(yè)態(tài)帶來了深刻變革。傳統(tǒng)欺詐防控方法以專家經(jīng)驗(yàn)規(guī)則為主，技術(shù)手段相對落后，人工依賴程度較高，效率低下。在銀行業(yè)務(wù)線上化、網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)技術(shù)化的形勢下，銀行傳統(tǒng)的反欺詐方式已經(jīng)難以奏效。以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用人工智能、云計算等金融科技手段構(gòu)建的全流程、多維度欺詐風(fēng)險防控體系，能夠?qū)崟r識別、監(jiān)測、阻斷欺詐風(fēng)險。工行智能反欺詐基于工銀智慧大腦訓(xùn)練智能AI反欺詐模型，嵌入每筆用戶動賬交易，實(shí)現(xiàn)交易過程中毫秒級智能反欺詐識別和處理，直接避免客戶欺詐損失。當(dāng)客戶在進(jìn)行大額交易或向可疑賬戶匯款時，需要進(jìn)行二次確認(rèn)；在客戶進(jìn)行信用卡申請時，無需再通過打電話的方式進(jìn)行核實(shí)，可以通過大數(shù)據(jù)的方法進(jìn)行信息核對，風(fēng)險控制更加高效、準(zhǔn)確。

（二）創(chuàng)新交叉線風(fēng)險智能監(jiān)控

近年來，杠桿高、嵌套深、產(chǎn)品復(fù)雜、資金空轉(zhuǎn)的市場和業(yè)務(wù)亂象不斷，市場動蕩極易帶來交叉性金融風(fēng)險傳播。傳統(tǒng)情況下，因?yàn)闃I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散，每一次市場震動，都需要很多團(tuán)隊(duì)和人員分工協(xié)作，各自獨(dú)立分析數(shù)據(jù)，再統(tǒng)一匯總分析，很長時間才能全面摸透客戶存量業(yè)務(wù)和風(fēng)險傳染路徑。金融科技整合全量大數(shù)據(jù)，一鍵看清客戶業(yè)務(wù)關(guān)系和資金流向，使得交叉性金融風(fēng)險防范更加高效。工行集團(tuán)投融資風(fēng)險監(jiān)控平臺，應(yīng)用于債券投資、風(fēng)險排查、風(fēng)險預(yù)警、專題分析，能夠支持單客戶和組合客戶一鍵式風(fēng)險排查，15 分鐘內(nèi)分析客戶相關(guān)的債券、股票、貸款、租賃、票據(jù)、交易、存款、結(jié)算、資產(chǎn)、評級、財報、輿情等7 大類、25 小類信息，每日4 次獲取客戶股票債券價格異常波動、經(jīng)營管理層變化、企業(yè)重大盈虧、經(jīng)營管理重大變化等負(fù)面輿情，準(zhǔn)實(shí)時地識別全市場的高風(fēng)險客戶和高風(fēng)險債券，支持總分行加強(qiáng)交叉風(fēng)險管理。對于風(fēng)險管理而言，金融科技可以說是一把雙刃劍。金融科技可以使金融業(yè)務(wù)有效提速和擴(kuò)容，但也顯著加大了操作風(fēng)險、信用風(fēng)險以及道德風(fēng)險，加大了風(fēng)險控制的難度和維度。工商銀行愿意迎接各類挑戰(zhàn)，堅(jiān)持“主動防、智能控、全面管”風(fēng)險管理路徑，強(qiáng)化專業(yè)化經(jīng)營和精細(xì)化管理，順應(yīng)時展趨勢，加快金融科技的應(yīng)用，持續(xù)推動風(fēng)險管理新模式的構(gòu)建與優(yōu)化，積極支持金融業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

篇10

隨著我國在金融市場領(lǐng)域的改革不斷深化以及國際金融市場的發(fā)展，我國以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)面臨的發(fā)展壓力越來越大；激勵的市場競爭和監(jiān)管部門不斷強(qiáng)化的監(jiān)管力度使得銀行的傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)的利潤空間變得越來越小，而經(jīng)營成本則在上升。商業(yè)銀行隨之將利潤增長點(diǎn)放在了以債券、基金等產(chǎn)品為主的新興金融業(yè)務(wù)上來，這類金融業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中的比重和利潤規(guī)模上都在不斷增加，部分銀行還成立了相關(guān)的職能部門。但是，2008年爆發(fā)的金融危機(jī)使得眾多的商業(yè)銀行開始認(rèn)識到金融市場業(yè)務(wù)雖然有巨大的利潤空間，然而也還存在著巨大的金融風(fēng)險。

二、中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國政府在金融領(lǐng)域的改革不斷深化，在近20年尤其是在2000年以后我國的中小型商業(yè)銀行取得了快速發(fā)展。中小型商業(yè)銀行不僅具有一般商業(yè)銀行所必須的運(yùn)作模式，還因?yàn)槠浣?jīng)營靈活與市場需求契合性較好而成為了中國金融行業(yè)的一支生力軍。當(dāng)前我國中小型商業(yè)銀行逐步進(jìn)入一個兼并重組和多元發(fā)展的時期，改革、創(chuàng)新，引入外資進(jìn)入資本市場成為眾多中小型商業(yè)銀行的發(fā)展方向。根據(jù)財政部相關(guān)部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示目前有超過30%的銀行間本幣市場的拆借、回購等業(yè)務(wù)是由中小型商業(yè)銀行來完成的；而在我國的外匯交易領(lǐng)域中小型商業(yè)銀行更是占到了總成員數(shù)的一半以上。在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境了中小型商業(yè)銀行整體取得了快速的發(fā)展。

三、我國中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險類型與原因分析

我國中小型商業(yè)銀行雖然處在快速發(fā)展階段，但是，其在金融市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域也逐漸暴露出了一些風(fēng)險問題。

（一）信用風(fēng)險。信用風(fēng)險可以說是所有金融機(jī)構(gòu)都面臨的主要風(fēng)險之一，對于中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)而言這種信用風(fēng)險則表現(xiàn)得更加明顯。中小型商業(yè)銀行的信用風(fēng)險主要來源于以下三個方面：1、借貸風(fēng)險，這種風(fēng)險是由借款人或者是債券發(fā)行人因某種原因出現(xiàn)無力償還借款而發(fā)生債務(wù)違約造成的。由于中小型商業(yè)銀行的借款對象往往是一些中小型企業(yè)或者個人，其債務(wù)償還能力不想國有大型企業(yè)那樣強(qiáng)勁，因此借貸風(fēng)險較大。2、或有風(fēng)險，是指債務(wù)人可能在債務(wù)到期是無法兌現(xiàn)其潛在的債務(wù)承諾而造成的風(fēng)險；例如，承兌等。3、交易日風(fēng)險，這種風(fēng)險是指由于交易對手未能按照相關(guān)約定進(jìn)行交割從而造成的應(yīng)交易日期發(fā)生變化而產(chǎn)生的風(fēng)險。從整體上來看商業(yè)銀行的信用風(fēng)險主要是第一種和第三種。

（二）利率風(fēng)險。利率風(fēng)險也是中小型商業(yè)銀行在進(jìn)行金融市場業(yè)務(wù)時經(jīng)常面臨的在一種風(fēng)險。在當(dāng)前中小型商業(yè)銀行存貸款期限分布狀況下，如果整體的利率不斷上升并大于貸款利率變動幅度時，中小型商業(yè)銀行在進(jìn)行金融市場業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的利息收入將小于支出整體收益率降低。由于中小型商業(yè)銀行在進(jìn)行金融市場業(yè)務(wù)時多推出的是短期產(chǎn)品，因此其整體收益收到利率影響較大。

（三）操作風(fēng)險。由于中小型商業(yè)銀行進(jìn)入金融市場業(yè)務(wù)的時間不長，內(nèi)部尚未形成一套有效的金融業(yè)務(wù)操作規(guī)范程序，同時相關(guān)金融業(yè)務(wù)操作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)也還有待提高，因而容易造成人為因素引起的操作風(fēng)險。操作風(fēng)險可能只是在某一短暫的時間內(nèi)發(fā)生，但是其后續(xù)影響往往是巨大的，甚至?xí)绊懙姐y行是否能生存下去。在國外已經(jīng)出現(xiàn)過多次因?yàn)椴僮魅藛T的失誤而造成整個銀行陷入危機(jī)的案例。因此，對于風(fēng)險承受能力還不是很強(qiáng)的中小型商業(yè)銀行而言，金融市場業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險可能成為銀行致命的潛在風(fēng)險。

（四）我國中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險原因分析

1、風(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)部原因。造成我國中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險的內(nèi)部原因包括：第一，中小型商業(yè)銀行在金融市場業(yè)務(wù)的相關(guān)理論研究較晚，缺乏健全的理論支持。我國中小型商業(yè)銀行是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的背景下成長起來的，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)多于理論經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)有的理論成果多是從大型國有商業(yè)銀行的相關(guān)理論中延伸而來的，行業(yè)整體缺乏能夠支撐中小型商業(yè)銀行開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的完整理論體系。第二，中小型商業(yè)銀行缺乏完善的風(fēng)險管控體制。針對一些高風(fēng)險的金融業(yè)務(wù)往往只有較為籠統(tǒng)的規(guī)則，對于操作的整個流程的風(fēng)險控制較弱。第三，中小型商業(yè)銀行缺乏高業(yè)務(wù)技能的金融業(yè)務(wù)操作員。在我國金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域本來人才就十分稀有的情況下，中小型商業(yè)銀行因?yàn)榇龊桶l(fā)展空間的問題難以與大型商業(yè)銀行競爭，從而招不到、留不住金融業(yè)務(wù)的高素質(zhì)人才，最終影響到了金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制。

2、風(fēng)險產(chǎn)生的外部原因。造成我國中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險的外部原因包括：第一，國家對中小型商業(yè)銀行的金融業(yè)務(wù)政策支持不夠，政府的優(yōu)惠政策主要傾向于大型商業(yè)銀行，從而使得中小型商業(yè)銀行往往只能從事一些高風(fēng)險而收益率相對較低的金融業(yè)務(wù)。第二，外部信息獲取的不對稱，大型商業(yè)銀行往往能夠獲得或者是較早的獲得重要的金融信息從而能夠有效地規(guī)避風(fēng)險；中小型商業(yè)銀行往往只能被動的接受信息和迎接金融風(fēng)險。

四、提升中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的對策

（一）合理選擇高風(fēng)險的金融市場業(yè)務(wù)。我國中小型商業(yè)銀行從事高風(fēng)險的金融業(yè)務(wù)的時間不長，從理論上來講缺乏相應(yīng)的理論支撐，從自身風(fēng)險承受能力來看，則缺乏像大型商業(yè)銀行那樣的抗風(fēng)險能力，而在關(guān)鍵的金融信息獲取速度上也沒有優(yōu)勢。因此，我國中小型商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)自身的發(fā)展階段和擅長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域而選擇合適的高風(fēng)險金融市場業(yè)務(wù)，減少在陌生領(lǐng)域的盲目發(fā)展。

（二）加強(qiáng)金融市場人才隊(duì)伍的建設(shè)。對于任何一個行業(yè)而言，行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的從業(yè)人員都是行業(yè)發(fā)展的重要推動力，一個企業(yè)擁有的行業(yè)高素質(zhì)人才越多其業(yè)務(wù)發(fā)展的速度就會越快。我國中小型商業(yè)銀行在金融市場業(yè)務(wù)上之所以一直以來是高風(fēng)險低效益的運(yùn)行，其中一個重要的原因就是缺乏高素質(zhì)的人才。所以加強(qiáng)人才隊(duì)伍的建設(shè)成為我國中小型商業(yè)銀行有效控制金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險的重要舉措。加強(qiáng)人才建設(shè)的方式有：第一，銀行內(nèi)部自己培養(yǎng)一批高素質(zhì)的人才；第二，與高校合作培養(yǎng)訂單式的專業(yè)人才；第三，吸引一批外部金融企業(yè)的高素質(zhì)人才。

（三）建立完善的風(fēng)險監(jiān)控體系。中小型商業(yè)銀行從事金融市場的業(yè)務(wù)是其發(fā)展的必然選擇，其風(fēng)險也是必然存在的。而完善的風(fēng)險監(jiān)控體系則是有效控制風(fēng)險的重要手段。中小型商業(yè)銀行建立完善的風(fēng)險監(jiān)制體系可以從以下方面進(jìn)行：第一，加強(qiáng)相關(guān)風(fēng)險業(yè)務(wù)操作流程的控制，細(xì)化控制環(huán)節(jié)和內(nèi)容；第二，加強(qiáng)企業(yè)的整體風(fēng)險監(jiān)控的制度建設(shè)，形成企業(yè)特有的風(fēng)險監(jiān)控文化；第三，對于操作人員進(jìn)行風(fēng)險控制知識培訓(xùn)使其掌握相關(guān)風(fēng)險控制知識；第四，建立風(fēng)險發(fā)生時的止損體系，降低風(fēng)險危害度。

五、結(jié)束語

中小型商業(yè)銀行是我國金融體系的重要組成部分，對于繁榮我國的金融市場意義重大；中小型商業(yè)銀行從事金融市場的業(yè)務(wù)是其增加利潤的重要方式。但是，金融市場業(yè)務(wù)往往伴隨較高的風(fēng)險，因此金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險管理則成為中小型商業(yè)銀行必須關(guān)注的問題。提高中小型商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的措施有合理選擇高風(fēng)險的金融市場業(yè)務(wù)、加強(qiáng)金融市場人才隊(duì)伍的建設(shè)、建立完善的風(fēng)險監(jiān)控體系等。

參考文獻(xiàn)：

篇11

一、商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的存在現(xiàn)象與影響因素

商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)操作風(fēng)險主要包括七種現(xiàn)象：一是內(nèi)部欺詐；二是外部欺詐；三是工作場所與制度安全；四是客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動風(fēng)險；五是實(shí)體資產(chǎn)損毀；六是金融業(yè)務(wù)和信息系統(tǒng)中斷；七是交割與執(zhí)行操作風(fēng)險。導(dǎo)致業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的主要因素包括以下幾點(diǎn)：

(一)各方職責(zé)不明

在證監(jiān)會、銀監(jiān)會以及商業(yè)銀行共同進(jìn)行財務(wù)信息統(tǒng)計審核的體制下，存在責(zé)任不明確、監(jiān)管權(quán)利重疊等問題，商業(yè)銀行無法對控股公司和金融企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，無形中導(dǎo)致銀行自身業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理缺乏真實(shí)性和可靠性。此外，在多方共同協(xié)調(diào)監(jiān)管的制度下，容易出現(xiàn)各自職責(zé)不明的問題，例如交叉監(jiān)督體制下的“踢皮球”、“三不管”問題，不僅浪費(fèi)了監(jiān)管資源，而且會帶來金融風(fēng)險。

(二)資本結(jié)構(gòu)披露不準(zhǔn)

目前很多商業(yè)銀行無法根據(jù)資本評價體系和方法對資本進(jìn)行合理評估，導(dǎo)致在計算資本結(jié)構(gòu)時與實(shí)際結(jié)果出入較大。為了凸顯出資本流通效果，商業(yè)銀行通常會用資本充足率表示經(jīng)營狀況，但缺乏對準(zhǔn)備金與資產(chǎn)減值關(guān)系的充分考慮，盲目的將準(zhǔn)備金納入到資本充足率的計算總資本當(dāng)中，結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出實(shí)際值，導(dǎo)致商業(yè)銀行業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的管理與評價失真。

(三)內(nèi)部風(fēng)控制度缺乏完整統(tǒng)一體系

目前大部分商業(yè)銀行過分追求業(yè)績發(fā)展，未對新的金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的內(nèi)部制度規(guī)范，從而導(dǎo)致銀行內(nèi)部風(fēng)控制度建設(shè)缺乏完整與統(tǒng)一，在資金流通過程中缺乏資金控制的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，導(dǎo)致新舊金融業(yè)務(wù)各項(xiàng)制度并存重復(fù)，不利于銀行業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理機(jī)制的完善。從上述因素分析中可以看出，金融市場業(yè)務(wù)操作風(fēng)險主要存在于商業(yè)銀行內(nèi)部，且基于風(fēng)險的不確定性特征，無論是處于何種原因，一旦商業(yè)銀行發(fā)生業(yè)務(wù)操作風(fēng)險即會給銀行造成損失，但損失大小與風(fēng)險發(fā)生的可能性無直接關(guān)聯(lián)，例如可能性極高的風(fēng)險所造成的損失可大可小，具體視風(fēng)險的嚴(yán)重程度而定。

二、金融市場競爭環(huán)境下商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理啟示

(一)嚴(yán)格遵循管理政策與方法

商業(yè)銀行要實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的管理，首先要嚴(yán)格遵循管理政策，具體如下：一是明確定義業(yè)務(wù)操作風(fēng)險；二是對風(fēng)險管理組織架構(gòu)、權(quán)責(zé)進(jìn)行明確操作；三是對操作風(fēng)險執(zhí)行明確識別、評估、監(jiān)測、控制與緩釋的程序；四是嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險報告程序，例如對各種業(yè)務(wù)操作風(fēng)險發(fā)生的頻率、緣由、責(zé)任進(jìn)行及時、如實(shí)上報，并附帶各部門的具體風(fēng)控要求；五是對針對現(xiàn)有以及新推出的重要金融產(chǎn)品、業(yè)務(wù)活動、信息科技、外部因素以及變量因素需及時進(jìn)行操作風(fēng)險評估。具體管理方法包括：對操作風(fēng)險、內(nèi)控制度以及損失事件的報告和數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)核查，并對關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行延續(xù)性監(jiān)測，同時審查新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)操作風(fēng)險評估報告。

(二)完善商業(yè)銀行經(jīng)營戰(zhàn)略與風(fēng)險監(jiān)管體系

由于每個商業(yè)銀行成立基礎(chǔ)各有差異，因此資金規(guī)模與發(fā)展理念也各不相同，某些商業(yè)銀行往往還有獨(dú)特的風(fēng)險偏好，以“高風(fēng)險高收益”為發(fā)展理念，這些都是商業(yè)銀行長期發(fā)展所沉淀下來的企業(yè)文化，充分反應(yīng)了其行業(yè)地位，因此要對金融業(yè)務(wù)操作風(fēng)險進(jìn)行管理首先要確定符合商業(yè)銀行自身的經(jīng)營策略，例如中小型商業(yè)銀行處于規(guī)模擴(kuò)張的需求，往往采取更為激進(jìn)的戰(zhàn)略理念，而大型商業(yè)銀行承擔(dān)的社會責(zé)任更重，對業(yè)務(wù)風(fēng)險的管控能力更為嚴(yán)格，因此需采取穩(wěn)健發(fā)展的經(jīng)營策略。此外，從微觀角度而言，商業(yè)銀行需指定專門部分負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理體系的建設(shè)與實(shí)施，且該部門與其他部門相比獨(dú)立性更強(qiáng)，可確保商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理上的統(tǒng)一有效，其主要負(fù)責(zé)擬定操作風(fēng)險管理政策和操作規(guī)程，識別和評估風(fēng)險，定期檢查業(yè)務(wù)部門風(fēng)險管理細(xì)則，最后向銀行高層提交風(fēng)險報告。從宏觀角度而言，證監(jiān)會、銀監(jiān)會以及商業(yè)銀行需采取明確各方職責(zé)的審核機(jī)制，實(shí)行操作風(fēng)險的精細(xì)化管理，例如在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理范圍內(nèi)的金融產(chǎn)品、籌資政策、交易信息等內(nèi)容，證監(jiān)會和銀監(jiān)會應(yīng)給出具體的參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)要求，而不應(yīng)過多的干預(yù)商業(yè)銀行的管理行為。

(三)構(gòu)建關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)指標(biāo)體系

構(gòu)建關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系具體可從業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部制度、員工管理、信息監(jiān)管以及外部因素等方面進(jìn)行構(gòu)建.(四)改進(jìn)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理思路首先，建立操作風(fēng)險全過程評估機(jī)制，以“新品上線、流程變動、實(shí)際損失”為觸發(fā)條件，事前主動進(jìn)行風(fēng)險評估；其次，以“關(guān)鍵指標(biāo)”為核心建立事中風(fēng)險監(jiān)測報告制度；最后，以“風(fēng)險事件庫”為主要載體，對業(yè)務(wù)風(fēng)險報告和數(shù)據(jù)進(jìn)行事后收集整理。

三、結(jié)束語

綜上，商業(yè)銀行是央行實(shí)施貨幣政策過程中的主要傳導(dǎo)機(jī)構(gòu)，在愈演愈烈的金融市場競爭環(huán)境中，商業(yè)銀行對風(fēng)險的管理和把控能力直接影響到銀行的存在價值。在日后的發(fā)展過程中，商業(yè)銀行不僅需要根據(jù)外部金融環(huán)境變化選擇合適的戰(zhàn)略發(fā)展理念，而且還需針對內(nèi)部風(fēng)險做出清晰認(rèn)識，正確處理好業(yè)務(wù)中的利益各方關(guān)系，從而減少機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險事件。

作者:周煒 單位:中囯工商銀行湖北省孝感市分行

篇12

一、商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險簡述

（一）風(fēng)險產(chǎn)生原因

商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險產(chǎn)生原因主要有以下三個方面：①信息不對稱：金融產(chǎn)品創(chuàng)新的過程中會涉及到十分復(fù)雜的金融知識和數(shù)學(xué)模型，但商業(yè)銀行只是單純強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新金融產(chǎn)品的高收益性，對于其所蘊(yùn)含的風(fēng)險等解釋較少，這就造成了金融產(chǎn)品創(chuàng)新的不對稱性，導(dǎo)致投資者和商業(yè)銀行的道德風(fēng)險；②信用體系的脆弱新：市場經(jīng)濟(jì)以信用體系為紐帶，一旦經(jīng)濟(jì)形式惡化或法律約束失控，則信用體系很可能崩塌，致使金融風(fēng)險增加，此外，商業(yè)銀行之間競爭激烈，致使高風(fēng)險金融產(chǎn)品衍生，而信用制度并不健全，這會導(dǎo)致各種金融風(fēng)險出現(xiàn)；③資產(chǎn)價格存在波動：首先股票市場存在波動，在市場經(jīng)濟(jì)繁榮時期，許多投資者跟風(fēng)買入大量股票，致使出現(xiàn)虛假繁榮景象，從而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)泡沫，致使風(fēng)險增加；其次，受到市場變化影響，匯率會出現(xiàn)變化，一旦這種變化超出國家控制范圍就會誘發(fā)各種金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險[1]。

（二）風(fēng)險分類

①技術(shù)風(fēng)險：在商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的過程中會涉及到復(fù)雜的金融知識和數(shù)學(xué)模型，這會引發(fā)金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中的信息技術(shù)以及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等技術(shù)風(fēng)險；②信用風(fēng)險：商業(yè)銀行為了更高的經(jīng)濟(jì)回報，往往忽略了客戶的信用度，在金融產(chǎn)品創(chuàng)新的過程中無法契合商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略，金融產(chǎn)品的定位不準(zhǔn)確，對客戶的分析失真，這就會產(chǎn)生信用風(fēng)險；③商業(yè)風(fēng)險：主要指的是商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中由產(chǎn)品市場定位、客戶定位、營銷策略等問題產(chǎn)生可能虧損的風(fēng)險；④操作風(fēng)險：由于內(nèi)部欺詐、員工技能缺乏、內(nèi)部流程不合理、設(shè)計缺陷等操作引起的金融風(fēng)險被稱為操作風(fēng)險；⑤市場風(fēng)險：金融市場是不斷變化發(fā)展的，在變化的過程中，金融產(chǎn)品的價格以及金融資產(chǎn)的價格很可能出現(xiàn)變化，致使造成經(jīng)濟(jì)損失，例如匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險等；⑥其他風(fēng)險：由于企業(yè)經(jīng)營管理以及員工行為造成的聲譽(yù)風(fēng)險以及經(jīng)濟(jì)動蕩、商業(yè)銀行重大失誤等引起的合規(guī)風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險等。

二、商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理現(xiàn)狀

近年來，我國商業(yè)銀行對于金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險的管理不斷加強(qiáng)重視，但由于市場的波動性以及我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)起步較晚等原因，我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理還存在著比較嚴(yán)重的問題，具體體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

（一）風(fēng)險管理平臺不完善

①風(fēng)險管理重視程度不足：當(dāng)前我國商業(yè)銀行雖然積極建立金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理部門，但公司董事會以及管理層對于新的金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理還不夠重視，這就使得金融產(chǎn)品風(fēng)創(chuàng)新風(fēng)險管理工作落實(shí)程度不夠；②風(fēng)險管理文化尚未形成：許多商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理過于流于形式，沒有形成優(yōu)秀的風(fēng)險管理文化，金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理理念還未深入人心；③風(fēng)險管理信息系統(tǒng)落后：信息技術(shù)已經(jīng)逐漸應(yīng)用到人們?nèi)粘Ｉ詈凸ぷ髦械母鱾€領(lǐng)域，對于商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理系統(tǒng)來說，大多數(shù)商業(yè)銀行雖然注重硬件投資，但風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的建設(shè)水平還處于較為落后的階段，受限于起步較晚的原因，許多商業(yè)銀行并不具備系統(tǒng)的個人信用數(shù)據(jù)庫以及企業(yè)信用數(shù)據(jù)庫，各項(xiàng)客戶資源數(shù)據(jù)庫的建設(shè)滯后，這就一定程度上制約了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理水平[2]。

（二）風(fēng)險量化管理水平低

從市場風(fēng)險管理來說，一些資本主義發(fā)達(dá)國家主要使用的VaR方法以及敏感測試方法作為商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新市場風(fēng)險的和新評估方法，這種市場風(fēng)險的分析和評估方法相對來說比較準(zhǔn)確，能夠較為可觀的反應(yīng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新的防線，但我國大部分商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理還達(dá)不到這樣的水平；從信用風(fēng)險上來說，我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新信用風(fēng)險的分析以定性分析為主，風(fēng)險的量化評估不足，風(fēng)險的定性分析過于依賴于決策層的經(jīng)驗(yàn)以及對風(fēng)險的認(rèn)識和識別，這種風(fēng)險分析方法有著極大的局限性，相較于發(fā)達(dá)國家成熟的評級法來說比較落后；從金融產(chǎn)品的設(shè)計能力與定價能力方面來說，我國大部分商業(yè)銀行缺乏對金融創(chuàng)新產(chǎn)品的設(shè)計和定價能力，這就使得金融產(chǎn)品的創(chuàng)新潛伏著較大風(fēng)險，商業(yè)銀行又缺乏有效的風(fēng)險量化管理手段。

（三）金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管失位

首先，我國金融監(jiān)管部門對于金融產(chǎn)品創(chuàng)新的監(jiān)管理念落后，不能夠跟上當(dāng)下商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的新形勢，當(dāng)前商業(yè)銀行金融產(chǎn)品一站式服務(wù)較多，各類業(yè)務(wù)、產(chǎn)品交叉嚴(yán)重，這就會超出監(jiān)管部門的監(jiān)管范圍，此外監(jiān)管部門對于金融產(chǎn)品創(chuàng)新可能導(dǎo)致的流動性風(fēng)險監(jiān)管不足；其次，我國金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管部門的監(jiān)管技術(shù)還有待提升，各類金融產(chǎn)品、產(chǎn)品創(chuàng)新以及產(chǎn)品監(jiān)管的數(shù)據(jù)庫建立不完善，沒有一個科學(xué)的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，這就大大降低了金融產(chǎn)品創(chuàng)新的監(jiān)管效果；再次，商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的信息披露還存在問題，許多商業(yè)銀行僅僅對于公司的財務(wù)報表進(jìn)行分開，對于創(chuàng)新金融產(chǎn)品的分布以及風(fēng)險預(yù)測等并沒有公開，這就導(dǎo)致了風(fēng)險評估出現(xiàn)漏洞，影響了投資客戶的判斷，降低經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定的同時，還可能導(dǎo)致商業(yè)銀行的聲譽(yù)出現(xiàn)損毀[3]；最后，我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品監(jiān)管存在失位，許多監(jiān)管部門例如銀監(jiān)會、證監(jiān)會等與商業(yè)銀行并無隸屬關(guān)系，這會嚴(yán)重影響監(jiān)管效果，同時許多商業(yè)銀行為了擴(kuò)大市場份額，創(chuàng)新出很多的金融產(chǎn)品，致使出現(xiàn)監(jiān)管失位。

三、商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理對策

（一）加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險控制

（1）建立健康的金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理文化

首先，商業(yè)銀行的董事會以及管理層應(yīng)當(dāng)積極加強(qiáng)對金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理然是，加強(qiáng)對風(fēng)險管理文化的培養(yǎng)，積極宣傳風(fēng)險管理的監(jiān)制關(guān)的傳播，制定相關(guān)風(fēng)險管理行為準(zhǔn)則；其次，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)積極強(qiáng)化員工的風(fēng)險意識，積極開展相關(guān)風(fēng)險管理培訓(xùn)，借鑒國外先進(jìn)的金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理理念，將風(fēng)險管理理念轉(zhuǎn)化為員工日常的職業(yè)態(tài)度以及行為習(xí)慣，從根本上在商業(yè)銀行內(nèi)部形成金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險控制的嚴(yán)謹(jǐn)環(huán)境[4]。

（2）制定合理的風(fēng)險管理戰(zhàn)略

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)針對金融產(chǎn)品創(chuàng)新以及其風(fēng)險管理制定科學(xué)合理的戰(zhàn)略計劃，提升金融產(chǎn)品的創(chuàng)新能力以及其風(fēng)險管理控制能力。同時金融產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險管理戰(zhàn)略要符合商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略，要符合金融市場的發(fā)展趨勢，使金融產(chǎn)品創(chuàng)新績效安全、穩(wěn)定的達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。此外，我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)立足于國際，加強(qiáng)與國際先進(jìn)的商業(yè)銀行之間的合作交流，防范國際金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險的輸入。

（3）建設(shè)完善的信息技術(shù)平臺

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)是建設(shè)信息技術(shù)平臺的核心技術(shù)，在商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以及金融產(chǎn)品創(chuàng)新方面都有著重要的支撐作用，在這樣的背景下，建立完善、穩(wěn)定的信息技術(shù)平臺就顯得尤為重要了。商業(yè)銀行信息平臺的建設(shè)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)架構(gòu)以及應(yīng)用架構(gòu)等方面，因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)和計算機(jī)技術(shù)為核心，建設(shè)穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)設(shè)施，建立完善、完整的各項(xiàng)信息數(shù)據(jù)庫，同時還要加強(qiáng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新信息技術(shù)風(fēng)險的管理與控制。

（4）提升量化風(fēng)險分析水平

①評級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建立：首先應(yīng)當(dāng)積極收集信譽(yù)程度良好以及有不良信用記錄的客戶相關(guān)數(shù)據(jù)，此外，還應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶的收入、資產(chǎn)負(fù)債、信用情況以及金融市場的變化來及時的更新相關(guān)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)庫的建立和更新有利于商業(yè)銀行準(zhǔn)確、客觀的評估金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險，具體的數(shù)據(jù)收集工作中，可以各大商業(yè)銀行可以與人民銀行聯(lián)合建立共享數(shù)據(jù)庫，這樣能夠有效的節(jié)約費(fèi)用，提升數(shù)據(jù)庫建立和更新的效率；②建立完善的評級標(biāo)準(zhǔn)：我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的、科學(xué)合理的評級標(biāo)準(zhǔn)，評級標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)充分考慮到不同行業(yè)狀況以及不同環(huán)境的對象，應(yīng)當(dāng)以企業(yè)盈利能力、現(xiàn)金流量以及其他風(fēng)險因素為基礎(chǔ)指標(biāo)[5]；③風(fēng)險的量化評估：商業(yè)銀行可以采用VaR方法、內(nèi)部評級方法等對金融產(chǎn)品創(chuàng)新所存在的市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等各類封信進(jìn)行量化評估，這能夠有效提升金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險的管理水平。

（5）建立風(fēng)險管理團(tuán)隊(duì)

相較于西方發(fā)達(dá)國家而言，我國金融產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展相對滯后，風(fēng)險損失數(shù)據(jù)不充分、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高且動態(tài)性更新不足以及風(fēng)險管理水平落后是制約我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的主要問題，因此建立專業(yè)的風(fēng)險管理團(tuán)隊(duì)至關(guān)重要。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立專業(yè)的風(fēng)險管理團(tuán)隊(duì)，并積極與西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行管理團(tuán)隊(duì)互相交流，并展開相關(guān)培訓(xùn)，了解我國金融市場的發(fā)展趨勢，結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn)來提升風(fēng)險管理團(tuán)隊(duì)的最專業(yè)素質(zhì)，從而做好我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理工作。

（二）加強(qiáng)外部風(fēng)險控制

（1）積極轉(zhuǎn)變監(jiān)管觀念

首先，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持微觀監(jiān)管向宏觀監(jiān)管的觀念轉(zhuǎn)變，受到美國次貸危機(jī)的啟示，我們可以發(fā)現(xiàn)宏觀審慎監(jiān)管的重要性，因此商業(yè)銀行在重視金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險微觀監(jiān)管的基礎(chǔ)上，還應(yīng)當(dāng)積極加強(qiáng)宏觀審慎監(jiān)管，即金融產(chǎn)品創(chuàng)新導(dǎo)致的銀行機(jī)構(gòu)流動風(fēng)險的監(jiān)管；其次，要加強(qiáng)監(jiān)管的預(yù)防和前瞻性，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險監(jiān)管主要集中在事后處理上，這不能根本解決金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理問題，因此我國監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)管的前瞻性，預(yù)防金融產(chǎn)品創(chuàng)新所帶來的各項(xiàng)風(fēng)險，這樣能夠有效降低經(jīng)濟(jì)效益的損失。

（2）分類監(jiān)管

商業(yè)銀行金融產(chǎn)品不同類型的創(chuàng)新特點(diǎn)是不盡相同的，例如驅(qū)動型創(chuàng)新、轉(zhuǎn)移型創(chuàng)新、規(guī)避型創(chuàng)新等，針對這種情況，監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)針對所產(chǎn)生風(fēng)險的不同進(jìn)行分類監(jiān)管，例如驅(qū)動型創(chuàng)新的監(jiān)管應(yīng)當(dāng)以引導(dǎo)識別為主，在風(fēng)險可控且不會引發(fā)市場混亂的基礎(chǔ)上，監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)定期審查，審慎監(jiān)管，引導(dǎo)商業(yè)銀行自行對驅(qū)動型創(chuàng)新的風(fēng)險控制，而對于監(jiān)管規(guī)避型創(chuàng)新則應(yīng)當(dāng)積極調(diào)整監(jiān)管條款，對于違規(guī)創(chuàng)新行為及時進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（3）提升監(jiān)管水平

我國監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)積極提升監(jiān)管水平，確保商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險的可控性，首先監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)積極加強(qiáng)與商業(yè)銀行內(nèi)部管理人員的交流和聯(lián)系，以此來了解金融產(chǎn)品創(chuàng)新的缺陷和不足，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，進(jìn)而進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；其次，監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)建立完善的金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管信息系統(tǒng)以及各類金融產(chǎn)品創(chuàng)新數(shù)據(jù)庫，建立科學(xué)合理的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，采用先進(jìn)的風(fēng)險分析軟件，從而實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險的有效監(jiān)管[6]。

（三）加強(qiáng)市場約束

首先，應(yīng)當(dāng)建立完善的信息披露制度，對商業(yè)銀行的財務(wù)狀況等重要信息進(jìn)行準(zhǔn)確披露，確保信息的對稱性，讓投資者以及監(jiān)管部門都能準(zhǔn)確的了解到金融產(chǎn)品創(chuàng)新的盈利能力以及風(fēng)險水平；其次應(yīng)當(dāng)積極建立第三方監(jiān)督機(jī)制，建立行業(yè)自律組織，防止商業(yè)銀行之間因?yàn)閻盒愿偁幊霈F(xiàn)擾亂市場秩序的行為，例如盲目推出高風(fēng)險金融產(chǎn)品創(chuàng)新等等。

結(jié)論：商業(yè)銀行金融產(chǎn)品的創(chuàng)新對商業(yè)銀行的發(fā)展以及國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都有著重要的意義，但我們需要明確的是，其在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時也會潛在著一定的風(fēng)險，可能引發(fā)嚴(yán)重的后果，美國的次貸危機(jī)就是典型例子，因此做好商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理至關(guān)重要，本文從商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險簡述、風(fēng)險管理現(xiàn)狀以及風(fēng)險管理對策三個方面研究了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理，旨在為提升商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平，促進(jìn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

參考文獻(xiàn)：

[1]趙蓉花.關(guān)于商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理研究[J].商，2015，01：181.

[2]林麗.基于供應(yīng)鏈管理的商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新研究[D].廣西大學(xué)，2012.

[3]石中心.我國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險分析與管理[J].投資研究，2011，06：32-36.

篇13

我國商業(yè)銀行和歐美商業(yè)銀行向比，在風(fēng)險管理理念、風(fēng)險管理體制、風(fēng)險管理監(jiān)管及風(fēng)險管理技術(shù)等方面存在一定差距。

(一)風(fēng)險管理理念的比較

國外銀行業(yè)風(fēng)險管理理念豐要有以下內(nèi)容：一是管理層必須有清晰的有效發(fā)展戰(zhàn)略和控制風(fēng)險的決策；二是客戶至上與市場營銷的理念；三是追求盈利與股東價值最大化的理念；四是全員風(fēng)險管理文化，控制風(fēng)險成為全行員工的工作，每個員工都要有風(fēng)險管理意識，并將個人收入與業(yè)務(wù)經(jīng)營成果掛鉤，從源頭上制約風(fēng)險；五是投入大量的費(fèi)用用于員工培訓(xùn)和激勵，以塑造自身的風(fēng)險文化。

相對于國外銀行業(yè)，我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理起步較晚，在風(fēng)險管理理念上主要有以下不足：一是過分看重商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)模，而對利潤資產(chǎn)質(zhì)量等質(zhì)的認(rèn)識不足；二是風(fēng)險管理理念尚未到位，仍以信用風(fēng)險為主，對市場風(fēng)險、操作性風(fēng)險等重視不夠；三是在風(fēng)險管理的過程中缺乏差別化的理念，忽略了不同業(yè)務(wù)、不同風(fēng)險、不同地區(qū)之間存在的差異，不僅不能管理好業(yè)務(wù)，反而容易產(chǎn)生新的風(fēng)險；四是良好的風(fēng)險管理文化尚未形成，個人風(fēng)險管理意識缺乏。

(二)風(fēng)險管理體制的比較

歐美商業(yè)銀行實(shí)行股份制銀行管理結(jié)構(gòu)。它們一般都是按照嚴(yán)格的法定程序組建，其產(chǎn)權(quán)清晰、制度完善、運(yùn)作規(guī)范、激勵機(jī)制和約束機(jī)制健全有效，公司治理結(jié)構(gòu)完善。歐美商業(yè)銀行實(shí)行多層次的風(fēng)險管理，監(jiān)事會、董事會能夠通過具體部門對經(jīng)營者形成無形的監(jiān)督壓力，促使經(jīng)營者謹(jǐn)慎經(jīng)營。

我國商業(yè)銀行雖然已經(jīng)實(shí)行了股份制改造，但仍然存在很多問題。現(xiàn)代商業(yè)銀行制度還未真正建立，現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)不健全，實(shí)施有效風(fēng)險管理所需的法律體系及市場調(diào)控制度需要進(jìn)一步完善。主要表現(xiàn)為：商業(yè)銀行風(fēng)險管理體制的獨(dú)立性差，風(fēng)險管理受外界因素干擾較多；風(fēng)險管理制度缺乏系統(tǒng)性和操作性；風(fēng)險管理隊(duì)伍不強(qiáng)，特別缺乏精通風(fēng)險管理理論和風(fēng)險計量技術(shù)的專業(yè)人才等。

(二)風(fēng)險管理監(jiān)管的比較

西方銀行業(yè)風(fēng)險監(jiān)督管理措施主要有以下方面：一是政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)風(fēng)險管理的監(jiān)管。主要監(jiān)管方式為美國為代表的以法規(guī)為準(zhǔn)繩的規(guī)范化監(jiān)管方式。整體上，對銀行業(yè)監(jiān)管更趨嚴(yán)密規(guī)范，監(jiān)管內(nèi)容更為全面；二是外部的社會監(jiān)管。

不僅依靠政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的力量，還充分調(diào)動行業(yè)自律組織及社會審計力量，形成多方監(jiān)督格局；三是監(jiān)管的國際合作方面。西方國家監(jiān)管國際合作加強(qiáng)，經(jīng)常組織會議對于銀行業(yè)經(jīng)營中的矛盾及問題加以協(xié)調(diào)解決，并共同制定一些適用于各方的準(zhǔn)則以便遵照執(zhí)行。

相對而言，我國商業(yè)銀行的外部監(jiān)督和市場約束的作用還沒有充分發(fā)揮。外部監(jiān)管仍舊比較薄弱，監(jiān)管方式和手段不適應(yīng)形式發(fā)展需要。監(jiān)管責(zé)任沒有落實(shí)到高級管理人員和崗位負(fù)責(zé)人，許多問題暴漏后才發(fā)現(xiàn)。信息披露還不規(guī)范、不完備，對于風(fēng)險信息披露尤其不充分。市場對銀行經(jīng)營管理監(jiān)督約束有待加強(qiáng)。

(四)風(fēng)險管理技術(shù)的比較

目前，國際金融市場上，一方面，各種金融衍生工具層出不窮，金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中占據(jù)著越來越大的比重；另一方面，金融風(fēng)險與市場不確定性不斷加強(qiáng)，銀行風(fēng)險管理日趨復(fù)雜。西方銀行業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)主要特點(diǎn)：一是實(shí)施戰(zhàn)略管理及全面的內(nèi)部控制；二是開發(fā)一些新的風(fēng)險管理技術(shù)及模型；三是不斷地創(chuàng)新金融衍生工具以適應(yīng)金融業(yè)的新發(fā)展。

我國商業(yè)銀行在風(fēng)險量化管理技術(shù)和工具方面非常薄弱，沒有完善的風(fēng)險評級系統(tǒng)和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)，仍舊以經(jīng)驗(yàn)分析為主，重視定性分析、量化分析手段短缺，從而導(dǎo)致在風(fēng)險識別、度量和監(jiān)測等方面主觀性比較強(qiáng)，科學(xué)性不夠。

二、金融危機(jī)的成因以及對我國銀行業(yè)的影響

由美國次貸危機(jī)所引發(fā)的新世紀(jì)的金融危機(jī)，已經(jīng)給全球的經(jīng)濟(jì)造成了重創(chuàng)。表面看來，次貸危機(jī)是由美國低收入者的房貸引發(fā)的。實(shí)質(zhì)上，源于刺激經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)下，過度的信貸以及信用風(fēng)險互換等衍生工具的濫用，終致危機(jī)惡化。而貫穿始終的無論是金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管者和個人都存在忽視風(fēng)險管理的因素。次貸危機(jī)發(fā)生的直接原因主要有四點(diǎn)：過度證券化；信用評級機(jī)構(gòu)推波助瀾；通貨膨脹的發(fā)生和利率的增高；監(jiān)管機(jī)構(gòu)不力。

此次金融危機(jī)對我國經(jīng)濟(jì)特別是銀行產(chǎn)生很大影響主要有以下方面：

(一)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險壓力加大

我國的房地產(chǎn)對銀行貸款的依存度非常高，所有風(fēng)險都放在銀行身上。房地產(chǎn)“綁架’璋艮行，主要原因是房地產(chǎn)企業(yè)對銀行貸款的依存度過高，我國房地產(chǎn)企業(yè)的自由資金非常薄弱，房地產(chǎn)開發(fā)主要依賴銀行貸款，我國房地產(chǎn)開發(fā)商通過各種渠道獲得的銀行資金占資金的比率在70％以上。造成這種銀行被房地產(chǎn)“綁架”的格局，與銀行風(fēng)險意識薄弱有關(guān)。截止2008年8月我國銀行業(yè)對房地產(chǎn)貸款的總規(guī)模為3．4萬億元，占同期銀行貸款總額的近30％，在房地產(chǎn)市場存在嚴(yán)重泡沫的情況下，銀行業(yè)絲毫覺察不到房地產(chǎn)貸款存在巨大風(fēng)險

在我國眾多房地產(chǎn)企業(yè)中，白有資金達(dá)到35％的企業(yè)不到20％，只能依靠外部融資滿足項(xiàng)目資金的內(nèi)在需要。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，近年來，開發(fā)商的自有資金逐年下降。以上海為例，房地產(chǎn)企業(yè)自有資金2001年為18．84％，2002年為l7．53，2003年為16．94％。由于房價上漲，開發(fā)商獲得高額回報，進(jìn)一步吸引更多的開發(fā)商進(jìn)入，導(dǎo)致更多的銀行貸款進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)，從而給銀行業(yè)帶來更大風(fēng)險。

而且房地產(chǎn)既是一種基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是一個對其他行業(yè)發(fā)展具有嚴(yán)重依賴性的產(chǎn)業(yè)，它牽扯著數(shù)十種上游產(chǎn)業(yè)，比如從2004年開始，房地產(chǎn)就消耗了國內(nèi)將近一半的水泥和鋼材。這好比是房地產(chǎn)直接安放在中國經(jīng)濟(jì)中的隱形炸彈，除了目前銀行已知的近四萬億房貸外，還有數(shù)十個相關(guān)行業(yè)為滿足房地產(chǎn)膨脹所帶來的硬性需求，擴(kuò)大產(chǎn)能所進(jìn)行的數(shù)目龐大的基礎(chǔ)投資。這些基礎(chǔ)投資很大程度也是來自銀行信貸，從而導(dǎo)致房地產(chǎn)對銀行業(yè)的影響擴(kuò)大。

(二)外匯市場的變化

自從次貸危機(jī)爆發(fā)后，外匯市場一天的波動就能達(dá)到2-3％。與此同時美元指數(shù)跌至l5年的最低點(diǎn)。與美元貶值相對的就是其他貨幣的升值。對我國而言，購買美國證券遭受重大損失，而且將顯著增加中國出口企業(yè)的生產(chǎn)成本。我國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易依存度較高。2008年我國貨物進(jìn)出口總額25616億美元，占GDP的比重達(dá)到了57．7％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國、日本等國，以及印度、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體的水平，也高于全球平均水平，海外市場對中國GDP貢獻(xiàn)率為9％，為全球最高。2009年我國外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模為1418億美元，比去年同期下降29％，為貿(mào)易規(guī)模的歷史最大降幅，其中進(jìn)口513．4億美元，同比下降43．1％，出口904．5億美元，同比下降17．5％。因此，經(jīng)濟(jì)危機(jī)對我國經(jīng)濟(jì)的影響很大，另外，我國外匯儲備大部分用于購買美國債券，涉及美國按揭貸款債券約1300．1600億美元，估計未來3年外匯儲備損失可能在在100．120億美元之間。

(三)對銀行海外業(yè)務(wù)的影響

此次金融危機(jī)中，我國銀行的海外活動遭受的損失為數(shù)不少。例如：中國銀行、工商銀行等6家銀行在次貸危機(jī)中可能損失49億元人民幣。此次危機(jī)對正在高速增長的海外業(yè)務(wù)無疑是一個沖擊，至少銀行必須在海外市場放緩前進(jìn)步伐并謹(jǐn)慎選擇業(yè)務(wù)。

雖然目前的危機(jī)環(huán)境有利于國內(nèi)企業(yè)包括銀行進(jìn)行海外并購和擴(kuò)張，但是盲目并購歐美金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)蘊(yùn)含著極大風(fēng)險，必須對并購的潛在風(fēng)險保持高度警惕。對銀行而言，一方面要謹(jǐn)慎開展自身的海外并購活動，在推進(jìn)海外并購時，要對被并購方的資產(chǎn)質(zhì)量、商業(yè)模式、企業(yè)文化等進(jìn)行全面評估，還要充分考慮東道國政府的反應(yīng)；另一方面要謹(jǐn)慎評估客戶進(jìn)行海外并購帶來的風(fēng)險，防止海外并購活動增大企業(yè)的信用風(fēng)險，影響銀行信貸資產(chǎn)安全。

三、金融危機(jī)下我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理

通過前面比較國內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險管理，以及分析金融危機(jī)對我國商業(yè)銀行的影響，歸納出在金融危機(jī)背景下我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的應(yīng)對策略有：

(一)完善風(fēng)險預(yù)警機(jī)制

目前商業(yè)銀行對于基層行的資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險狀況控制力較為薄弱，一方面要依賴信息技術(shù)建立整個銀行共享的風(fēng)險信息溝通交流平臺；另一方面要建立多層次的風(fēng)險預(yù)警體系，既要關(guān)注整個宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，又要了解行業(yè)經(jīng)濟(jì)的波動；既要審慎對待地區(qū)風(fēng)險，又要防范客戶自身和授信產(chǎn)品存在的風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)五個層次的預(yù)警，及職能改革經(jīng)濟(jì)走勢的預(yù)警、行業(yè)風(fēng)險指數(shù)的預(yù)警、品種風(fēng)險指數(shù)的預(yù)警、地區(qū)風(fēng)險指數(shù)的預(yù)警和客戶風(fēng)險指數(shù)的預(yù)警。

(二)優(yōu)化銀行信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，分散風(fēng)險

面對宏觀調(diào)控，銀行業(yè)應(yīng)主動適應(yīng)，即使調(diào)整策略，在宏觀調(diào)控中尋求發(fā)展機(jī)遇，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。“把雞蛋分散在多個籃子中”，以分散風(fēng)險。另外，商業(yè)銀行應(yīng)正確把握貸款投向，切實(shí)加大貸款封閉管理執(zhí)行力度。以重點(diǎn)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)客戶為營銷對象，實(shí)行差別化的產(chǎn)品準(zhǔn)入、客戶準(zhǔn)入和區(qū)域準(zhǔn)入策略，促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，強(qiáng)化風(fēng)險控制力，進(jìn)一步改善貸款質(zhì)量，同時要強(qiáng)化大局觀念，提高風(fēng)險防范意識。

(三)堅(jiān)持“謹(jǐn)慎經(jīng)營”的原則進(jìn)行金融創(chuàng)新

商業(yè)銀行為適應(yīng)國際金融業(yè)的發(fā)展，需進(jìn)行多方面的金融創(chuàng)新。但是無法忽略金融創(chuàng)新帶來的巨大風(fēng)險。美國次貸危機(jī)中，金融創(chuàng)新一方面通過廣泛的證券化分散了美國房地產(chǎn)融資市場上的風(fēng)險，另一方面也加劇了金融風(fēng)險的傳染性和沖擊力，造成了難以計量的損失。這更使我們認(rèn)識到金融創(chuàng)新要合理，“審慎經(jīng)營”。這提醒我們：把握好創(chuàng)新和風(fēng)險控制的平衡關(guān)系，一方面創(chuàng)新是推動金融業(yè)發(fā)展的動力之源，不能因噎廢食；另一方面一定要跟銀行本身的風(fēng)險控制和防范能力相匹配。在控制和管理風(fēng)險的同時實(shí)現(xiàn)盈利和發(fā)展。