引論：我們?yōu)槟砹?3篇風(fēng)險定量分析范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
二、財政風(fēng)險的基本特點與性質(zhì)
第一，任何財政風(fēng)險，只要發(fā)生，國民都要承擔(dān)程度不等的福利損失。這意味著國民在消費政府提供的公共產(chǎn)品和公共勞務(wù)并獲得正效用的同時，也要消費可能伴隨而來的副產(chǎn)品——財政風(fēng)險——所帶來的負(fù)效用。作為一種規(guī)則，要求消費的公共產(chǎn)品與勞務(wù)越多，可能承擔(dān)的因財政風(fēng)險帶來的負(fù)效用越多。
第二，財政風(fēng)險具有公共福利再分配效應(yīng)。對政府官員來說，財政風(fēng)險，即使發(fā)生也不會給他們帶來真正的福利損失，至多不過對他們形成進(jìn)一步活動的外部約束。更嚴(yán)重的情況是，在某些條件下，政府不適當(dāng)?shù)呢斦顒訉?dǎo)致的財政風(fēng)險，不僅把本應(yīng)由大多數(shù)國民享有的公共福利轉(zhuǎn)移給包括政府官員在內(nèi)的少數(shù)利益集團(tuán)，而且還把財政風(fēng)險造成的福利損失轉(zhuǎn)移給大多數(shù)國民承擔(dān)。
第三，財政風(fēng)險在經(jīng)濟(jì)生活中屬于客觀存在，但并非不可克服。與私人在其各自的經(jīng)濟(jì)活動中常常面臨的各種風(fēng)險一樣，政府與國民面臨的財政風(fēng)險本質(zhì)上也是客觀存在，這主要源于經(jīng)濟(jì)生活里大量不確定因素的作用。不過，財政風(fēng)險屬于可能性范疇，這類風(fēng)險不是必然要發(fā)生的；相反，理論上講，如果事先采取了有效措施，所有風(fēng)險都可以防范，或者予以規(guī)避。如果政府在財政活動過程中表現(xiàn)出較大的隨意性且長期置風(fēng)險于不顧，那么財政風(fēng)險就會真地發(fā)生并給政府、國民和社會帶來災(zāi)難。
三、財政風(fēng)險的定性分析
最簡單的對經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險進(jìn)行定性分析方法，就是所謂的專家制度。比較典型的專家制度較早地產(chǎn)生于商業(yè)銀行對潛在借款人進(jìn)行信用風(fēng)險的評估活動。根據(jù)專家所做的風(fēng)險評估，商業(yè)銀行主管最后決定貸款對象、貸款規(guī)模以及貸款條件等。就商業(yè)銀行活動來說，信貸風(fēng)險與用款單位的管理水平（包括管理者的道德品位）、經(jīng)濟(jì)效率和基本避險手段（最低數(shù)量的擔(dān)保品）呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。據(jù)此，人們設(shè)計了能夠體現(xiàn)上述基本關(guān)系的商業(yè)銀行專家制度的評估指標(biāo)。這種評估指標(biāo)可以有多種類型，較常使用的有“5C”，即品性（Character）、資力（Capacity）、資本（Capital）、擔(dān)保（Collateral）以及條件（Condition）。
這一評估指標(biāo)雖然簡單，但內(nèi)涵豐富。它在諸多影響商業(yè)銀行貸款潛在風(fēng)險的因素中，挑選關(guān)鍵的代表性變量，再根據(jù)這些變量的性質(zhì)，來大體反映每筆貸款的風(fēng)險程度。上述評估指標(biāo)還體現(xiàn)了專家制度對風(fēng)險管理的一般原則：控制好關(guān)鍵因素（或敏感因素）是有效控制系統(tǒng)風(fēng)險的基礎(chǔ)，而在所有關(guān)鍵因素（或敏感因素）中，從事有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的直接當(dāng)事人的人品與能力又是最重要的因素。
鑒于用于信貸風(fēng)險評估的專家制度所具有的科學(xué)性、實用性，以及簡單易行等特點，在財政風(fēng)險分析、評估活動中引進(jìn)這一方法是可行的，也是必要的，但是考慮到這種量度風(fēng)險方法用于財政風(fēng)險評估時可能產(chǎn)生的局限性，建立和運用專家制度還須注意以下問題。第一，進(jìn)行財政風(fēng)險分析、量度時，專家制度強調(diào)歷史經(jīng)驗的意義是必要的，但過分強調(diào)以往經(jīng)驗則會誤導(dǎo)風(fēng)險評估者把一般性經(jīng)驗當(dāng)作一般性經(jīng)濟(jì)關(guān)系、經(jīng)濟(jì)聯(lián)系看待，使以后連續(xù)的財政活動可能產(chǎn)生的風(fēng)險或被高估或被低估，而與實際風(fēng)險程度發(fā)生更大的誤差。
第二，雖然政府官員在其財政活動中，特別是在制定重大財政政策時注重歷史的經(jīng)驗和教訓(xùn)，但是，作為一種政治哲學(xué)，在治國方面，“超越常識、打破常規(guī)”的決策有時可以獲得意想不到的成功（盡管有些成功是暫時的）。由此導(dǎo)致評估者難以在政府財政活動與財政效果之間建立一種比較明確的聯(lián)系。同樣道理，評估者也難于在政府財政活動與財政風(fēng)險之間建立比較穩(wěn)定的關(guān)系。
第三，一般情況下，政府主持的財政活動或推行的財政政策能否取得預(yù)期效果，在很大程度上取決于國民對這些活動、政策的反應(yīng)。鑒于特定財政活動、政政策不可能給不同社會階層的國民帶來相等的福利效應(yīng)，各階層國民對此可能做出的反應(yīng)，以及隨后對各自經(jīng)濟(jì)預(yù)期所做的調(diào)整，實際上有很大差異。因此，無論建立怎樣的量度財政風(fēng)險程度的指標(biāo)體系，這個問題必須予以考慮并加以妥善處理。否則，財政風(fēng)險程度評估結(jié)果的客觀性就要大打折扣。
四、財政風(fēng)險的定量分析
根據(jù)測定的赤字規(guī)模和國債規(guī)模，可以計算出財政赤字率、赤字依存度、國家債務(wù)負(fù)擔(dān)率、國家債務(wù)依存度、外債償還率、外債負(fù)擔(dān)率，以及外債借人率等（5）具體指標(biāo)。將這些具體指標(biāo)值與理論上的安全值相比，就大體可以說明目前政府財政所面臨的風(fēng)險程度。
應(yīng)該指出的是，在計算政府支持上述四種支出責(zé)任的政府財力時，是否應(yīng)該考慮政府控制的國有資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。特別是對于我國國情來說，如果考慮到這種特殊能力，我國政府財政活動的財政風(fēng)險實際上是非常低的。不過，考慮到國有資產(chǎn)的變現(xiàn)能力而低估財政風(fēng)險，不僅無助于約束、規(guī)范政府的財政行為以降低財政風(fēng)險，而且不利于加強政府內(nèi)部的，以及源于國民的屬于" 外部的風(fēng)險控制活動。當(dāng)然，利用上述方法量化財政風(fēng)險，也可能會出現(xiàn)高估風(fēng)險程度的情況，它可能會誘導(dǎo)政府轉(zhuǎn)而急于采取比較保守的政策調(diào)整，進(jìn)而給社會經(jīng)濟(jì)活動帶來額外的波動。（7）總而言之，就指導(dǎo)政府活動而言，對未來財政活動的風(fēng)險程度及其變化進(jìn)行量度，普遍地懷疑其有效性是不對的，但對其科學(xué)性也不能估計過高。
五、對我國目前財政風(fēng)險程度的估計及避險思路
最近幾年里，我國財政風(fēng)險程度，總的來講，具有某種不斷提高的趨勢，應(yīng)該引起有關(guān)各界的注意。我們曾在《財政政策風(fēng)險分析》一文中，結(jié)合近年來政府財政活動的主要特點和所推行的積極財政政策的一般效果，對可能涉及到的主要政策風(fēng)險進(jìn)行了初步分析。
根據(jù)預(yù)算法，地方政府財政不允許出現(xiàn)赤字，但在實際預(yù)算中，種種原因?qū)е碌胤截斄Σ黄胶猓S多地方政府出現(xiàn)了不同程度的赤字，尤其是中西部地區(qū)。20世紀(jì)90年代末，一般年份里全國地方預(yù)算扣除中央補助后，赤字均保持在千億元左右；更為嚴(yán)重的是，可能還有大量隱性的地方財政赤字難以統(tǒng)計。從赤字結(jié)構(gòu)上看，赤字主要出現(xiàn)在基層，特別是縣級財政。這與縣級經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金調(diào)劑余地小有關(guān)。不言而喻，這類赤字構(gòu)成中央政府財政的“直接隱性支出責(zé)任（債務(wù)）”目前，我國國有企業(yè)負(fù)債過重，結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢等問題，在尚無良好對策情況下，這些問題的解決都需要大量資金投入。不過，早有學(xué)者計算過，如果僅把企業(yè)的負(fù)債率下降20個百分點，政府就需要給國有企業(yè)補充20000億元資金。如果再考慮解決諸如妥善安排近4000萬富余人員，把因企業(yè)辦社會形成的各種附屬設(shè)施完全從企業(yè)方面剝離下來并予以妥善安置，以及按照90年達(dá)國家的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)改造國有企業(yè)的技術(shù)裝備等問題，政府還須拿出約40000億元資金予以支持才行。除非在短期內(nèi)就國企改造問題制定出切實可行的政策，否則這類支出實際上就是政府財政的“或有顯性支出責(zé)任（債務(wù)）”。
人們曾經(jīng)普遍認(rèn)為，精心設(shè)計并謹(jǐn)慎推行的積極財政政策應(yīng)該能夠做到周期性地平衡政府預(yù)算——政策設(shè)計中必須考慮到的目標(biāo)之一。但是，由于各種具體的主、客觀因素的干擾（錯誤的開支計劃、意外的經(jīng)濟(jì)波動、與其他經(jīng)濟(jì)政策的不協(xié)調(diào)、突發(fā)的外部沖擊，如此等等），這個目標(biāo)有時難于自動實現(xiàn)。因此，結(jié)合以上分析，有理由要求政府，在未來的幾年里，應(yīng)該為有效控制各類債務(wù)規(guī)模而逐步淡出積極財政政策。
就一般性的財政風(fēng)險規(guī)避的基本思路而言，今后一段時期，我國政府應(yīng)在財政經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域努力處理好以下各項工作：第一，有效控制、規(guī)避財政風(fēng)險的關(guān)鍵，在于政府下決心削減規(guī)模過大的財政赤字。對此，政府除了要慎重選擇合適的赤字削減措施外，還必須事先對（在巨額赤字已經(jīng)成為既定事實情況下）削減財政赤字可能會給社會帶來的政治和經(jīng)濟(jì)難題予以充分考慮，并且制定妥善應(yīng)對方案。
第二，理論上，在其他條件不變情況下，財政赤字是國民收入的函數(shù)，即按相反方向隨國民收入變動而變動。這表明，在不改變現(xiàn)行財政政策情況下，任何刺激經(jīng)濟(jì)增長的辦法都有助于削減財政赤字。
第四，通過稅制改革增加政府財政收入進(jìn)而減少赤字規(guī)模是必要的，但除非出于修改不甚公平且為低效率的現(xiàn)行稅制之考慮外，稅制改革的重點不應(yīng)放在提高稅率和增加新稅種方面，而應(yīng)放在降低稅率并強化稅務(wù)征管以減少稅收收入的流失，以及降低稅務(wù)征管工作成本方面。在我國適度降低稅率，特別是降低企業(yè)所得稅稅率，在一定程度上會增加企業(yè)利潤和降低產(chǎn)品價格，既有助于提高投資需求，也有助于提高消費需求，進(jìn)而共同提高就業(yè)水平和經(jīng)濟(jì)增長水平。
第五，政府的貨幣政策，尤其是它的利率政策，會從不同方面影響政府赤字削減計劃。低而穩(wěn)定的利率將有效地刺激私人投資與消費，進(jìn)而推動經(jīng)濟(jì)增長。這種低利率政策也有助于降低政府債券發(fā)行的成本，從而降低政府財政開支中的公債利息支付。雖然國內(nèi)貨幣政策的相應(yīng)調(diào)整有可能使國內(nèi)利率穩(wěn)定在較低的水平上，但國際金融市場的波動常常會破壞國內(nèi)金融市場的穩(wěn)定。因此，在削減財政赤字工作中，政府不能過度依賴它的貨幣政策，特別是利率政策的實施。
第六，在削減政府財政赤字方面，一些特殊措施也應(yīng)予以必要的重視，如加速國有資產(chǎn)變現(xiàn)，適當(dāng)重新評估國有資產(chǎn)賬面價值，以及強化對（新增公債部分用于償還歷年到期債務(wù)后的）剩余債務(wù)收入，作為公共投資基金的管理與使用。這些方法通常也被認(rèn)為是赤字削減手段之一。
注釋：
（1）鑒于政府各類財政活動（或財政行為）均是在其相關(guān)政策指導(dǎo)下做出的，財政風(fēng)險實質(zhì)上是政府財政政策風(fēng)險。
（3）當(dāng)年財政赤字對GDP的百分比。
（4）當(dāng)年財政赤字對財政支出的百分比。
篇2
現(xiàn)代項目具有一次性、投資大、周期長、要求高等特點，其過程是在復(fù)雜的自然和社會環(huán)境中進(jìn)行，受眾多因素的影響，是一個充滿各種風(fēng)險的過程。項目風(fēng)險有些是和項目自身特點密切關(guān)聯(lián)，有些可能是承包商管理混亂引起，有些則可能是外部環(huán)境變化所致。為避免和減少損失，了解項目的風(fēng)險源，在評價基礎(chǔ)上，建立風(fēng)險防范預(yù)案十分重要。對項目風(fēng)險評價理論和方法的研究一直是風(fēng)險管理界的熱門課題，本文主要討論項目風(fēng)險評價中幾種常用的方法。
二、風(fēng)險定性評價方法
風(fēng)險定性評價方法是一種典型的模糊評價方法，評價人利用一些經(jīng)驗做法，快速地對項目風(fēng)險進(jìn)行估計，并采取防范措施。
（一）主觀估計法
主觀估計法就是用主觀概率對風(fēng)險進(jìn)行估計，所謂主觀概率是根據(jù)對某事件是否發(fā)生的個人觀點，取一個0―1之間的數(shù)值來描述事件的發(fā)生可能性和發(fā)生后所帶來的后果。因此，主觀估計法常表現(xiàn)為某人對風(fēng)險事件發(fā)生的概率和帶來的后果做出迅速的判斷，這種判斷比客觀全面的顯性信息判斷所需的信息量要少。雖然主觀估計是由專家或風(fēng)險決策人員利用較少的統(tǒng)計信息做出的估計，但它是根據(jù)個人或集體的合理判斷，加上經(jīng)驗和科學(xué)分析所得，因此在應(yīng)用中有一定成效。
主觀估計法主要適用于資料嚴(yán)重不足或根本無可用資料的情況，對于那些不能進(jìn)行多次實驗的事件，主觀估計法常常是一種可行的方法，使用這種方法關(guān)鍵是要有經(jīng)驗豐富的項目風(fēng)險分析人員。
（二）模糊數(shù)學(xué)法
風(fēng)險的不確定性常常是模糊的，所以模糊數(shù)學(xué)方法可用于風(fēng)險評價和分析。在風(fēng)險評價過程中，有很多影響因素的性質(zhì)和活動無法用數(shù)字來定量地描述，他們的結(jié)果也是含糊不清的，無法用單一的準(zhǔn)則來判斷。為了解決這一問題，美國學(xué)者L?A?Zadeth于1965年首次提出模糊集合的概念，對模糊行為和活動建立模型。模糊數(shù)學(xué)從二值邏輯的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)移到連續(xù)邏輯上來，把絕對的“是”與“非”變?yōu)楦屿`活的東西。在相當(dāng)?shù)南薅壬先ハ鄬Φ貏澐帧笆恰迸c“非”，這并非是數(shù)學(xué)放棄它的嚴(yán)格性去造就模糊性，相反是以嚴(yán)格的數(shù)學(xué)方法去處理模糊現(xiàn)象。
（三）蒙特卡羅模擬法
蒙特卡羅方法又稱隨機(jī)抽樣技巧或統(tǒng)計試驗方法，它是估計經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和工程風(fēng)險常用的一種方法。蒙特卡羅風(fēng)險模擬法的基本思想是將待求的風(fēng)險變量當(dāng)作某一特征隨機(jī)變量。通過某一給定分布規(guī)律的大量隨機(jī)數(shù)值，解算出該數(shù)字特征的統(tǒng)計量，作為所求風(fēng)險變量的近似解。
蒙特卡羅風(fēng)險模擬法全面考慮風(fēng)險事件的風(fēng)險因素，可以直接處理每一個風(fēng)險因素的不確定性，使決策更加合理和準(zhǔn)確，它是一種多元素變化的方法，在模擬過程中，可以編制計算機(jī)軟件對模擬過程進(jìn)行處理，大大節(jié)約了時間，此方法較注重對風(fēng)險因素相關(guān)性的識別和評價，這給使用此法帶來了難度和困難，通常費用也較高，但它對概率的分析偏差一般最小，從整個工程項目的經(jīng)濟(jì)性上，將是最節(jié)省的方法之一。無論在理論上，還是在操作上都較前幾種方法有所進(jìn)步，因此比較適合在大中型項目中應(yīng)用。
（四）故障熟分析法
故障熟分析方法是上世紀(jì)60年代初由美國貝爾實驗室在預(yù)測民兵導(dǎo)彈發(fā)射隨機(jī)失效概率時提出的，其后波音公司研制出了FTA的計算機(jī)程序，進(jìn)一步推動FTA的發(fā)展。到了60年代中期，隨著概率風(fēng)險估計在核電站安全分析中的應(yīng)用，故障樹方法成為主要的定性分析方法。
三、風(fēng)險定量評價方法
對項目風(fēng)險進(jìn)行定量評價，使分析目標(biāo)更加具體，可信度更高，可為風(fēng)險決策分析提供科學(xué)的數(shù)據(jù)。
（一）決策樹法
決策樹法，簡稱DTA，適用于未來可能有幾種不同情況，并且各種情況出現(xiàn)的概率可以根據(jù)資料來推斷的情況。決策樹把可選方案及有關(guān)隨機(jī)因素有序表現(xiàn)出來而形成的一個樹。決策者根據(jù)決策樹所構(gòu)造出來的決策過程的有序圖示，不但統(tǒng)觀決策過程全局，而且能在此基礎(chǔ)上對決策過程進(jìn)行合理分析、計算和比較，從而作出擇優(yōu)決策。
決策樹的模型圖：為決策結(jié)點：是決策樹的根基，它表示決策問題的起點。為狀態(tài)結(jié)點：是決策方案分枝的終點，又是一個備選方案可能遇到的自然狀態(tài)的起點。為結(jié)果點：表示執(zhí)行某一方案在某一自然狀態(tài)發(fā)生時可能達(dá)到的結(jié)果。通常指盈利額和虧損額。
決策樹分析方法的步驟：（1）畫出決策樹：畫法：從左至右分階段展開。順序依此為：分析決策點、備選方案（方案枝）、各方案所面臨的自然狀態(tài)（狀態(tài)節(jié)點、概率分枝）及其概率、各方案在不同自然狀態(tài)下的損益值。（2）推算各備選方案的期望值：備選方案的期望值沿決策數(shù)的反方向自右至左計算。（3）方案選擇：比較不同方案的期望值，從中選擇收益最大或損失最小的方案為最佳方案。
（二）敏感性分析
敏感性分析是針對潛在的風(fēng)險性，研究項目各種不確定因素變化一定幅度時，計算其主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化率及敏感程度的一種方法。進(jìn)行敏感性分析，一般是分析項目的內(nèi)部收益率隨不確定因素變化的情況。從中找出對項目影響較大的因素，然后繪出敏感性分析圖，分析敏感度，找出不確定因素變化的臨界值，即最大允許的變化范圍。
敏感性分析步驟：（1）選定不確定因素，并設(shè)定這些因素的變動范圍；（2）確定分析指標(biāo)；（3）進(jìn)行敏感性分析；（4）繪制敏感性分析圖；（5）確定變化的臨界點。
（三）影響圖
影響圖（Influence Diagrams，ID）是表示決策問題中決策、不確定性和價值的新型圖形工具，影響圖是一個由終點集和弧集構(gòu)成的有向圖。只有隨機(jī)結(jié)點的影響圖稱為概率影響圖。概率影響圖是影響圖的一種特殊形式，它將概率論和影響圖理論結(jié)合，專門處理隨機(jī)事件間的相互關(guān)系，對隨機(jī)事件進(jìn)行概率推理，并在推理過程中對事件發(fā)生的概率及其依賴與其它事件的發(fā)生概率做出完整的概率評估。影響圖是復(fù)雜的不確定性決策問題的一種新穎有效的圖形表征語言，數(shù)學(xué)概率完整，關(guān)于概率估計、備選方案、決策者偏好和信息狀態(tài)說明完備，具有決策樹不可比擬的優(yōu)點。
（四）貝葉斯方法
英國學(xué)者T.貝葉斯1763年在《論有關(guān)機(jī)遇問題的求解》中提出一種歸納推理的理論，后被一些統(tǒng)計學(xué)者發(fā)展為一種系統(tǒng)的統(tǒng)計推斷方法，稱為貝葉斯方法。采用這種方法作統(tǒng)計推斷所得的全部結(jié)果，構(gòu)成貝葉斯統(tǒng)計的內(nèi)容。認(rèn)為貝葉斯方法是唯一合理的統(tǒng)計推斷方法的統(tǒng)計學(xué)者，組成數(shù)理統(tǒng)計學(xué)中的貝葉斯學(xué)派，其形成可追溯到20世紀(jì)30年代。到50～60年代，已發(fā)展為一個有影響的學(xué)派。時至今日，其影響日益擴(kuò)大。
已具備先驗概率的情況下，貝葉斯決策過程的步驟為：
（1）進(jìn)行預(yù)后驗分析，決定是否值得搜集補充資料以及從補充資料可能得到的結(jié)果和如何決定最優(yōu)對策。（2）搜集補充資料，取得條件概率，包括歷史概率和邏輯概率，對歷史概率要加以檢驗，辨明其是否適合計算后驗概率。（3）用概率的乘法定理計算聯(lián)合概率，用概率的加法定理計算邊際概率，用貝葉斯定理計算后驗概率。（4）用后驗概率進(jìn)行決策分析。
（五）層次分析法
層次分析法，簡稱AHP，是20世紀(jì)70年代由美國學(xué)者T.L.Saaty最早提出的一種多目標(biāo)評價決策方法。其分析的基本原理是：將復(fù)雜的問題分解為若干要素，據(jù)它們的相互關(guān)聯(lián)度和隸屬關(guān)系組成一個多層次分析結(jié)構(gòu)模型，并在各要素中比較、判斷、計算，以獲得不同要素的權(quán)重，為方案決策提供依據(jù)。
AHP法的建模步驟：（1）對構(gòu)成評價系統(tǒng)的目的、評價項目（準(zhǔn)則及替代方案等要素建立多級遞階的結(jié)構(gòu)模型。（2）在多級遞階結(jié)構(gòu)的模型中，屬于同一級的要素應(yīng)以上一級要素為準(zhǔn)則，進(jìn)行兩兩比較，根據(jù)評價尺度確定其相對重要性，以此建立判斷矩陣。（3）通過一定計算，確定各級要素的相對重要度，并檢驗判斷矩陣的相容性是否在允許的誤差范圍內(nèi)，對于沒有通過相容性檢查的判斷矩陣，就應(yīng)該去除。（4）進(jìn)行綜合重要度的計算，對各種替代方案進(jìn)行排序，從而為決策提供依據(jù)。
四、結(jié)語
通過以上的分析我們可以知道，不同的方法只能在一定程度上說明問題，要做到科學(xué)的決策，應(yīng)針對不同項目的產(chǎn)業(yè)背景，具體到特定項目中去，并針對項目風(fēng)險所處的不同階段，對相應(yīng)方法做適當(dāng)調(diào)整，進(jìn)而做出判斷，而不能一概而論。
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篇3
一、導(dǎo)論
我國現(xiàn)階段的固定收益證券市場正處于建立和完善的關(guān)鍵時期,有很多獨立的特征和不同于其他國家一般情況的特點。而國債市場作為其中的代表,其各種市場風(fēng)險指標(biāo)也顯現(xiàn)得最明顯,所以通常選擇國債市場作為代表來分析固定收益證券市場行情及風(fēng)險狀況。
Macaulay(1938)最早提出用久期分析利率和固定收益證券價格之間的關(guān)系,開創(chuàng)了利率風(fēng)險度量方法的先河。Hicks(1939)開始利用久期來衡量固定收入現(xiàn)金流的利率風(fēng)險。莊東辰(1996)和宋淮松(1997)分別運用非線性回歸方程和一元線性回歸方程對我國的零息國債進(jìn)行建模。王敏、瞿其春、張帆(2003)研究了債券組合的風(fēng)險價值,但對于債券套期保值所涉及的風(fēng)險問題研究則相對滯后。
二、國債市場風(fēng)險的種類
1.流動性風(fēng)險
國債一直被各類金融機(jī)構(gòu)作為資產(chǎn)流動性管理的重要工具,但是,由于我國國債市場不完善,大部分國債交易僅能通過銀行間債券市場進(jìn)行,難以充分滿足各類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)流動性管理的需求,在某些情況下甚至?xí)绊懙浇鹑跈C(jī)構(gòu)的流動性。此外,因為國家財政政策的松緊隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求時有變化,如果國債凈額清償即凈發(fā)行額負(fù)增長也會增加金融業(yè)的流動性風(fēng)險。
2.利率風(fēng)險
利率風(fēng)險主要是利率變動引起債券市場價格波動的風(fēng)險。對商業(yè)銀行而言,利率風(fēng)險主要體現(xiàn)在:第一是利率頻繁波動,使銀行利率敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債的調(diào)整難以跟上利率的變化,削弱了利息收益;第二是影響銀行存貸差;第三是短期利率上升的步伐一般都快于長期利率,使借款期限一般較短而貸款期限一般較長的商業(yè)銀行蒙受時間差異損失。
3.其它風(fēng)險
除了以上提到的兩種風(fēng)險外,還有通貨膨脹風(fēng)險,以及因我國特殊的國情與固定收益市場建設(shè)情況下的特有風(fēng)險,一是交易違約風(fēng)險,二是金融機(jī)構(gòu)債務(wù)風(fēng)險。多年來,我國交易所國債市場國債托管采用二級托管制度,即對投資人持有的國債實行按券商席位托管,而不是按投資人實名賬戶進(jìn)行托管,某些金融機(jī)構(gòu)利用托管制度的這一漏洞,通過國債代保管單和買空賣空的假回購交易套取資金,形成數(shù)額巨大的債務(wù)鏈,導(dǎo)致大量金融糾紛。這種因制度缺位導(dǎo)致國債投資的高風(fēng)險,必然使國債國債發(fā)行利率上升,極大地加重了固定收益證券市場的整體風(fēng)險,是不可忽略的危險因子。
三、模型估計與檢驗
在以上論述之后,本文意欲對國債市場的各種風(fēng)險對國債價值的影響做定量分析模型,用數(shù)據(jù)量化說明各種市場風(fēng)險對國債價值的獨立影響,以及它們之間存在的相互影響因素。
1.模型因變量與自變量
數(shù)據(jù)的采集時間為2006年10月8日至2009年9月30日。
這里選取國債的每日收益率平均數(shù)與一年期定期存款利率的差值作為固定收益證券的價值衡量變量,稱為因變量。
在自變量的選擇上,第一個自變量是反映利率風(fēng)險的,利率作為對固定收益證券因背負(fù)種種市場風(fēng)險而產(chǎn)生的額外補償,主要應(yīng)依據(jù)上文所提及的各種市場風(fēng)險類型分別給出衡量指標(biāo)。在這個模型中選擇久期與固定收益證券存續(xù)期間實際變動值的成績作為自變量。第二個自變量是反映流動性風(fēng)險的,本模型選擇存續(xù)期間交易量占總交易量的比例作為自變量,盡可能平衡每個月異常交易量的影響,并結(jié)合債券買賣價差做補充的定性分析。第三個自變量是反映通貨膨脹風(fēng)險的指標(biāo),即CPI數(shù)值。因為一些債券為規(guī)避此種風(fēng)險是采用浮息債形式,所以對于這種債券即須從CPI中減去浮息率。通常這種債券的風(fēng)險存在于未能預(yù)期到的通貨膨脹風(fēng)險中。
2.建立多元線性回歸模型
根據(jù)上一部分中構(gòu)建模型的思想,本文最終構(gòu)建的模型可以用表示為:
Y= a0+a1X1+ a 2X2+ a3X3+u (1)
其中:Y――超額利率(國債存續(xù)期間平均收益率-1年定期存款利率)
X1――該券存續(xù)期間交易量/該券該期間全部交易量
X2――該券存續(xù)期間久期平均*價格變動
X3――該券存續(xù)期間CPI均值-該券浮息率
3.模型估計與檢驗
通過RESSET金融研究數(shù)據(jù)庫收集到所需數(shù)據(jù)并進(jìn)行整理后,共得到58組國債數(shù)據(jù)。
(1)參數(shù)估計
用Eviews5.0對(1)式用LS方法進(jìn)行回歸,得到結(jié)果如下:
Y= -1.172429+-3.455869X1+ 0.144138X2+ 23.99125X3 (2)
回歸結(jié)果整理如下表(表1):
(2)參數(shù)檢驗―T檢驗
步驟如下:
1)提出待檢假設(shè)H0:βi=0,備擇假設(shè)H1:βi≠0;
2)在α=0.01的顯著性水平下,對于(2)式N=58,查t分布表可以得到t0.005(58);
3)對于(2)式,|ti|t0.005(58)則拒絕待檢假設(shè)H0:βi=0,也就是各參數(shù)在α= 0.01的顯著性水平下不為零,根據(jù)表一給出的統(tǒng)計值,|t0|=3.032261,|t1|=3.037075,|t2|=6.677351,|t3|=3.513093;可見所有變量都通過了檢驗。
(3)序列相關(guān)的檢驗與克服
隨機(jī)擾動項ut如果存在序列相關(guān),在解釋變量嚴(yán)格外生的時候?qū)S估計量的無偏性和一致性沒有影響,但會影響其有效性,標(biāo)準(zhǔn)誤差和統(tǒng)計量檢驗都不可靠。下面用兩種方法進(jìn)行檢驗:
①殘差散點圖
看殘差散點圖(圖1與圖2),發(fā)現(xiàn)在兩圖中的點幾乎可以擬和成一條向右上方傾斜的射線有一定的正相關(guān)趨勢,即從圖表上直觀反映出(2)式的回歸模型是有效的。
②Q-統(tǒng)計量檢驗
該檢驗法也是以殘差序列為基礎(chǔ),得到DW統(tǒng)計量:
在α=0.01的顯著性水平下,對(2)式n=58,k=4,查表知dl=1.24,du=1.49,而Eviews5. 0報告的DW=1. 343340(表一),故DW∈(0,dl),存在微弱的序列自相關(guān),需要克服。
(4)異方差檢驗――WHITE檢驗
White(1980)提出了對最小二乘回歸中殘差的異方差性的檢驗。包括有交叉項和無交叉項兩種檢驗。檢驗統(tǒng)計量是通過利用解釋變量所有可能的交叉乘積對殘差進(jìn)行回歸來計算。例如:假設(shè)估計如下方程
式中b是估計系數(shù),ûi 是殘差。檢驗統(tǒng)計量基于輔助回歸:
Eviews顯示兩個檢驗統(tǒng)計量:F統(tǒng)計量和 Obs*R2 統(tǒng)計量。White檢驗的原假設(shè):不存在異方差性(也就是上式中除a0以外的所有系數(shù)都為0成立)。
用Eviews5.0進(jìn)行WHITE檢驗得到數(shù)據(jù)如下表(表二)所示:
(5)隨機(jī)擾動項正態(tài)分布檢驗
利用Eviews5.0得到殘差序列的正態(tài)直方圖(圖三)如下:
從圖可見,殘差序列幾乎呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的正態(tài)分布,從圖中后邊的數(shù)據(jù)可知:對于圖三,偏度Skewness =0.454111≈0,峰度Kurtosis =2.838089≈3,不是非常理想的正態(tài)分布,但與本模型的假設(shè)性質(zhì)有關(guān),也不會影響本模型的估計性質(zhì)。
4.模型參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義解釋
交易量在同類證券總交易量中的比例與綜合風(fēng)險也呈正相關(guān)關(guān)系,因為換手較頻繁的固定收益證券更容易暴露在市場的系統(tǒng)風(fēng)險之下,這與流動性低帶來的風(fēng)險降低有一定的背離,這也與我們現(xiàn)在固定收益證券市場存在的固有缺陷有關(guān),流動性較差的固定收益證券存在天然的數(shù)據(jù)稀少和缺失,這也為模型的準(zhǔn)確性造成了一定影響。再者,久期與價格的乘積對綜合風(fēng)險的影響并不顯著,但負(fù)相關(guān)說明價格順應(yīng)市場情況作出調(diào)整后有利于降低該證券本身所隱藏的風(fēng)險,這也為規(guī)避市場風(fēng)險提供了可貴的思路。最后,綜合風(fēng)險隨著通貨膨脹的增長會暴露得更明顯,這也與通常的認(rèn)知一致,只是在模型中將其影響量化了。
四、政策建議
利息是投資者購買固定收益證券獲得收益的最主要形式,利率風(fēng)險也是固定收益證券面臨的最主要風(fēng)險,由于市場利率不斷變化,要想降低利率風(fēng)險就得在利息上做文章,其中利息的支付方式與投資者所承受的風(fēng)險以及與發(fā)行者現(xiàn)金流出量的大小都直接相關(guān)。固定收益證券也就有了很多細(xì)分的種類,比如固定利率證券、浮動利率證券、指數(shù)化證券、純粹證券等,這些證券的創(chuàng)新就主要是通過改變證券利息的支付方式而規(guī)避市場的利率風(fēng)險。
固定收益證券的流動性風(fēng)險也是影響極大的風(fēng)險,在一定程度上它決定了一個市場的成長環(huán)境和潛質(zhì),而流動性的提高主要依賴于固定收益證券交易方式的多樣化,這樣投資者投資該證券的流動性風(fēng)險就會降低。現(xiàn)在隨著我國金融創(chuàng)新的進(jìn)一步加深,交易品種也不斷豐富起來,例如現(xiàn)貨交易、期貨交易、期權(quán)交易、信用交易、回購交易和互換交易等,它們都是規(guī)避流動性風(fēng)險的重要途徑。
國債市場風(fēng)險規(guī)避的途徑歸根到底是依靠金融創(chuàng)新的,在我國這樣比較特殊的環(huán)境下,強化微觀金融主體并相應(yīng)弱化政府在金融創(chuàng)新供給中的作用,把制度創(chuàng)新放在首位,并處理和協(xié)調(diào)好金融監(jiān)管與金融創(chuàng)新的關(guān)系顯得至關(guān)重要。
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篇4
本文的著眼點不在于單獨的某一種市場風(fēng)險的深度量化，而是對固定收益證券所面臨的綜合市場風(fēng)險進(jìn)行的度量與分析。所建模型雖未必全面但能在很大程度上說明問題。
1.1 研究背景與問題的提出
從長期來看，中國主要的融資渠道在銀行，債券這種新型融資渠道并不為人們所重視。但近幾年無論是利率的市場化改革還是證券市場的長足發(fā)展，都為其發(fā)展提供了契機(jī)。為了拓寬企業(yè)的融資渠道和發(fā)展完善資本市場，國家政策也開始傾向于債券市場的發(fā)展。在這樣的背景下，適時深化固定收益?zhèn)睦碚撗芯孔兊檬直匾?/p>
1.2 文章意義
20 世紀(jì) 40 年代，人們對金融風(fēng)險的研究主要集中于久期、凸性，從 50 年代開始了對金融風(fēng)險的定量研究。但傳統(tǒng)的報表分析缺乏時效性，資產(chǎn)定價模型（CAPM）無法適應(yīng)金融創(chuàng)新的深化，直到VaR模型（風(fēng)險估價模型）的出現(xiàn)才使金融風(fēng)險的研究走向成熟。但之前對理論的應(yīng)用幾乎都只針對一種市場風(fēng)險，沒有考察風(fēng)險之間的相互聯(lián)系以及它們對固定收益證券價格變動的協(xié)同作用。并且，隨著股權(quán)分置改革的深化和銀行間債券市場的發(fā)展成熟，我國固定收益證券市場顯露出中國獨有的政策和心理因素影響，使得理論結(jié)合中國國情的需求較為迫切。本文在遵循VaR方法的基本框架下，以企業(yè)債券和公司債券為研究對象，試圖結(jié)合我國實際情況定量研究固定收益證券的綜合風(fēng)險。
2.固定收益證券概述
2.1固定收益證券的定義
固定收益證券是一種要求借款人按預(yù)先規(guī)定的時間和方式向投資者支付利息和償還本金的債務(wù)合同，包括國債、公司債券、資產(chǎn)抵押證券等。固定收益證券能提供固定數(shù)額的現(xiàn)金流，但從實際現(xiàn)金流量來講，收益的固定性是很弱的，主要的原因植根于市場，也就是風(fēng)險的存在使得固定收益證券最終實現(xiàn)的收益率有著很大的不確定性，但由于其有較為固定的票面利率作為保障，在一定程度上也體現(xiàn)了其收益相對固定的特征。
2.2 固定收益證券的意義
首先，固定收益證券市場可以提高我國儲蓄轉(zhuǎn)化為投資的效率，并且增強利率引導(dǎo)投資的能力。其次，固定收益證券市場有助于我國居民住宅市場的快速發(fā)展。通過發(fā)行住房抵押支撐證券，不僅增加了銀行的流動性，而且為金融市場增加了投資品種。另外，固定收益證券市場也有助于規(guī)范我國上市公司的行為，對改善上市公司管理有很大的幫助。
現(xiàn)階段金融形勢不容樂觀，美國金融危機(jī)之后大多數(shù)投資者選擇規(guī)避風(fēng)險，因而固定收益證券逐漸將成為金融市場發(fā)展中新的投資熱點。
3. 固定收益的風(fēng)險分析及度量指標(biāo)的選取
市場風(fēng)險是金融機(jī)構(gòu)在從事金融活動和金融交易時，由于各種因素的影響變化引發(fā)金融機(jī)構(gòu)未來收益的不確定性。市場風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、再投資風(fēng)險和通貨膨脹風(fēng)險。
3.1 違約風(fēng)險
違約風(fēng)險又稱信用風(fēng)險，指債務(wù)人無法支付利息或償還本金情況下給投資者造成損失的情形。信用風(fēng)險常以VAR模型衡量，但VAR值的應(yīng)用過于復(fù)雜，且其本身就是一個模型，如果嵌套在其他模型中，很可能會引起模型間的交叉影響，使得模型的合理性降低。本文選取了資產(chǎn)負(fù)債率作為衡量企業(yè)信用等級的指標(biāo)，通過對企業(yè)負(fù)債程度以及償債能力的分析判斷其違約風(fēng)險。
3.2 利率風(fēng)險
利率變化指市場利率的變動引起的固定收益證券價格發(fā)生變動的可能性，這一變化過程主要是影響投資者資本利得的大小。利率風(fēng)險的評價方式有很多，最常見的便是久期與凸性，其中久期指的是債券的平均到期期限。文章中，我們將使用VaR模型，并借鑒修正的麥考利期限的原理。
若以P代表債券價格，C代表票面利息，R代表到期收益率，n代表付息次數(shù)，F(xiàn)代表債券面值。 則
=-修正的麥考利久期（MD）（3-1）
將上式變換形式可得dp=-MD×P×dR （3-2）
根據(jù)利率風(fēng)險的定義，dp即為利率風(fēng)險，則式（3-2）可以寫為
金融產(chǎn)品每天的市場風(fēng)險=其對利率敏感度×金融產(chǎn)品價值×其收益不利變動 （3-3）
此刻，我們再引入VaR模型。簡單地說，某金融產(chǎn)品的VaR是指這樣一種損失額，給定概率ω% ，在t日的持有期內(nèi)預(yù)計超過這一損失額的概率只有1 -ω% 。
用公式表示即為：P（損失的絕對值>VaR）
我們以VaR值作為利率風(fēng)險的度量指標(biāo)，則
（3-5）
當(dāng)然，在利率只發(fā)生微小變動時，利用修正的久期對利率風(fēng)險進(jìn)行度量是恰當(dāng)?shù)模?dāng)利率變動較大時，除了考慮修正的久期外，還應(yīng)考慮債券的凸性，但在本模型中并不采用凸性來衡量利率風(fēng)險。
3.3 流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險是指固定收益證券引起流動性不足而在交易證券時可能遭受的損失。簡單來說，若證券交易活躍，交易量大，則流動性風(fēng)險就低，反之亦然。交易量的數(shù)據(jù)雖容易獲得，但卻與波動性相關(guān)，而波動性則是對有流動性負(fù)面影響的指標(biāo)。為了不影響模型的合理性，本文選擇以存續(xù)期間交易量占該類證券總交易量的比例作為衡量指標(biāo)。
3.4 再投資風(fēng)險
再投資風(fēng)險指的是將期中現(xiàn)金流再投資時面臨的利率變動的風(fēng)險，其本質(zhì)仍是利率風(fēng)險。由于我國固定收益證券市場不太成熟，大部分投資者會選擇將利息投資于本金投資的金融產(chǎn)品，所以本文將采用同一種指標(biāo)衡量再投資風(fēng)險與利率風(fēng)險。
3.5 通貨膨脹風(fēng)險
通貨膨脹風(fēng)險即指現(xiàn)金購買力變動的風(fēng)險。在不考慮物價變動時，固定收益證券的現(xiàn)金收入是確定的，當(dāng)期收益率也是是穩(wěn)定的；但這種穩(wěn)定只是名義收益率的穩(wěn)定。經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定時，可以不考慮通貨膨脹風(fēng)險；但從2011年開始，價格水平持續(xù)攀升，投資者也對通貨膨脹率存在較高的心理預(yù)期，在此情況下忽略通貨膨脹實非明智之舉。本文擬采用消費者價格指數(shù)（CPI）衡量通貨膨脹風(fēng)險，并對浮息債券作相應(yīng)修改。
4. 固定收益證券的市場風(fēng)險綜合度量
4.1 樣本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備
企業(yè)（公司）債的發(fā)行主體不具備政府信用，其信用風(fēng)險的補償利率將在超額利率中占有較大比重，預(yù)計對二者進(jìn)行實證研究將會得到顯著的結(jié)果，所以本文以分別在上海證券交易所和深圳證券交易所掛牌交易的 19 支 7年期的企業(yè)債券與公司債為研究對象，取其2012 年度的相關(guān)數(shù)據(jù)（其中，到期收益率及久期基于 2012 年期初數(shù)據(jù)計算）。
1.企業(yè)債券的收益，即因變量，是以各債券 2012 年的日均實際到期收益率來表示。
2.違約風(fēng)險則以發(fā)行企業(yè)2012年度已審計財務(wù)報表上數(shù)據(jù)計算的資產(chǎn)負(fù)債率來表示。
3.對于利率風(fēng)險，本文選取 VaR 值對其進(jìn)行度量，而VaR 值由債券價值、修正的久期和 12 年債券價格的每日價格變化率三者相乘得到，然后再按日取平均值。
4.流動性風(fēng)險以債券2012年度月平均交易量/二級市場所有同類債券月平均交易量的指標(biāo)度量，這里將公司債和企業(yè)債分開處理。
5.對于通貨膨脹風(fēng)險，以2012 年 CPI 漲幅4.5%表示。對于樣本的浮息債券，其衡量指標(biāo)則為CPI漲幅減去浮息率。
4.2 模型建立
根據(jù)分析，建立如下多元回歸模型
（4-1）
其中： Y指到期收益率；X1、X2、X3、和X4分別作為違約風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險和通貨膨脹風(fēng)險的衡量指標(biāo)。
以所獲數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，利用 EViews 中的最小二乘法（LS）進(jìn)行多元回歸，得到下面的多元回歸方程：
Y=-13.328-0.012X1-0.001X2+0.532X3+8.317X4（4-2）
（-4.2） （-1.04） （-2.13） （1.54） （6.66）
4.3 參數(shù)檢驗
4.3.1 單個參數(shù)的顯著性檢驗――T 檢驗
由式（4-2） 可知，α2、α3和α4都通過了檢驗，但α1卻沒有通過。究其原因，是中國目前對公司債和企業(yè)債的管理相對嚴(yán)格，只有大型國企才有資格發(fā)行債券，一旦發(fā)行失敗或者后期無法償還也有國家買單，所以資產(chǎn)負(fù)債率這一違約風(fēng)險指標(biāo)對企業(yè)債券的到期收益率并無顯著影響。
4.3.2 模型整體檢驗――F檢驗
令α2=α2=α3=α4=0，根據(jù)公式計算得出F = 16.20651>F0.01（4，14） =5.04，即該多元回歸方程是顯著的，被解釋變量與各解釋變量之間線性相關(guān)。
4.3.3 擬合優(yōu)度檢驗
由回歸結(jié)果知，決定系數(shù)R2= 0.822，解釋了總離差平方和的 82.22%，非常接近于1，因而該模型擬合得非常好。
4.3.4 多重共線性檢驗
通過計算解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)，可以看出各個解釋變量間的相關(guān)性并不高，所以無須進(jìn)一步克服多重共線性問題。
5.政策建議
從投資者的角度來說，主要是利用可支配的資源，在風(fēng)險最小的前提下尋求收益最大化。下面為投資者投資提出以下幾點建議：
（1）選擇合適的投資對象并進(jìn)行分散投資。這么做雖然不會完全消除風(fēng)險，但是其效果好于完全投資于某一種債券。
（2）理智投資。投資行為不應(yīng)受感情左右，個人投資者更不應(yīng)單純將票面利率作為衡量收益的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在對債券的客觀認(rèn)識的基礎(chǔ)上，通過分析比較后再采取行動。
（3）剩余資金投資。個人投資者應(yīng)在合理安排消費后，利用剩余資金，根據(jù)自己的風(fēng)險承受能力選擇投資策略，不宜借錢投資。
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篇5
電力作為高風(fēng)險產(chǎn)業(yè)，不僅源于其公用事業(yè)屬性，以及技術(shù)資金密集、供求瞬時平衡、生產(chǎn)運行連續(xù)等特征，同時電力項目投資額巨大、建設(shè)周期長、沉沒成本高，而且，隨著電力體制改革和電力市場建設(shè)進(jìn)程的深入，市場主體越來越多，電力交易關(guān)系復(fù)雜，不同主體之間協(xié)調(diào)困難，電力行業(yè)規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營的不確定性加大、電力市場風(fēng)險增加。根據(jù)“十一五”期間電力體制改革的任務(wù)，面對我國電力市場化發(fā)展的現(xiàn)狀，增強風(fēng)險意識，樹立風(fēng)險觀念，加強風(fēng)險管理將是電力企業(yè)的重要任務(wù)。本文在闡述了企業(yè)風(fēng)險管理基本框架流程及其主要內(nèi)容的基礎(chǔ)上，提出電力企業(yè)定量風(fēng)險評估的主要內(nèi)容及方法，以期推動電力系統(tǒng)風(fēng)險管理工作的開展。
1、風(fēng)險管理的主要內(nèi)容
風(fēng)險作為客觀存在，要求人們考察研究風(fēng)險時，要從決策角度認(rèn)識到風(fēng)險與人們有目的活動、行動方案選擇及事物的未來變化有關(guān)。風(fēng)險的形成過程和風(fēng)險的客觀性、損失性、不確定性特征共同構(gòu)成風(fēng)險形成機(jī)制分析和風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。
人們一般對風(fēng)險持厭惡態(tài)度，都想減小風(fēng)險損失，追求風(fēng)險與收益的均衡優(yōu)化。風(fēng)險管理的提出與發(fā)展與企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、社會背景密不可分。風(fēng)險管理作為一門管理學(xué)科，首先在美國應(yīng)運而生，之后傳到西歐、亞洲、拉丁美洲。美國大多數(shù)企業(yè)都設(shè)置專職部門進(jìn)行風(fēng)險管理，許多大學(xué)的工商管理學(xué)院都開設(shè)風(fēng)險管理課程。風(fēng)險管理作為一門科學(xué)與藝術(shù)，既需要定性分析，又需要定量估計；既要求理性，又要求人性；不但需要多學(xué)科理論指導(dǎo)，還需要多種方法支持。
源于風(fēng)險意識的風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險分析、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制三大部份。根據(jù)風(fēng)險形成的過程，風(fēng)險分析需要進(jìn)行風(fēng)險辨識、風(fēng)險估計。風(fēng)險估計需要進(jìn)行頻率分析與后果分析，而后果分析又包括情景分析與損失分析。通過風(fēng)險分析，可得到特定系統(tǒng)所有風(fēng)險的風(fēng)險估計，對此再參照相應(yīng)的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性，判斷系統(tǒng)的風(fēng)險是否可接受，是否采取安全措施，這就是風(fēng)險評價。風(fēng)險分析與風(fēng)險評價總稱為風(fēng)險評估。為進(jìn)行風(fēng)險定量化估算，要進(jìn)行定量風(fēng)險評估(quantitative risk assessment—qra)。在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，針對風(fēng)險狀況采取相應(yīng)的措施與對策方案，以控制、抑制、降低風(fēng)險，即風(fēng)險控制。風(fēng)險管理不僅要定性分析風(fēng)險因素、風(fēng)險事故及損失狀況，而且要盡可能基于風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性對風(fēng)險進(jìn)行定量評價。對于以盈利為目的的工業(yè)企業(yè)也希望將風(fēng)險損失價值化并給出貨幣衡量標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險管理就是風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制三者密切相聯(lián)的動態(tài)過程，見圖1。
2、風(fēng)險管理的組織實施與基本流程
為有效實施風(fēng)險管理，企業(yè)應(yīng)由專門的組織及相關(guān)人員按一定程序組織實施風(fēng)險管理工作。據(jù)《幸福》雜志對美國500多家大公司的調(diào)查知，84％的公司由中層以上的經(jīng)理人員負(fù)責(zé)風(fēng)險管理。風(fēng)險管理的趨勢是董事會下屬設(shè)立風(fēng)險管理委員會全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理，組織實施的流程是：①制定風(fēng)險管理規(guī)劃；②風(fēng)險辯識；③風(fēng)險評估；④風(fēng)險管理策略方案選擇；⑤風(fēng)險管理策略實施；⑥風(fēng)險管理策略實施評價。
3、電力企業(yè)定量風(fēng)險評估(qra)
電力企業(yè)qra的建立與發(fā)展從內(nèi)部來看，不僅已有可靠性分析、安全分析、質(zhì)量管理、項目管理等各專業(yè)分析作基礎(chǔ)，從外部而言有電力用戶、政府與社會公眾、咨詢機(jī)構(gòu)等眾多相關(guān)主體的關(guān)注。電力企業(yè)qra對企業(yè)的作用主要體現(xiàn)在：通過qra有利于企業(yè)將風(fēng)險水平控制在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險水平之內(nèi)，并符合最低合理可行原則；通過開展qra可幫助企業(yè)全面識別風(fēng)險，并按輕重緩急排序，以有助于管理者將精力、財力、物力集中于風(fēng)險控制的重要緊急領(lǐng)域，使風(fēng)險管理決策更為合理、效果更好、成本最小；通過對各種風(fēng)險控制方案或安全改進(jìn)措施進(jìn)行qra，使決策者對方案措施進(jìn)行優(yōu)劣選擇，為公司提出決策支持。電力企業(yè)的風(fēng)險將對其它企業(yè)和主體帶來連帶影響，并產(chǎn)生放大效應(yīng)，電力系統(tǒng)安全、可靠、高效、優(yōu)質(zhì)是各行各業(yè)和政府管理部門共同的愿望。電力企業(yè)實施qra具有現(xiàn)實意義。
3.1 電力企業(yè)qha的基本框架模式
電力企業(yè)qra是指在工業(yè)系統(tǒng)qra的基礎(chǔ)上，考慮電力系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特點及運行規(guī)律，結(jié)合電力體制改革及電力市場化進(jìn)程而以概率模型表征的全面風(fēng)險管理理論方法。為便于實施風(fēng)險管理，保證風(fēng)險評估質(zhì)量，滿足風(fēng)險評估過程各階段的不同要求，構(gòu)建如圖3所示的適用于電力企業(yè)qra的基本框架模式。在具體實施時，允許依實際情況而有所改變。
3.2 電力企業(yè)qra的主要工作內(nèi)容
(1)確定目標(biāo)及范圍。包括風(fēng)險管理的目的與意義，待分析系統(tǒng)的設(shè)備配置、工作流程、資金、人員、管理、信息、地區(qū)、人文環(huán)境等，即確定qra實現(xiàn)目標(biāo)和實施條件等。
(2)風(fēng)險辨識。即找出待評價系統(tǒng)中所有潛在的風(fēng)險因素，并進(jìn)行初步分析，通過安全檢查看系統(tǒng)是否達(dá)到規(guī)范要求。風(fēng)險辯識的基本途徑有歷史事故統(tǒng)計分析、安全檢查表分析、風(fēng)險與可操作性研究(hzops)、故障模式與影響分析(fmea)、故障模式影響及危急分析(fmeca)、故障樹分析(eta)、事故樹分析(eta)、風(fēng)險分析調(diào)查表、保單檢視表、資產(chǎn)風(fēng)險暴露分析表、財務(wù)報表、流程圖、現(xiàn)場檢查表、風(fēng)險趨勢估計表等。為配合保險公司對出險事項的處理，可采用從下至上的歸納法、從上至下的演繹法及兩者綜合運用。針對特定風(fēng)險，可選用基于系統(tǒng)平面布置的區(qū)域分析、隱含事件分析、德爾菲法及基于事故樹分析的風(fēng)險事故網(wǎng)絡(luò)法等。風(fēng)險辯識不只局限于系統(tǒng)硬件，還應(yīng)考慮人為因素、組織制度等系統(tǒng)軟件。
風(fēng)險綜合集成是指對所有風(fēng)險按其特性類型分門別類加以匯總因電力工業(yè)特點及電力市場化改革特點，把電力系統(tǒng)風(fēng)險按廠網(wǎng)分開的行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類。
對于發(fā)電企業(yè)而言，主要有電源規(guī)劃風(fēng)險、報價競價上網(wǎng)風(fēng)險、供求平衡風(fēng)險、市場力抑制風(fēng)險、備用容量風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險、項目風(fēng)險、中介機(jī)構(gòu)風(fēng)險等。對于電網(wǎng)企業(yè)而言，主要有電網(wǎng)規(guī)劃風(fēng)險、電網(wǎng)融資風(fēng)險、購電電價風(fēng)險、電力交易轉(zhuǎn)移風(fēng)險、輔助服務(wù)風(fēng)險、成本分?jǐn)傦L(fēng)險、輸電阻塞風(fēng)險、輸電能力風(fēng)險、備用率風(fēng)險、電力監(jiān)管風(fēng)險等。另外，電力企業(yè)還將面臨電力可靠性、安全性、穩(wěn)定性風(fēng)險及電能質(zhì)量風(fēng)險等。
風(fēng)險綜合集成后的初步風(fēng)險分析是對已辯識出的風(fēng)險進(jìn)行初步分析評估，確定風(fēng)險的等級或水平。風(fēng)險水平低的可忽略不計或僅作定性評估，風(fēng)險水平高的要在定性分析基礎(chǔ)上，進(jìn)行定量評估。
(3)頻率分析。即確定風(fēng)險可能發(fā)生的頻率，其方法主要有歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、故障樹分析與失效理論模型分析。歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析是根據(jù)有關(guān)事故的歷史數(shù)據(jù)預(yù)測今后可能發(fā)生的頻率。因此要建立
風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，既作為qra的基礎(chǔ)，又作為風(fēng)險決策的依據(jù)。故障樹分析作為一種自上而下的邏輯分析法，把可能發(fā)生的事故或系統(tǒng)失效(頂事件)與基本部件的失效聯(lián)系起來，根據(jù)基本部件的失效概率計算出頂事件的發(fā)生概率。失效理論模型分析是在歷史數(shù)據(jù)與專家經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，采用某種失效理論模型來計算風(fēng)險發(fā)生頻率。
(4)風(fēng)險測定估計。根據(jù)風(fēng)險特性及類型，運用一定的數(shù)學(xué)工具測定或估計風(fēng)險大小。常用方法主要有主觀估計法、客觀估計法、期望值法、數(shù)學(xué)模型法、隨機(jī)模擬法和馬爾可夫模型法等。
(5)后果分析。即分析特定風(fēng)險在某種環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果及損失。其方法主要有情景分析與損失分析。情景分析通過事件樹模型分析特定風(fēng)險在環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果。損失分析是分析特定后果對其它事物的影響及利益損失并歸結(jié)為某種風(fēng)險指標(biāo)。
(6)風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性。風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性應(yīng)遵循最低合理可行(alarp)原則。alarp原則是指任何系統(tǒng)都存在風(fēng)險，而且風(fēng)險水平越低，即風(fēng)險程度越小要進(jìn)一步減少風(fēng)險越困難，其成本會呈指數(shù)曲線上升。也就是說，風(fēng)險改進(jìn)措施投資的邊際效益遞減，最終趨于零，甚至為負(fù)值。因此，必須在風(fēng)險水平與成本間折衷考慮。如果電力企業(yè)定量風(fēng)險評估所得風(fēng)險水平在不可接受線之上，則該風(fēng)險被拒絕，如果風(fēng)險水平在可接受線之下，則該風(fēng)險可接受，無需采取風(fēng)險改進(jìn)措施；如風(fēng)險水平在不可接受線與可接受線之間，即落人alarp區(qū)(可容忍區(qū))，這時要進(jìn)行風(fēng)險改進(jìn)措施投資成本風(fēng)險分析或風(fēng)險成本收益分析。轉(zhuǎn)載于范文中國網(wǎng) 。
分析結(jié)果如果證明進(jìn)一步增加風(fēng)險改進(jìn)投資對電力企業(yè)的風(fēng)險水平減小貢獻(xiàn)不大，則該風(fēng)險是可接受的，即允許該風(fēng)險存在，以節(jié)省投資成本。alarp原則的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋類似投入要素的邊際收益遞減規(guī)律一樣，風(fēng)險與風(fēng)險措施投入間的風(fēng)險曲線也呈邊際收益遞減規(guī)律。
3.3 電力企業(yè)qra常用方法
篇6
The Research for Information Security Risk Assessment Based on AHP Method
ZENG Li-mei, JIANG Wen-hao
(School of Computer Science and Technology , Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China)
Abstract: The risk assessment of information security evolves four fundamental elements included information capital, the fragility of information capital, the encountering threats and the possible risk in information capital. The key problem for risk assessment relies on the weight among risk factors. This issue takes an enterprise as an example, introduced a method called Analytic Hierarchy Process (AHP) to evaluate the risk of systems. The results show that this method can be applied well to information security risk assessment.
Key words: information security; information capital; risk assessment; Analytic Hierarchy Process (AHP)
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在當(dāng)今社會迅猛發(fā)展并且得到廣泛應(yīng)用,使得各行各業(yè)對信息系統(tǒng)的依賴日益加深,信息技術(shù)幾乎滲透到了社會生活的方方面面。信息系統(tǒng)及其所承載信息的安全問題日益突出,為了在安全風(fēng)險的預(yù)防、減少、轉(zhuǎn)移、補償和分散等之間做出決策,需要對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行信息安全風(fēng)險評估。
信息安全風(fēng)險評估,是指依據(jù)國家有關(guān)信息安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對信息系統(tǒng)及由其處理、傳輸和存儲的信息的保密性、完整性和可用性等安全屬性進(jìn)行科學(xué)評價的過程[1]。風(fēng)險評估是提高系統(tǒng)安全性的關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過風(fēng)險評估,了解系統(tǒng)的安全狀況,將信息系統(tǒng)的風(fēng)險控制在可接受的范圍內(nèi)。
1信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估要素
1.1 風(fēng)險評估的各要素
信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估要素及其各要素間的關(guān)系如圖l所示。
圖1中,整個模型的核心是風(fēng)險,資產(chǎn)、脆弱性和威脅是風(fēng)險評估的基本要素。風(fēng)險評估的工作圍繞其基本要素展開 。
1.2 風(fēng)險評估各要素之間的關(guān)系
風(fēng)險評估基本要素之間存在以下關(guān)系:
資產(chǎn)是信息系統(tǒng)中需要保護(hù)的對象,資產(chǎn)完成業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。單位的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略越重要,對資產(chǎn)的依賴度越高,資產(chǎn)的價值就越大,資產(chǎn)的價值越大風(fēng)險則越大。
風(fēng)險是由威脅引起的,威脅越大風(fēng)險就越大,并很有可能演變成安全事件。
脆弱性是資產(chǎn)中的弱點。威脅利用脆弱性,脆弱性越大風(fēng)險就越大。
安全需求由資產(chǎn)的重要性和對風(fēng)險的意識導(dǎo)出。安全措施可以抗擊威脅,降低風(fēng)險,減弱安全事件的不良影響。
風(fēng)險不可能也沒有必要降為零,在實施了安全措施后還會有殘留下來的風(fēng)險,稱為殘余風(fēng)險。殘余風(fēng)險可以接受,但應(yīng)受到密切監(jiān)視,因為它可能會在將來誘發(fā)新的安全事件[2]。
2 風(fēng)險評估方法
目前國內(nèi)外存在很多風(fēng)險評估的方法,還沒有統(tǒng)一的信息安全風(fēng)險分析的方法。在風(fēng)險評估過程中根據(jù)系統(tǒng)的實際情況,選擇合適的風(fēng)險評估方法。風(fēng)險評估的方法概括起來可分為三大類:定性分析方法、定量分析方法、定性和定量相結(jié)合的分析方法。[3]
2.1定性分析方法
定性分析方法是一種典型的模糊分析方法,可以快捷的對資源、威脅、脆弱性進(jìn)行系統(tǒng)評估。典型的定性分析方法有邏輯分析法、因素分析法、德爾斐法、歷史比較法[4] 。
定性評估方法的優(yōu)點是全面、深入,缺點是主觀性太強,對評估者要求高。
2.2 定量分析方法
定量分析方法是在定性分析的邏輯基礎(chǔ)上,通過對風(fēng)險評估各要素的分析,為信息系統(tǒng)提供系統(tǒng)的分析手段。典型的定量分析方法有決策樹法、回歸模型、因子分析法。
定量分析方法的優(yōu)點是直觀、明顯、客觀、對比性強,缺點是簡單化、模糊化、會造成誤解和曲解。
2.3 定性和定量結(jié)合的綜合評估方法
定量分析是定性分析的基礎(chǔ)和前提,定性分析應(yīng)該建立在定量分析的基礎(chǔ)上才能揭示客觀事物的內(nèi)在規(guī)律。不能將定性分析方法與定量分析方割裂,而是將這兩種方法融合起來,發(fā)揮各自的優(yōu)勢,采用綜合分析評估方法。主要的綜合分析方法有模糊綜合評價方法、層次分析法、概率風(fēng)險評估等。[5]
3 AHP方法
3.1 層次分析法簡介
層次分析法(AHP)是美國運籌學(xué)家薩蒂(T.L.Saaty)于20世紀(jì)70年代初提出的一種定性與定量分析相結(jié)合的多準(zhǔn)則決策分析方法,該方法簡便、靈活又實用。
層次分析法的基本思想是在決策目標(biāo)的要求下,將決策對象相對于決策標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)劣狀況進(jìn)行兩兩比較,最終獲得各個對象的總體優(yōu)劣狀況,從而為決策者提供定量形式的決策依據(jù) [6] 。
3.2 系統(tǒng)分解,建立層次結(jié)構(gòu)模型
層次模型的構(gòu)造是運用分解法的思想,進(jìn)行對象的系統(tǒng)分解。它的基本層次包括目標(biāo)層、準(zhǔn)則層、方案層三類。目的是建立系統(tǒng)的評估指標(biāo)體系。層次結(jié)構(gòu)如圖2所示。
3.3 構(gòu)造判斷矩陣
判斷矩陣的作用是同層次的兩兩元素之間的相對重要性進(jìn)行比較。層次分析法采用1～9標(biāo)度方法,對不同情況的評比給出數(shù)量標(biāo)度,如表1所示。[7]
構(gòu)造判斷矩陣,判斷矩陣A=(aij)n×n有如下性質(zhì):①aij>0;②當(dāng)i≠j時,aji=1/aij;③當(dāng)i=j時,aij=1。aij為i與j兩因素相對權(quán)值的比值。
3.4 層次排序
步驟一:將A的每一列向量歸一化。
步驟二:對按列歸一化的判斷矩陣,再按行求和。
步驟三:將向量歸一化。
3.5 一致性檢驗
步驟一:計算判斷矩陣的最大特征根。
式中(AW)i表示AW的第i個元素。
步驟二:計算一致性指標(biāo)。
式中,λmax 表示比較判斷矩陣的最大特征根,n表示比較判斷矩陣階數(shù)。
步驟三:計算一致性比率。
當(dāng) CR
平均隨機(jī)一致性標(biāo)度如表2所示。
4.評估方法實際應(yīng)用
4.1 建立信息安全風(fēng)險評估模型
為了突出風(fēng)險評估的重點,對信息系統(tǒng)風(fēng)險的評價指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮喕?建立某企業(yè)信息安全風(fēng)險評估層次結(jié)構(gòu)模型,如圖3所示。
4.2 風(fēng)險評估結(jié)果
根據(jù)圖3各評估因素及其相互關(guān)系,建立兩兩比較判斷矩陣,如表3、表4、表5、表6所示,用AHP方法求解一致性比率CR,判斷矩陣是否具有滿意一致性。
表3G-C的判斷矩陣
表4C1-P的判斷矩陣 表5C2-P的判斷矩陣 表6C3-P的判斷矩陣
以上結(jié)果CR均小于0.1,表明比較判斷矩陣都滿足一致性檢驗標(biāo)準(zhǔn)。由以上結(jié)果求的最終的總層次排序結(jié)果如表7所示。
5 結(jié)束語
在信息系統(tǒng)風(fēng)險評估中,風(fēng)險評估方法一直都是研究的關(guān)鍵點。本文采用層次分析法對風(fēng)險評估的指標(biāo)進(jìn)行了分析,通過分析研究可得,層次分析法在風(fēng)險評估和等級劃分的實際應(yīng)用中是一種行之有效、可操作性強的方法,可以很好的應(yīng)用于信息安全風(fēng)險評估。
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篇7
隨著計算機(jī)信息系統(tǒng)在各軍工企業(yè)的科研、生產(chǎn)和管理的過程中發(fā)揮巨大作用，部分單位提出了軍工數(shù)字化設(shè)計、數(shù)字化制造、異地協(xié)同設(shè)計與制造等概念，并開展了ERP、MES2～PDM等系統(tǒng)的應(yīng)用與研究。這些信息系統(tǒng)涉及大量的國家秘密和企業(yè)的商業(yè)秘密，是軍工企業(yè)最重要的工作環(huán)境。因此各單位在信息系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計、工程施工、運行和維護(hù)、系統(tǒng)報廢的過程中如何有效的開展信息系統(tǒng)的風(fēng)險評估是極為重要的。
一、風(fēng)險評估在信息安全管理體系中的作用
信息安全風(fēng)險評估是指依據(jù)國家風(fēng)險評估有關(guān)管理要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對信息系統(tǒng)及由其存儲、處理和傳輸?shù)男畔⒌臋C(jī)密性、完整性和可用性等安全屬性進(jìn)行科學(xué)、公正的綜合評價的過程。風(fēng)險評估是組織內(nèi)開展基于風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，它貫穿信息系統(tǒng)的整個生命周期，是安全策略制定的依據(jù)，也是ISMS（Information Security Management System，信息安全管理體系）中的一部分。風(fēng)險管理是一個建立在計劃（Plan）、實施（D0）、檢查（Check）、改進(jìn)（Action）的過程中持續(xù)改進(jìn)和完善的過程。風(fēng)險評估是對信息系統(tǒng)進(jìn)行分析，判斷其存在的脆弱性以及利用脆弱性可能發(fā)生的威脅，評價是否根據(jù)威脅采取了適當(dāng)、有效的安全措施，鑒別存在的風(fēng)險及風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響。
二、信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估常用方法
風(fēng)險評估過程中有多種方法，包括基于知識（Knowledge based）的分析方法、基于模型（Model based）的分析方法、定性（Qualitative）分析和定量（Quantitative）分析，各種方法的目標(biāo)都是找出組織信息資產(chǎn)面臨的風(fēng)險及其影響，以及目前安全水平與組織安全需求之間的差距。
1、基于知識的分析方法
在基線風(fēng)險評估時采用基于知識的分析方法來找出目前安全狀況和基線安全標(biāo)準(zhǔn)之間的差距。基于知識的分析涉及到對國家標(biāo)準(zhǔn)和要求的把握，另外評估信息的采集也極其重要，可采用一些輔的自動化工具，包括掃描工具和入侵檢測系統(tǒng)等，這些工具可以幫助組織擬訂符合特定標(biāo)準(zhǔn)要求的問卷，然后對解答結(jié)果進(jìn)行綜合分析，在與特定標(biāo)準(zhǔn)比較之后給出最終的報告。
2、定量分析方法
定量分析方法是對構(gòu)成風(fēng)險的各個要素和潛在損失的水平賦予數(shù)值或貨幣金額，當(dāng)度量風(fēng)險的所有要素（資產(chǎn)價值、威脅頻率、弱點利用程度、安全措施的效率和成本等）都被賦值，風(fēng)險評估的整個過程和結(jié)果就都可以被量化。定量分析就是從數(shù)字上對安全風(fēng)險進(jìn)行分析評估的一種方法。定量分析兩個關(guān)鍵的指標(biāo)是事件發(fā)生的可能性和威脅事件可能引起的損失。
3、定性分析方法
定性分析方法是目前采用較為廣泛的一種方法，它具有很強的主觀性，需要憑借分析者的經(jīng)驗和直覺，或國家的標(biāo)準(zhǔn)和慣例，為風(fēng)險管理諸要素的大小或高低程度定性分級。定性分析的操作方法可以多種多樣，包括討論、檢查列表、問卷、調(diào)查等。
4、幾種評估方法的比較
采用基于知識的分析方法，組織不需要付出很多精力、時間和資源，只要通過多種途徑采集相關(guān)信息，識別組織的風(fēng)險所在和當(dāng)前的安全措施，與特定的標(biāo)準(zhǔn)或最佳慣例進(jìn)行比較，從中找出不符合的地方，最終達(dá)到消減和控制風(fēng)險的目的。
理論上定量分析能對安全風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)確的分級，但前提是可供參考的數(shù)據(jù)指標(biāo)是準(zhǔn)確的，事實上隨著信息系統(tǒng)日益復(fù)雜多變，定量分析所依據(jù)的數(shù)據(jù)的可靠性也很難保證，且數(shù)據(jù)統(tǒng)計缺乏長期性，計算過程又極易出錯，給分析帶來了很大困難，因此目前采用定量分析或者純定量分析方法的比較少。
定性分析操作起來相對容易，但也存在因操作者經(jīng)驗和直覺的偏差而使分析結(jié)果失準(zhǔn)。定性分析沒有定量分析那樣繁多的計算負(fù)擔(dān)，但卻要求分析者具備一定的經(jīng)驗和能力。定量分析依賴大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，而定性分析沒有這方面的要求，定量分析方法也不方便于后期系統(tǒng)改進(jìn)與提高。
本文結(jié)合以上幾種分析方法的特點和不足，在確定評估對象的基礎(chǔ)上建立了一種基于知識的定性分析方法，并且本方法在風(fēng)險評估結(jié)束后給系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)與提高提供了明確的方法和措施。
三、全生命周期的信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估
由于信息系統(tǒng)生命周期的各階段的安全防范目的不同，同時不同信息系統(tǒng)所依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)和要求不一樣，使風(fēng)險評估的目的和方法也不相同，因此每個階段進(jìn)行的風(fēng)險評估的作用也不同。
信息系統(tǒng)按照整個生命周期分為規(guī)劃與設(shè)計、工程實施、運行和維護(hù)、系統(tǒng)報廢這四個主要階段，每個階段進(jìn)行相應(yīng)的信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估的內(nèi)容、特征以及主要作用如下：
第一階段為規(guī)劃與設(shè)計階段，本階段提出信息系統(tǒng)的目的、需求、規(guī)模和安全要求，如信息系統(tǒng)是否以及等級等。信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估可以起到了解目前系統(tǒng)到底需要什么樣的安全防范措施，幫助制定有效的安全防范策略，確定安全防范的投入最佳成本，說服機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)同意安全策略的完全實施等作用。在本階段標(biāo)識的風(fēng)險可以用來為信息系統(tǒng)的安全分析提供支持，這可能會影響到信息系統(tǒng)在開發(fā)過程中要對體系結(jié)構(gòu)和設(shè)計方案進(jìn)行權(quán)衡。
第二階段是工程實施階段，本階段的特征是信息系統(tǒng)的安全特征應(yīng)該被配、激活、測試并得到驗證。風(fēng)險評估可支持對系統(tǒng)實現(xiàn)效果的評價，考察其是否滿足要求，并考察系統(tǒng)運行的環(huán)境是否是預(yù)期設(shè)計，有關(guān)風(fēng)險的一系列決策必須在系統(tǒng)運行之前做出。
第三階段是運行和維護(hù)階段，本階段的特征是信息系統(tǒng)開始執(zhí)行其功能，一般情況下系統(tǒng)要不斷修改，添加硬件和軟件，或改變機(jī)構(gòu)的運行規(guī)則、策略和流程等。當(dāng)定期對系統(tǒng)進(jìn)行重新評估時，或者信息系統(tǒng)在其運行性生產(chǎn)環(huán)境中做出重大變更時，要對其進(jìn)行風(fēng)險評估活動，了解各種安全設(shè)備實際的安全防范效果是否有滿足安全目標(biāo)的要求；了解安全防范策略是否切合實際，是否被全面執(zhí)行；當(dāng)信息系統(tǒng)因某種原因做出硬件或軟件調(diào)整后，分析原本的安全措施是否依然有效。
第四階段是系統(tǒng)報廢階段，可以使用信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估來檢驗應(yīng)當(dāng)完全銷毀的數(shù)據(jù)或設(shè)備，確實已經(jīng)不能被任何方式所恢復(fù)。當(dāng)要報廢或者替換系統(tǒng)組件時，要對其進(jìn)行風(fēng)險評估，以確保硬件和軟件得到了適當(dāng)?shù)膱髲U處置，且殘留信息也恰當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了處理，并且要確保信息系統(tǒng)的更新?lián)Q代能以一個安全和系統(tǒng)化的方式完成。對于是信息系統(tǒng)的報廢處理時，應(yīng)按照國家相關(guān)保密要求進(jìn)行處理和報廢。
四、基于評估對象，知識定性分析的風(fēng)險評估方法
1、評估方法的總體描述
在信息系統(tǒng)的生命周期中存在四個不同階段的風(fēng)險評估過程，其中運行和維護(hù)階段的信息系統(tǒng)風(fēng)險評估是持續(xù)時間最長、評估次數(shù)最多的階段，在本階段進(jìn)行安全風(fēng)險評估，首先應(yīng)確定評估的具體對象，也就是限制評估的具體物理和技術(shù)范圍。在信息系統(tǒng)當(dāng)中，評估對象是與信息系統(tǒng)中的軟硬件組成部分相對應(yīng)的。例如，信息系統(tǒng)中包括各種服務(wù)器、服務(wù)器上運行的操作系統(tǒng)及各種服務(wù)程序、各種網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備、各種安全防范設(shè)備和產(chǎn)品或應(yīng)用程序、物理安全保障設(shè)備、以及維護(hù)管理和使用信息系統(tǒng)的人，這些都構(gòu)成獨立的評估對象，在評估的過程中按照對象依次進(jìn)行檢查、分析和評估。通常將整個計算機(jī)信息系統(tǒng)分為七個主要的評估對象：（1）信息安全風(fēng)險評估；（2）業(yè)務(wù)流程安全風(fēng)險評估；（3）網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估；（4）通信安全風(fēng)險評估；（5）無線安全風(fēng)險評估；（6）物理安全風(fēng)險評估；（7）使用和管理人員的風(fēng)險評估。
在對每個對象進(jìn)行評估時，采用基于知識分析的方法，針對互聯(lián)網(wǎng)采用等級保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合理分析，對于軍工企業(yè)存在大量的信息系統(tǒng)，采用依據(jù)國家相關(guān)保密標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行基線分析，同時在分析的過程中結(jié)合定性分析的原則，按照“安全兩難定律”、“木桶原理”、“2/8法則”進(jìn)行定性分析，同時在分析的過程中，設(shè)置一些“一票否決項”。對不同的評估對象，按照信息存儲的重要程度和數(shù)量將對象劃分為“高”、“中”、“低”三級，集中處理已知的和最有可能的威脅比花費精力處理未知的和不大可能的威脅更有用，保障系統(tǒng)在關(guān)鍵防護(hù)要求上得到落實，提高信息系統(tǒng)的魯棒性。
2、基于知識的定性分析
軍工企業(yè)大多數(shù)信息系統(tǒng)為信息系統(tǒng)，在信息系統(tǒng)基于知識分析時，重點從以下方面進(jìn)行分析：物理隔離、邊界控制、身份鑒別、信息流向、違規(guī)接入、電磁泄漏、動態(tài)變更管理、重點人員的管理等。由于重要的信息大多在應(yīng)用系統(tǒng)中存在，因此針對服務(wù)器和用戶終端的風(fēng)險分析時采用2/8法則進(jìn)行分析，著重保障服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng)的安全。在風(fēng)險評估中以信息系統(tǒng)中的應(yīng)用系統(tǒng)為關(guān)注焦點，分析組織內(nèi)的縱深防御策略和持續(xù)改進(jìn)的能力，判別技術(shù)和管理結(jié)合的程度和有效性并且風(fēng)險評估的思想貫穿于應(yīng)用的整個生命周期，對信息系統(tǒng)進(jìn)行全面有效的系統(tǒng)評估。在評估過程中根據(jù)運行環(huán)境和使用人群，判別技術(shù)措施和管理措施互補性，及時調(diào)整技術(shù)和管理措施的合理性。在技術(shù)上無法實現(xiàn)的環(huán)節(jié)，應(yīng)特別加強分析管理措施的制定和落實是否到位和存在隱患。
篇8
高校現(xiàn)金流是指高校在經(jīng)濟(jì)活動過程中產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出以及現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出之間的差額形成的現(xiàn)金凈流量，也可理解為在運動狀態(tài)中的現(xiàn)金，更準(zhǔn)確地說是現(xiàn)金的變動結(jié)果。現(xiàn)金流的重要作用主要表現(xiàn)在：第一，現(xiàn)金流是高校保持正常運轉(zhuǎn)的劑。一旦缺乏劑的，高校就會出現(xiàn)財務(wù)困難，乃至發(fā)生癱瘓。第二，現(xiàn)金流是高校財務(wù)狀況的報警器。如財務(wù)結(jié)構(gòu)失衡，資產(chǎn)負(fù)債比率過高，固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例過高，流動比例過低等都可能造成現(xiàn)金流量問題。現(xiàn)金流信息是評價高校資產(chǎn)的流動性、財務(wù)彈性、抵御風(fēng)險能力以及決定高校能否可持續(xù)發(fā)展的重要依據(jù)。
二、高校現(xiàn)金流內(nèi)部控制及風(fēng)險控制策略的重要性
隨著高等學(xué)校事業(yè)法人地位的確立和高等教育體制改革的不斷深化，高校已由原來的計劃經(jīng)濟(jì)條件下的高度集中式管理逐步轉(zhuǎn)化為“政府宏觀管理，學(xué)校面向社會自主辦學(xué)”的新模式。高校在辦學(xué)結(jié)構(gòu)調(diào)整、規(guī)模發(fā)展、資金籌集、經(jīng)費使用等方面都有了一定的自，而這種自，也使得高校財務(wù)管理由原來的計劃經(jīng)濟(jì)條件下的無風(fēng)險管理轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鼋?jīng)濟(jì)條件下的風(fēng)險管理。教育部、財政部《關(guān)于“十一五”期間進(jìn)一步加強高等院校財務(wù)管理工作的若干意見》中明確“高等院校應(yīng)切實強化風(fēng)險防范意識，完善內(nèi)部控制制度，建立風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，改善學(xué)校財務(wù)狀況，有效防范財務(wù)風(fēng)險”。所以內(nèi)部控制體系構(gòu)建是高校財務(wù)管理的必然要求，也是財務(wù)管理水平的重要標(biāo)志。然而高校現(xiàn)金流內(nèi)部控制及風(fēng)險控制策略不適應(yīng)現(xiàn)代社會日新月異的變化，不能滿足高校可持續(xù)發(fā)展的需要。部分高校因擴(kuò)張而大量貸款，導(dǎo)致學(xué)校現(xiàn)金流運轉(zhuǎn)困難，有的學(xué)校甚至到了發(fā)不出工資無法支付日常開支的地步，嚴(yán)重影響了教學(xué)科研的日常運行和高校的可持續(xù)發(fā)展。因此，加強高校現(xiàn)金流內(nèi)部控制，建立健全風(fēng)險控制策略顯得尤其重要。
三、當(dāng)前高校現(xiàn)金流內(nèi)部控制存在的問題
1、對現(xiàn)金流內(nèi)部控制制度的健全與完善缺乏足夠的重視
高校管理者對現(xiàn)金流內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識不足，制度執(zhí)行不得力。對現(xiàn)金流內(nèi)部控制的理論缺乏必要的追蹤，對現(xiàn)金內(nèi)部控制在高校財務(wù)管理中的作用缺乏足夠的重視。現(xiàn)金流的導(dǎo)向作用還很弱，實踐中對現(xiàn)金流的管理存在著嚴(yán)重滯后性和被動性特征。一些高校只有在發(fā)不出工資、無法償還債務(wù)、無法支付日常開支的時候才關(guān)注現(xiàn)金流管理。要系統(tǒng)提升高校的運營質(zhì)量，提高高校可持續(xù)發(fā)展的能力，就要從觀念上確實重視現(xiàn)金流管理，充分認(rèn)識現(xiàn)金流量管理的重要作用，并采取措施，構(gòu)建現(xiàn)金流管理控制體系。
2、缺乏科學(xué)合理而又行之有效的內(nèi)部控制體系
依據(jù)《會計法》第2條有關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)的規(guī)定出臺的《內(nèi)部會計控制規(guī)范――基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范――貨幣資金》，并未引起有些高校足夠的重視，沒有依此對相關(guān)制度的建設(shè)與執(zhí)行情況進(jìn)行審視，并不斷完善內(nèi)部控制制度，沒有建立起科學(xué)合理而又行之有效的內(nèi)部控制體系。
3、現(xiàn)金流內(nèi)部控制的手段有待改進(jìn)
現(xiàn)金流內(nèi)部控制的手段比較側(cè)重于事后分析，而缺乏事中的控制，特別是事前的預(yù)測和安排。在控制手段的運用上也比較單一。
4、沒有建立相應(yīng)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)
對財務(wù)風(fēng)險的判斷僅僅停留在傳統(tǒng)的依靠財務(wù)負(fù)責(zé)人或財務(wù)人員的經(jīng)驗估計基礎(chǔ)之上。管理者的風(fēng)險意識淡薄，沒有成立專門的風(fēng)險管理部門或成立專門的風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)對所面臨的各種風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控和管理。同時高校也未建立風(fēng)險分析和風(fēng)險評估的制度，確定相應(yīng)的風(fēng)險分析評價指標(biāo)。
5、現(xiàn)金流內(nèi)部控制制度不完善或者還不健全
由于高校對現(xiàn)金流缺乏足夠的認(rèn)識，現(xiàn)金流管理的研究僅停留在運營層面，并沒有被提高到戰(zhàn)略高度。現(xiàn)金流管理的內(nèi)容僅僅涉及現(xiàn)金預(yù)算、日常流量控制等戰(zhàn)術(shù)性管理，沒有同高校的發(fā)展戰(zhàn)略有效地結(jié)合起來。對整個現(xiàn)金流的流入、流出及其現(xiàn)金凈流量分析、控制工作尚未開展。
6、缺乏一套對整個現(xiàn)金流控制過程的監(jiān)控
包括缺乏相應(yīng)的內(nèi)部控制人才和缺乏相應(yīng)部門的監(jiān)控活動。健全、有效的內(nèi)部控制不僅需要涉及現(xiàn)金流整個流程的控制活動，也需要+對這些活動進(jìn)行監(jiān)督與評價的監(jiān)控系統(tǒng)。
四、建立健全高校現(xiàn)金流的風(fēng)險控制策略
1、成立獨立的風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)
成立獨立的風(fēng)險管理部門為高校的風(fēng)險管理提供組織保障。可以是高校的一個職能部門，也可以是具有相當(dāng)獨立程度的由各部門的專業(yè)人才組成的風(fēng)險管理委員會，必要時還應(yīng)當(dāng)聘請有關(guān)風(fēng)險評估和風(fēng)險管理專家的參與。
2、建立現(xiàn)金流預(yù)警系統(tǒng)
為有效地化解現(xiàn)金流風(fēng)險對高校財務(wù)狀況的影響，應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金流風(fēng)險預(yù)警體系。當(dāng)現(xiàn)金流偏離正常狀態(tài)時，對可能造成損失的條件進(jìn)行分析和判斷，估計風(fēng)險事件的概率和后果，了解高校可能面臨的現(xiàn)金流危機(jī)，通過現(xiàn)金流預(yù)警系統(tǒng)來動態(tài)追蹤和識別高校在運營過程中忽視或沒有覺察出的現(xiàn)金流風(fēng)險并及時做出預(yù)警。把僅注重發(fā)現(xiàn)險清的消極預(yù)警變?yōu)榉治龈础⒏倪M(jìn)管理的積極預(yù)警，變靜態(tài)預(yù)警為動態(tài)預(yù)警。
3、重視現(xiàn)金流預(yù)算管理
應(yīng)重視現(xiàn)金流預(yù)算管理，以現(xiàn)金流入、流出控制為核心的高校財務(wù)管理，離開了現(xiàn)金流預(yù)算管理，也就失去了管理的依據(jù)和管理重心。現(xiàn)金流預(yù)算是高校全面預(yù)算管理的主要內(nèi)容，是確定一定時期內(nèi)全部貨幣流入和流出數(shù)額并加以平衡的預(yù)測。高校應(yīng)以全面預(yù)算為基礎(chǔ)，將現(xiàn)金流量預(yù)算充分細(xì)化，對未來現(xiàn)金收支狀況進(jìn)行預(yù)測，以周、旬、月、季、半年、一年為期限，建立滾動式現(xiàn)金流量預(yù)算，確保現(xiàn)金流預(yù)算的準(zhǔn)確性，提高現(xiàn)金流量預(yù)算的執(zhí)行力度和精度，以便及時做出籌資方案、資金調(diào)度和使用方案。通過現(xiàn)金預(yù)算的編制對本單位面臨的風(fēng)險進(jìn)行全面審視，從而全面促進(jìn)財務(wù)管理水平的提高。
4、完善現(xiàn)金收支控制制度
制定現(xiàn)金收支控制的組織結(jié)構(gòu)和程序，以明確個人和部門在現(xiàn)金收支控制中的權(quán)限和責(zé)任，一方面，對現(xiàn)金流動性進(jìn)行控制，即控制現(xiàn)金流量發(fā)生的時間和額度，以維護(hù)良性的現(xiàn)金循環(huán)流動；另一方面，對現(xiàn)金的安全性進(jìn)行控制，保證現(xiàn)金的安全及完整。
5、現(xiàn)金流視角下風(fēng)險的定量分析
高校財務(wù)風(fēng)險的發(fā)生通常經(jīng)歷一個從量變到質(zhì)變的漸進(jìn)過程，這種漸進(jìn)發(fā)展情況必然會通過一些財務(wù)指標(biāo)的變化表現(xiàn)出來。要準(zhǔn)確預(yù)測高校財務(wù)風(fēng)險，從大量的財務(wù)因子中選好財務(wù)指標(biāo)是關(guān)鍵，尤其是現(xiàn)金流指標(biāo)更是財務(wù)指標(biāo)中的風(fēng)向標(biāo)。定量分析法是在完整掌握各種財務(wù)指標(biāo)資料的基礎(chǔ)上，運用現(xiàn)
代數(shù)學(xué)方法，據(jù)以建立能夠反映有關(guān)變量之間規(guī)律性聯(lián)系的各類預(yù)測模型的方法體系。定量分析分為單變模式和多變量模型，單變模式就是運用單一的財務(wù)指標(biāo)或財務(wù)比率來對風(fēng)險、危機(jī)進(jìn)行評估。單變模式的分析方法通常采用趨勢分析法和橫向比較法。趨勢分析法是通過觀察連續(xù)數(shù)期的財務(wù)報告，比較各期的有關(guān)項目金額，分析某些指標(biāo)的增減變動情況，并在此基礎(chǔ)上判斷其變化趨勢，從而對未來可能出現(xiàn)的結(jié)果作出預(yù)測的一種分析方法。運用趨勢分析法，可以了解有關(guān)現(xiàn)金流變動的基本趨勢，判斷這種變動是有利還是不利，并對現(xiàn)金流未來發(fā)展作出預(yù)測。趨勢分析法通常采用編制歷年會計報表方法，將連續(xù)多年的報表，至少是最近3―5年的會計報表并列在一起加以分析、以觀察變化趨勢。這樣分析比單看一個報告期的會計報表，能了解更多的情況和信息，有利于分析變化的趨勢。橫向比較法則側(cè)重于高校與同規(guī)模其他高校的比較，橫向比較法通常分析高校在某一方面的優(yōu)劣，進(jìn)而針對面臨的問題采取措施。
單變模式對現(xiàn)金流的定量分析指標(biāo)，依據(jù)需要了解和分析的問題不同而有所側(cè)重，對于高校來說現(xiàn)金流定量分析指標(biāo)通常包括以下幾種：其一，現(xiàn)金流的結(jié)構(gòu)分析。現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)是反映財務(wù)狀況是否正常的一個重要方面，包括現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)比率、現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)比率、流入流出比率及其內(nèi)部結(jié)構(gòu)比率等。其二。流動性分析。現(xiàn)金到期債務(wù)比、現(xiàn)金流動負(fù)債比、現(xiàn)金債務(wù)總額比。其三，獲取現(xiàn)金能力分析。事業(yè)收入現(xiàn)金比率、全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率。其四，發(fā)展?jié)摿χ笜?biāo)。現(xiàn)金凈額增長率。現(xiàn)金凈額增長率=(年末現(xiàn)金凈額一年初現(xiàn)金凈額)÷年初現(xiàn)金凈額。
多變量模型是通過兩個以上的指標(biāo)組合來對企業(yè)可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測和分析的模式。比較多的是運用愛德華?阿爾曼提出的“Z計分模型”判斷高校財務(wù)危機(jī)的大小。
6、現(xiàn)金流視角下風(fēng)險的定性分析
在財務(wù)風(fēng)險預(yù)警中，由于一些難以量化的非財務(wù)信息也影響著高校持續(xù)發(fā)展的能力，因此，除進(jìn)行定量分析外，還應(yīng)結(jié)合一些相關(guān)的非財務(wù)因素進(jìn)行定性分析，才能得出較為合理的結(jié)果。現(xiàn)金流定性分析法是根據(jù)專業(yè)經(jīng)驗知識，結(jié)合預(yù)測對象的特點進(jìn)行分析，對高校現(xiàn)金流的發(fā)展趨勢和未來狀況做出理性推測的方法。一般可以從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)特征、競爭狀況、管理模式及水平等幾個方面來分析對現(xiàn)金流的正負(fù)影響度。
進(jìn)行現(xiàn)金流的定性分析有助于把握問題的實質(zhì)，對于找到潛在的聯(lián)系和趨勢是十分有效的方法。現(xiàn)金流定性分析的方法包括調(diào)查分析法、專家分析法等。
7、進(jìn)行風(fēng)險評估，提出分析報告
風(fēng)險評估就是預(yù)測潛在的事件對目標(biāo)實現(xiàn)的影響程度從而做出相應(yīng)的預(yù)警報告。財務(wù)管理者應(yīng)從兩個角度來評估事件：一是發(fā)生的可能性；二是影響程度。應(yīng)采取定量分析和定性分析相結(jié)合的預(yù)測方法。在實際應(yīng)用中，定量分析和定性分析常常是相輔相成、結(jié)合使用，定量分析定性化，定性分析定量化，以提高預(yù)測準(zhǔn)確性和可信性。事實上，有時定性分析比定量分析更為有效。一方面，定量分析會受到高校在不同時期各項因素的變化、對所選擇的評價指標(biāo)等各種因素的影響，無法滿足財務(wù)預(yù)警的全面需要；另一方面，由專家靠經(jīng)驗作出判斷的定性分析，其結(jié)論比較靈活，可以隨著高校的發(fā)展變化作出修正，從而對定量分析的不足加以彌補。因此，風(fēng)險評估分析中不可單純強調(diào)定量指標(biāo)的權(quán)威性，還應(yīng)結(jié)合定性分析進(jìn)行判斷和預(yù)測，以補充定量分析的不足，把握高校的發(fā)展趨勢，從而對風(fēng)險作出綜合評估，提出專門的風(fēng)險分析報告，供決策者參考。
[參考文獻(xiàn)]
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1、電臺的系統(tǒng)分析方法
1.1 基于知識的分析方法
基于知識的分析方法又稱作經(jīng)驗方法,它涉及重用來自類似組織(包括規(guī)模、商務(wù)目標(biāo)和市場等)的“最佳慣例”,對于一般性的信息安全社團(tuán)比較適合。基于知識的分析方法,適用于基線風(fēng)險評估,通過多種方法采集相關(guān)信息,就能找出組織的風(fēng)險所在和當(dāng)前的安全措施,找出與特定的標(biāo)準(zhǔn)或最佳慣例之間差距,再根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或最佳慣例的推薦選擇安全措施,其目的是達(dá)到消減和控制風(fēng)險。該方法的優(yōu)點是需要資源少、周期短、操作簡單。
1.2 基于模型的分析方法
CORAS系統(tǒng)是目前比較被認(rèn)可的模型。CORAS是歐盟基于模型的信息安全風(fēng)險評估方法和工具支撐,針對安全要求較高的安全關(guān)鍵系統(tǒng)開發(fā)的一個評估平臺。CORAS風(fēng)險評估的過程模式沿用了風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險處理,但其度量風(fēng)險的方法卻完全不同,所有分析過程基于面向?qū)ο蟮哪Ｐ蛠磉M(jìn)行。CORAS考慮到技術(shù)、人員及所有與組織相關(guān)的方面,在描述的精確性、評估結(jié)果的精確性、客觀性等方面都有卓越的表現(xiàn)。但是,目前CORAS還在試驗階段。
1.3 定量分析
定量分析是依據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),建立數(shù)學(xué)模型,并用數(shù)學(xué)模型計算出分析對象的各項指標(biāo)及其數(shù)值的方法。當(dāng)量度風(fēng)險的所有要素（威脅頻率、資產(chǎn)價值、弱點利用度、安全措施的效率等）都被賦值,風(fēng)險評估的整個過程和結(jié)果都可被量化了。定量分析是一種試圖從數(shù)字上對安全分析進(jìn)行分析評估的方法。
1.4 定性分析
主要憑分析者的直接、經(jīng)驗,憑分析對象過去和現(xiàn)在的延續(xù)狀況及最新的信息資料,對分析對象的性質(zhì)、特點、發(fā)展變化規(guī)律作出判斷的分析方法叫做定性分析。實際應(yīng)用時,定性分析主要是通過對風(fēng)險因素大小或程度進(jìn)行分析,如:“高”、“中”、“低”三級。目前采用最為廣泛的分析方法也是定性分析,具體方法主要有:孟爾菲法、列表、問卷、訪談、調(diào)查等。
相比于定量分析,定性分析的準(zhǔn)確性稍好但精確性不夠,定量分析則相反;定性分析要求分析者具備一定的經(jīng)驗和能力,但卻沒有繁多的計算負(fù)擔(dān);定量分析依賴大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù);定性分析較為主觀,定量分析基于客觀;定性分析的結(jié)果則很難有統(tǒng)一的解釋,定量分析的結(jié)果直觀,容易理解。
2、電臺故障的檢修程序及方法
2.1 確定故障部位及檢修程序
一般來講,判斷故障所在電路主要是根據(jù)故障現(xiàn)象,這樣判斷起來比較容易。電源電路故障可引起電臺部分甚者全部功能失效;接收電路故故障可導(dǎo)致接收異常;發(fā)射電路故障可使電臺不能正常發(fā)射鎖相環(huán)頻率臺成(PLL)是為各部分電路提供基準(zhǔn)頻率的電路,如果出現(xiàn)收不到信號、頻率漂移、自動跳變等現(xiàn)象,而其它各電路卻都正常時,可確定故障在PIL電路;調(diào)頻電臺的中央處理器(CPU)是數(shù)字控制電路,它直接或間接控制了其它電路的工作,該電路故障可導(dǎo)致電臺顯示異常或出現(xiàn)死機(jī)現(xiàn)象。
為了找出具體失效元件,就需要建立一套合理的故障檢修程序。采用的辦法是首先從整個大系統(tǒng)考慮,然后再排除工作正常的方框,適步縮小嫌疑范圍。具體地講,就是要先弄清有哪些方框及其彼此間的關(guān)系,然后再讓電臺工作起來,從而確定正常工作的方框。
2.2 電臺故障排除方法
2.2.1 排除故障的概略判斷法
(1)外觀檢查:外觀檢查是首先檢查機(jī)箱是否有損壞,印制板、接插件和線纜是否完好無損,各種緊固件是否松動,面板是否能操作,按鍵是否靈活等。這樣可以不用試驗和測量來判明故障所在
(2)操作試驗:通過操作試驗往往可判斷出故障的大概位置。
(3)關(guān)鍵性故障:關(guān)鍵性故障可以導(dǎo)致整機(jī)無法通信,檢修應(yīng)從附件、主機(jī)、天線、電源等分別入手,區(qū)分各部分故障的部位。其重點看電源單元,收、發(fā)通道控制單元,功放單元,收發(fā)信道單元,最后再檢查相關(guān)的部件、電路與元器件。
(4)一般性故障:這種故障只是局部和附屬裝置受到影響,不會使電臺通信全部中斷,因此可以從系統(tǒng)的各部分及各單元板的部件考慮,再具體落實到部件電路和元器件。
(5)間斷性故障:這種故障應(yīng)使故障現(xiàn)象重現(xiàn)來確定故障所在。通常使用輕敲和搖動相關(guān)部件,如各部件的線、印制板、插頭、插座和元器件等,從而排除故障。
2.2.2 電臺指標(biāo)測試故障排除法
(1)整機(jī)指標(biāo)測試法:此法主要是測試輸出功率駐波比載頻抑制整機(jī)的收發(fā)信通道通過進(jìn)行靈敏度等指標(biāo),從而發(fā)現(xiàn)故障排除故。
(2)單元電路指標(biāo)測試法:此法主要是對收發(fā)信通道內(nèi)的單元電路進(jìn)行增益、頻率的測試調(diào)整、檢修,此法需用的儀表也較少,它可以針對某一電路逐行進(jìn)行,業(yè)余條件下,應(yīng)用較為廣泛。
3、結(jié)語
一個電臺設(shè)備是由成百上千個元件組成的,任何一個元件損壞或者發(fā)生參數(shù)劣化,都有可能導(dǎo)致電臺工作發(fā)生故障。要找出具體的問題所在并不容易,采用系統(tǒng)分析的方法,結(jié)合合理的檢修程序,事情就會容易得多,大大減小工作量,也可以使維修工作有章可循、合乎邏輯,從而收到事半功倍的效果。
參考文獻(xiàn)
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文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A
文章編號：1004-4914（2012）08-181-02
一、精細(xì)化管理在銀行管理中的運用
精細(xì)化管理是一種管理理念和管理技術(shù)，是通過規(guī)則的系統(tǒng)化和明確化，目標(biāo)的細(xì)分化和定量化，運用程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、數(shù)據(jù)化和信息化的手段，使組織各單元精確、高效、協(xié)同和持續(xù)運行。
銀行精細(xì)化管理是企業(yè)精細(xì)化管理的延伸和發(fā)展，是健全各項管理制度，細(xì)分目標(biāo)，落實責(zé)任，充分運用數(shù)據(jù)定量分析技術(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)業(yè)務(wù)營銷、客戶關(guān)系管理、成本核算及風(fēng)險控制，實現(xiàn)銀行效益最大化的現(xiàn)代管理模式。目前世界上較先進(jìn)的銀行精細(xì)化管理有三類：第一類是定量管理。主要是利用數(shù)據(jù)挖掘及數(shù)據(jù)定量分析技術(shù)對大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，分析客戶需求特點，制定并實施精細(xì)化管理策略，實現(xiàn)信息化和智能化運作。第二類是半定量管理。主要是運用數(shù)據(jù)定量分析技術(shù)與定性判斷相結(jié)合實施銀行管理。第三類為定性精細(xì)化管理。主要是運用傳統(tǒng)的管理方法，憑借以往經(jīng)驗進(jìn)行分析判斷，從定性的角度對目標(biāo)細(xì)分管理及考核。
二、中小銀行實施精細(xì)化管理的必要性分析
1.實施精細(xì)化管理是現(xiàn)代銀行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。美國及西方的銀行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗證明，將金融管理理論和實踐、統(tǒng)計分析、數(shù)據(jù)管理、信息技術(shù)等結(jié)合起來的數(shù)據(jù)定量分析和精細(xì)化管理具有強大的生命力；充分利用數(shù)據(jù)資源支持管理決策，實現(xiàn)定量基礎(chǔ)上的精細(xì)化管理，是未來金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的趨勢，也是提高銀行業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵。如今各金融機(jī)構(gòu)圍繞金融創(chuàng)新，正開展形式多樣化的市場競爭，金融市場競爭已達(dá)到白熱化。與大型商業(yè)銀行相比，中小銀行在資本、客戶資源以及網(wǎng)絡(luò)渠道都處在劣勢，中小銀行要在如此激烈的市場競爭中立足，并實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，就必須緊跟現(xiàn)代銀行經(jīng)營管理發(fā)展趨勢，積極實施精細(xì)化管理模式。
2.實施精細(xì)化管理是提升經(jīng)營效益的重要途徑。精細(xì)化管理理念源自于提高效率、節(jié)約資源、避免浪費，要求對目標(biāo)進(jìn)行合理細(xì)分、對過程進(jìn)行科學(xué)控制、對成本進(jìn)行精準(zhǔn)算，實現(xiàn)既定投入下的產(chǎn)出最大化目標(biāo)。銀行作為金融企業(yè)，最終的經(jīng)營目標(biāo)是實現(xiàn)效益最大化。效益與銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中的每個目標(biāo)及實現(xiàn)目標(biāo)的成本與風(fēng)險控制息息相關(guān)，如何把業(yè)務(wù)經(jīng)營控制與經(jīng)營目標(biāo)有機(jī)結(jié)合起來是銀行能否獲得最大效益的關(guān)鍵。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融的快速發(fā)展，中小銀行逐漸突破了區(qū)域經(jīng)營范圍，實施跨區(qū)域經(jīng)營。在中小銀行業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張的大背景下，以往的粗放式小銀行管理模式的弊端不斷凸顯，如決策經(jīng)驗性、管理主觀性及業(yè)務(wù)拓展無針對性，已不能適應(yīng)中小銀行效益最大化的要求。精細(xì)化管理成為中小銀行彌補粗放式管理缺陷，增強管理科學(xué)性，提升經(jīng)營效益的管理新模式。
3.實施精細(xì)化管理是加強風(fēng)險管理的必然選擇。銀行業(yè)就是經(jīng)營風(fēng)險的特殊行業(yè)，有效的風(fēng)險管理是實現(xiàn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的保障，未來銀行業(yè)的競爭將集中在風(fēng)險管理能力上，風(fēng)險管理能力將構(gòu)成銀行核心競爭力的核心元素。目前由于經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境不確定性增多，金融創(chuàng)新層出不窮，銀行業(yè)務(wù)日益拓展，銀行面臨的風(fēng)險也越來越復(fù)雜。尤其對于中小銀行，受經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟(jì)實力、管理水平等因素的限制，抗風(fēng)險能力低，受經(jīng)濟(jì)波動影響較大，風(fēng)險管理更是不容輕視。從細(xì)化信貸業(yè)務(wù)操作流程、強化貸后管理、分析風(fēng)險數(shù)據(jù)等方面對風(fēng)險進(jìn)行識別、預(yù)警和防范，是中小銀行增強全面風(fēng)險管理能力的有效途徑。銀行面臨的風(fēng)險包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等內(nèi)外部風(fēng)險，對以上三類風(fēng)險的定量化管理是對銀行監(jiān)管基本要求。
三、中小銀行精細(xì)化管理流程
銀行的精細(xì)化管理涉及自上而下的決策機(jī)構(gòu)、職能部室和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要包涵銀行決策層、管理層及業(yè)務(wù)層三個層面操作的精細(xì)化。
1.決策機(jī)構(gòu)的精細(xì)化管理。決策機(jī)構(gòu)的精細(xì)化管理包括戰(zhàn)略目標(biāo)制定精細(xì)化以及在此基礎(chǔ)上對職能部室與執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成戰(zhàn)略目標(biāo)情況進(jìn)行考核的精細(xì)化。
戰(zhàn)略目標(biāo)制定的精細(xì)化要求決策機(jī)構(gòu)結(jié)合國際國內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展趨勢及最新經(jīng)濟(jì)金融形勢，立足本行實際，充分利用職能部室所提供的數(shù)據(jù)，對本行內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)發(fā)展及風(fēng)險管理三方面目標(biāo)進(jìn)行正確規(guī)劃，并制定完整的戰(zhàn)略目標(biāo)體系，為本行各項工作的開展樹立明確的目標(biāo)。目標(biāo)考核精細(xì)化是保證戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的激勵機(jī)制，是對前一階段精細(xì)化戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)程度的檢驗，也是為制定下一階段的戰(zhàn)略目標(biāo)提供決策參考。實現(xiàn)目標(biāo)考核的精細(xì)化要求建立完善的考核指標(biāo)體系、崗位與部門職責(zé)體系及考核辦法體系，將考核指標(biāo)落實到個人和部門,實現(xiàn)對戰(zhàn)略目標(biāo)體系考核的公平、公正和全面。
篇11
當(dāng)前，存在很多風(fēng)險分析的理論，這些分析方法遵循了基本的風(fēng)險評估流程，但在具體實施手段和風(fēng)險的計算方法方面各有不同。本文從計算的角度，按定性、定量和綜合的方法對風(fēng)險分析方法進(jìn)行評述。
一、定性分析
1.故障樹分析
故障樹分析（Fault Tree Analysis, FTA）可以用于風(fēng)險的定性分析，也可以用于其定量分析。它主要用于大型復(fù)雜系統(tǒng)的可靠性及安全性分析，是復(fù)雜系統(tǒng)可靠性、安全性分析的一種有效的方法。通過對硬件、軟件、環(huán)境、人為因素等可能造成系統(tǒng)故障的分析，由總體至部分，按樹狀結(jié)構(gòu)，逐層細(xì)化，畫出故障原因的各種可能組合方式和其發(fā)生概率。故障樹分析采用樹形圖的形式，把系統(tǒng)的故障與組成系統(tǒng)的部件的故障有機(jī)地聯(lián)系在一起。故障樹分析首先以系統(tǒng)不希望發(fā)生的事件作為目標(biāo)（稱為頂事件），從頂事件逐級向下分析各自的直接原因事件（稱為底事件），根據(jù)彼此間的邏輯關(guān)系連接上下事件，直至所要求的深度，得出分析結(jié)果。
2.事件樹分析
事件樹分析(event tree analysis，ETA)又稱決策樹分析，是風(fēng)險分析的另一種重要方法。它是在給定系統(tǒng)事件的情況下，分析該事件可能導(dǎo)致的一系列結(jié)果，從而評價系統(tǒng)的可能性。
事件樹給出初始事件一切可能的發(fā)展方式與途徑，事件樹的每個環(huán)節(jié)事件(除頂事件外)均執(zhí)行一定的功能措施以預(yù)防事故的發(fā)生，且均具有二元性結(jié)果(成功或失敗)。事件樹雖然列舉了導(dǎo)致事故發(fā)生的各種事故序列組，通過各種事故序列組的中間步驟可以整理初始事件與減少系統(tǒng)風(fēng)險概率措施之問的復(fù)雜關(guān)系，并識別事故序列組，從而計算每項事件序列發(fā)生的概率。
3.原因與結(jié)果分析
原因與結(jié)果分析(cause-consequence-analysis, CCA)是故障樹分析(FTA)和事件樹分析(ETA)的結(jié)合。它采用了原因分析(故障樹分析)和結(jié)果分析(事件樹分析)，CCA的目的是識別出導(dǎo)致突發(fā)后果的事件鏈，根據(jù)CCA圖中不同事件的發(fā)生概率，計算出不同結(jié)果發(fā)生的概率，從而確定系統(tǒng)的風(fēng)險等級。
4.風(fēng)險模式影響及危害性分析
風(fēng)險模式影響及危害性分析(risk mode effects and criticality analysis，RMECA)通過分析產(chǎn)品所有可能的風(fēng)險模式，判斷每一種風(fēng)險對系統(tǒng)和信息安全可能產(chǎn)生的潛在影響，找出單點風(fēng)險，并按其影響的嚴(yán)重程度及其發(fā)生的概率，確定其危害性，以此發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中潛在的薄弱環(huán)節(jié)。RMECA首先按規(guī)定的規(guī)則記錄系統(tǒng)中所有可能的故障模式，然后分析每種故障模式對系統(tǒng)工作狀態(tài)的影響并確定單點風(fēng)險，將每種風(fēng)險模式按其影響的嚴(yán)重程度及發(fā)生概率進(jìn)行排序，從而發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中潛在的薄弱環(huán)節(jié)。RMECA由兩部分工作構(gòu)成，即風(fēng)險模式影響分析(risk mode and effects analysis，RMEA)和危害性分析(criticality analysis，CA)。在進(jìn)行這種分析時應(yīng)把所研究的每一種分析看作是系統(tǒng)唯一的風(fēng)險。RMECA是CA的基礎(chǔ)。通過對系統(tǒng)風(fēng)險損失或指定風(fēng)險模式下的風(fēng)險損失的分析．可以更加精確地掌握系統(tǒng)所存在的潛在經(jīng)濟(jì)損失期望值，從而為選擇控制方式、應(yīng)急方案等決策提供有力的支撐。
5.德爾斐法
德爾斐法一種定性的預(yù)測方法，通過背對背群體決策咨詢的方法，群體成員各自獨立工作，然后以系統(tǒng)的、獨立的方式綜合他們的判斷，這樣克服了為某些權(quán)威所左右的缺點，減少調(diào)查對象的心理壓力，使預(yù)測的可靠性增加。利用德爾斐法進(jìn)行系統(tǒng)安全風(fēng)險分析時，其步驟如下：(1)在風(fēng)險明確之后．要求群體成員通過填寫精心設(shè)計的問卷，來提出可能解決問題的方案。(2)每個群體成員匿名并獨立完成問卷。(3)把問卷凋查的結(jié)果在另一個中心地點整理出來。(4)把整理和調(diào)整的結(jié)果分發(fā)給每個人一份。(5)存群體成員看完整理結(jié)果之后，要求他們再次提出解決問題的方案。這樣的結(jié)果可能是啟發(fā)出新的解決方法，或使原有方案得到改善。(6)如果有必要，重復(fù)步驟(4)和步驟(5)，直到找到大家意見一致的解決方案為止。
除了上述分析方法外，定性分析還有FMECA(failure mode effects and criticality analysis)故障模式影響及危害性分析Markov分析方法等。
二、定量分析
1.故障樹分析
用故障樹分析進(jìn)行風(fēng)險的定量評價時，首先是求解出“底事件”的發(fā)生概率，然后通過邏輯關(guān)系最終得到“頂事件”，即所分析的重大風(fēng)險事件的發(fā)生概率。采用故障樹分析進(jìn)行風(fēng)險的定量分析需要知道各個底事件的發(fā)生概率。如果工程實際能給出大部分底事件的發(fā)生概率的數(shù)據(jù)時，可參照類似情況對少數(shù)缺乏數(shù)據(jù)的底事件給出估計值；若很多底事件缺乏數(shù)據(jù)且不能給出恰當(dāng)?shù)墓烙嬛担瑒t不能采用該方法進(jìn)行定量分析。
2.風(fēng)險評審技術(shù)
風(fēng)險評審技術(shù)(venture evaluation review technique，VERT)是以管理系統(tǒng)為對象，通過隨機(jī)仿真手段，進(jìn)行風(fēng)險的定量分析。VERT是適應(yīng)一些高度不確定性和風(fēng)險性的決策問題而開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)仿真系統(tǒng)。它是通過豐富的節(jié)點邏輯功能，控制一定的時間流、費用流和性能流流向及相應(yīng)的活動。在每次仿真運行時，通過蒙特卡洛模擬，這些參數(shù)流在網(wǎng)絡(luò)中按概率隨機(jī)流向不同的部分，經(jīng)歷不同的活動而產(chǎn)生不同的變化，最后到達(dá)某一終止?fàn)顟B(tài)。在用戶多次仿真后，通過節(jié)點收集到的各參數(shù)，可以了解系統(tǒng)風(fēng)險或危害情況供輔助決策。如果網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)合理，邏輯關(guān)系及數(shù)學(xué)關(guān)系正確，獲得的實際數(shù)據(jù)又是準(zhǔn)確的，該方法可以較好地模擬實際系統(tǒng)研制的時間、費用及性能分布，從而評價出系統(tǒng)研制的風(fēng)險。
三、綜合分析
1.概率風(fēng)險評估和動態(tài)風(fēng)險概率評估
概率風(fēng)險評估(probability risk assess, PRA)和動態(tài)風(fēng)險概率評估(dynamic probability risk assess, DPRA)是定性評估與定量計算相結(jié)合的方法，它以事件樹和故障樹為核心，將其運用到系統(tǒng)安全風(fēng)險分析領(lǐng)域。其分析步驟如下:(1)識別系統(tǒng)中存在的事件，找出風(fēng)險源。(2)考查各風(fēng)險源在系統(tǒng)安全中的地位及相互邏輯關(guān)系，給出系統(tǒng)的風(fēng)險源樹。(3)標(biāo)識各風(fēng)險源后果大小及風(fēng)險概率。(4)通過邏輯及數(shù)學(xué)方法對風(fēng)險源進(jìn)行組合，獲得系統(tǒng)風(fēng)險的度量。
DPRA運用主邏輯圖(master logic diagram)、事件樹分析(ETA)以及故障樹(FTA)綜合對風(fēng)險進(jìn)行評估，將系統(tǒng)逐步分解轉(zhuǎn)化為初始事件，然后確定導(dǎo)致系統(tǒng)失敗的事件組合及失效概率。
2.層次分析法
層次分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP）是一種定性與定量相結(jié)合的多目標(biāo)決策分析方法。該方法已被廣泛地應(yīng)用于缺乏統(tǒng)一度量標(biāo)尺的復(fù)雜問題分析，可以解決用純參數(shù)數(shù)學(xué)模型方法難以解決的決策分析問題。AHP首先對系統(tǒng)進(jìn)行分層次、擬定變量、規(guī)范化處理，然后在評估過程中進(jìn)行系統(tǒng)分解、安全性判斷和綜合判斷。它的基本步驟如下：(1)系統(tǒng)分解，建立層次結(jié)構(gòu)模型；(2)構(gòu)造判斷矩陣；(3)通過單層次計算進(jìn)行安全性判斷；(4)層次總排序，完成綜合判斷，給出風(fēng)險評價的結(jié)果。
3.模糊分析法
模糊分析法(the fuzzy analysis，F(xiàn)A)將風(fēng)險分析中的模糊語言變量用隸屬度函數(shù)量化。由于在具體項目或事件風(fēng)險評價指標(biāo)體系中存在著許多難于精確描述的指標(biāo)，可以采用模糊綜合評價法進(jìn)行綜合評價。具體是確定風(fēng)險模糊綜合評價指標(biāo)集，給出風(fēng)險綜合評價的等級集。主要步驟有：確定評價指標(biāo)體系中各指標(biāo)權(quán)重；模糊矩陣的統(tǒng)計確定；模糊綜合評價；計算出風(fēng)險的最終綜合價值。
除了上述分析方法外，灰色系統(tǒng)理論、貝葉斯理論和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等都可以應(yīng)用于風(fēng)險的評估。
四、結(jié)束語
風(fēng)險評估的方法大致可分為定性分析、定量分析、定性與定量相結(jié)合的綜合評估方法。定性風(fēng)險可以快捷地對資源、威脅、脆弱性進(jìn)行系統(tǒng)評估．并對現(xiàn)有的防范措施進(jìn)行評價。定性分析方法的特點主要是依據(jù)研究者的知識、經(jīng)驗、歷史教訓(xùn)、政策走向以及特殊實例等非量化資料，對系統(tǒng)風(fēng)險狀況做出判斷。定性分析方法，優(yōu)點是全面、深入，缺點是主觀性太強，對評估者要求高。
篇12
風(fēng)險管理計劃編制過程描述如何為項目處理和執(zhí)行風(fēng)險管理活動。
（2）風(fēng)險識別。
風(fēng)險識別的目標(biāo)是識別和確定項目風(fēng)險、風(fēng)險的基本特性以及對項目的影響。
（3）風(fēng)險定性分析。
風(fēng)險定性分析包括對已識別風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)先級排序，以便采取進(jìn)一步措施。
（4）風(fēng)險定量分析。
定量地分析風(fēng)險對項目目標(biāo)的影響，對不確定因素提供了一種量化的方法，以幫助做出恰當(dāng)?shù)臎Q策。
（5）風(fēng)險應(yīng)對計劃編制。
針對已識別的風(fēng)險進(jìn)行，對于未知的風(fēng)險制定相應(yīng)的應(yīng)對計劃、制定措施，提高項目成功的機(jī)會。
（6）風(fēng)險監(jiān)控。
對風(fēng)險的發(fā)展與變化情況進(jìn)行全程監(jiān)督，并根據(jù)需要進(jìn)行應(yīng)對策略的調(diào)整，保證風(fēng)險計劃的執(zhí)行，并評價這些計劃對減輕風(fēng)險的有效性。
2建湖縣基本情況及項目概況
建湖縣地處蘇北里下河腹部北部地區(qū)，境內(nèi)地勢低洼，溝河縱橫，有大小溝河3000條左右，水系網(wǎng)絡(luò)密布；地面高程在0.8～3.0m之間，全縣平均高程為1.6m，是蘇北里下河地區(qū)三大洼地之一。2011年，建湖縣投入約250萬元建設(shè)了重點河道視頻監(jiān)控系統(tǒng)以及防汛防旱移動指揮系統(tǒng)。系統(tǒng)建成后，在室內(nèi)可以用電腦終端，室外可用智能手機(jī)、平板電腦等終端訪問縣防汛防旱指揮系統(tǒng)，獲取實時水位、雨量及重點河道的視頻信息。2011年，建湖縣梅雨期降雨量與2006年大汛之年相仿，由于新建防汛防旱指揮系統(tǒng)與近幾年興建的工程措施發(fā)揮了重要作用，全縣未發(fā)生明顯的洪澇災(zāi)害。
3風(fēng)險識別及處理
在項目建設(shè)前期注重項目建設(shè)的風(fēng)險管理。在項目正式開工前，召開專門會議，制定項目的風(fēng)險管理計劃，確立處理和控制風(fēng)險的方法論，對團(tuán)隊成員的風(fēng)險職責(zé)進(jìn)行分配。結(jié)合項目的實際情況，召開風(fēng)險識別會議，水利局所有科室負(fù)責(zé)人、所有參加過類似項目的技術(shù)負(fù)責(zé)人以及系統(tǒng)的使用方參與會議。利用頭腦風(fēng)暴法、風(fēng)險檢查表法，對項目建設(shè)不同時期的風(fēng)險進(jìn)行識別、分類和排序，形成項目的風(fēng)險登記單，初步確定項目建設(shè)不同時期的各種潛在風(fēng)險。召開專題座談，對識別出來的風(fēng)險進(jìn)行定性和定量分析，并對風(fēng)險進(jìn)行等級評定，更新項目登記單上的風(fēng)險排序；采用決策樹技術(shù)進(jìn)行定量分析，量化不同的風(fēng)險對項目建設(shè)的影響程度，按照定量計算出來的概率和影響程度進(jìn)行排序形成風(fēng)險登記單，分析風(fēng)險發(fā)展的趨勢；在項目實施階段，對風(fēng)險緊密監(jiān)控，及時調(diào)整應(yīng)對措施。由此，本項目的主要風(fēng)險及采取的措施如下所述。
（1）設(shè)計風(fēng)險。
建湖縣防汛防旱指揮決策系統(tǒng)工程項目2011年初立項，整體設(shè)計僅用了1個月時間就倉促公開招標(biāo)。由于設(shè)計用時太短，招標(biāo)文件對具體測站和監(jiān)控點的位置僅精確到鎮(zhèn)（區(qū)）。測站和監(jiān)控點位置不能確定，影響了設(shè)備接電難度以及光纖架設(shè)的路線。為解決此風(fēng)險，及時召集水利局、站點所在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水利站、施工單位、供電部門、光纖提供商等召開溝通會，共同討論并確定測站和監(jiān)控點的具體點位，并由建設(shè)處、施工單位、供電部門、光纖提供商簽字確認(rèn)，作為合同的附件。測站和監(jiān)控點具體點位的確定，保證了項目建設(shè)的有序進(jìn)行，沒有造成返工，按照預(yù)先進(jìn)度完成了合同。
（2）施工管理風(fēng)險。
由于水利局工作的特殊性，汛期各類防汛防旱應(yīng)急事件較多、人力資源緊張，針對這種情況，提前測算項目實施所需的人力資源，制訂人力資源計劃，由分管局長專門負(fù)責(zé)。有了人力資源保證，即使在項目后期，上級領(lǐng)導(dǎo)要求加快進(jìn)度來確保2011年汛期項目能完全發(fā)揮效益，也能圓滿完成施工任務(wù)，得到了局領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)厝罕姷囊恢潞迷u。
（3）分包風(fēng)險。
項目涉及1400多根線桿架設(shè)，需要花費大量精力及資金去協(xié)調(diào)地方矛盾，經(jīng)過對自制和外購的方案對比分析后，決定將光纖架設(shè)外包給當(dāng)?shù)匾苿庸尽Ｓ捎谑┕り犖槭鞘?nèi)統(tǒng)一調(diào)配，其人員和進(jìn)度安排在一定程度上不受當(dāng)?shù)匾苿庸镜目刂疲瑢椖康倪M(jìn)度有極大風(fēng)險。經(jīng)過對該風(fēng)險進(jìn)行較為完善的定性、定量分析，在和移動公司簽訂外包協(xié)議之后，同當(dāng)?shù)匾苿庸尽⒃O(shè)計部門、線路施工單位共同制定光纖架設(shè)工程的進(jìn)度安排，建立溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制，確保了光纖架設(shè)按照既定計劃如期完工。
篇13
由于種種原因，例如管理不力，法規(guī)不完善，尤其是我國的科技水平還處于相當(dāng)落后的水平，我國壓力管道普遍缺陷重重，存在著諸多的安全隱患，因此如何以最少的成本降低壓力管道缺陷帶來的風(fēng)險，一直成為人們普遍關(guān)注的焦點。本文就壓力管道缺陷檢驗的幾種主要方法和敏感區(qū)域的確定進(jìn)行簡要的分析介紹，并對壓力管道的風(fēng)險評估進(jìn)行初步的探討。
1 缺陷檢驗
壓力管道的安全關(guān)鍵在于敏感區(qū)域的確定，而壓力管道的各種技術(shù)文件，存儲或流通流體的性質(zhì)與危害性，歷史經(jīng)驗的積累，這些都是我們確定敏感區(qū)域需要考慮的因素。只有對敏感區(qū)域有了深刻的認(rèn)識，我們才能對壓力管道的缺陷檢驗做到有的放矢。
1.1 宏觀缺陷檢查
在線檢驗一般從發(fā)生事故可能性比較大的位置，或造成后果比較嚴(yán)重的部位進(jìn)行檢驗，在管道在運行傳送流體的情況下，觀察管道是否有泄漏的情況；絕熱層是否有磨損或者掉落的情況；檢查管道防腐層是否有破損的現(xiàn)象；是我們進(jìn)行宏觀缺陷檢查的重點。
在實際檢驗工作過程中，主要從以下幾個方面進(jìn)行檢查：管道有沒有彎曲變形，閥門、法蘭，支吊架等基礎(chǔ)設(shè)施是否有不妥當(dāng)?shù)牡胤剑瑢Ωg、泄漏的部位進(jìn)行標(biāo)注，并將結(jié)果記錄在單線圖上，以方便后續(xù)檢驗工作的開展和檢驗審核。
1.2 厚度缺陷檢驗
厚度缺陷檢驗是通過對壁厚的測試，發(fā)現(xiàn)可能存在缺陷的部位，確定敏感區(qū)域。在實際工作中，主要是對于易受沖刷的部位、有明顯腐蝕老化的部位、可能積液的部位、管徑明顯發(fā)生變化的部位等，以抽查的方式進(jìn)行定點壁厚測試，如果發(fā)現(xiàn)異常點，應(yīng)在異常點附近進(jìn)行檢驗，確定異常部位的大小；特別要注意的是，測定的點數(shù)要滿足檢驗判斷準(zhǔn)則的需要，
1.3 表面缺陷監(jiān)測
表面缺陷監(jiān)測一般是采用磁粉檢測或滲透檢測方法，對敏感區(qū)域的表面和近表面進(jìn)行檢驗。通常情況下，應(yīng)對以下敏感區(qū)域進(jìn)行表面缺陷監(jiān)測：宏觀檢查中發(fā)現(xiàn)裂紋的部位、焊縫咬邊部位、焊縫修磨部位、絕熱層破損的部位、應(yīng)力集中的部位、腐蝕環(huán)境中的管道等。
1.4 內(nèi)部缺陷監(jiān)測
內(nèi)部缺陷檢測主要是采用超聲波或射線的方法對敏感區(qū)域進(jìn)行檢測，以確定其內(nèi)部是否存在危險性缺陷。檢測的敏感區(qū)域主要是焊接接頭和使用中發(fā)生泄漏的部位，支吊架損壞的部位等。
總之，在缺陷檢驗過程中，應(yīng)嚴(yán)格按上述原則確定檢驗的敏感區(qū)域，采用合適的檢驗檢測方法，確定管道的安全狀況，以便以后的檢驗維護(hù)。
2風(fēng)險評估
根據(jù)多年來的事故原因統(tǒng)計表明，大部分的經(jīng)濟(jì)損失只有少部分是因為使用高風(fēng)險設(shè)備引起的，因此對所有的設(shè)備都進(jìn)行一般性檢驗，檢驗的成本將會大大增加。但如果對在用的壓力管道不進(jìn)行一般的常規(guī)檢驗，而是對管道進(jìn)行風(fēng)險評估，綜合考慮管道發(fā)生事故的可能性和發(fā)生事故后造成的損失程度，將壓力管道的的風(fēng)險劃分等級，合理的安排高風(fēng)險管道和低風(fēng)險管道的檢驗和維修投入，在確保管道的安全得到保障的情況下，以達(dá)到低成本高效益的成果。
RBI分析方法就是我們想要使用的方法，因為采用RBI方法能使檢驗管道的費用合理分配，直接降低檢驗管道的費用，能對管道的風(fēng)險進(jìn)行排序，使我們對高風(fēng)險管道進(jìn)行重點檢驗，從而大大降低壓力管道的風(fēng)險，給人們的生命財產(chǎn)提供了重要的技術(shù)支撐和重要保障，所以下面對RBI方法在管道風(fēng)險評估方面做簡單的探討。
RBI分析方法有三種：定性分析，半定量分析和定量分析。這三種分析方法在管道風(fēng)險分析方面都有著各自的特點，現(xiàn)介紹如下：
2.1 定性分析
定性的方法雖然簡單，便于應(yīng)用，用來對壓力管道出現(xiàn)風(fēng)險的可能性和造成后果的嚴(yán)重性進(jìn)行評定并用風(fēng)險矩陣表示風(fēng)險，但它所產(chǎn)生的結(jié)論是比較保守的理論。定性分析可以在壓力管道風(fēng)險顯示方面比在風(fēng)險評估方面發(fā)揮更大的，所以我們一般將其用作風(fēng)險顯示的手段。它能夠迅速的將壓力管道的風(fēng)險等級進(jìn)行排隊，為我們進(jìn)一步做風(fēng)險分析提供方便。
2.2 半定量分析
半定量RBI評估較定性分析考慮的因素多一些，但需要的壓力管道的相關(guān)數(shù)據(jù)也不多，其壓力管道的數(shù)據(jù)采集和風(fēng)險后果計算是對管道分類進(jìn)行簡化計算，而不是對管道的流量進(jìn)行詳細(xì)計算，評價的成本較低。半定量方法可以采用多種方式得到壓力管道發(fā)生事故的可能性和事故后果的嚴(yán)重性，例如，問答、選擇、估算。半定量分析方法同樣也可以采用風(fēng)險矩陣的方式表示壓力管道可能出現(xiàn)的風(fēng)險，對于風(fēng)險評估的精度要求能滿足，所以半定量方法得到許多國家的青睞并欲與發(fā)展。
2.3 定量分析
對壓力管道定量RBI評估方法考慮的因素最多，所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也最多，如壓力管道的工藝流程數(shù)據(jù)，歷年維修檢修記錄，設(shè)計資料等，從而獲得最準(zhǔn)確的評估結(jié)果。定量方法可以根據(jù)壓力管道的類型從通用事故頻率數(shù)據(jù)庫中得出所預(yù)計的破壞規(guī)模的通用事故頻率；可以根據(jù)管道的實際情況，確定管道的各種因子，然后根據(jù)公式求出壓力管道實際事故的頻率、事故的后果、壓力管道風(fēng)險。定量RBI評估在這三種風(fēng)險評估分析技術(shù)里是最科學(xué)合理的，也是未來壓力管道風(fēng)險評估的技術(shù)發(fā)展趨勢，但因為其繁雜的先期準(zhǔn)備工作，不可能在短期內(nèi)實現(xiàn)。
由上可以看出RBI的壓力管道檢驗技術(shù)是風(fēng)險評估控制的有效措施之一，經(jīng)過風(fēng)險評估后，我們可以把檢驗重點放在高風(fēng)險的壓力管道上，也可以適當(dāng)?shù)膶Φ惋L(fēng)險管道進(jìn)行檢驗，從而在保證管道安全可靠的前提下大大降低了成本。RBI技術(shù)對壓力管道評價的安全性、經(jīng)濟(jì)性以及潛在的失效風(fēng)險作了全面的考慮，它首先對壓力管道的風(fēng)險進(jìn)行有效排序，然后在風(fēng)險可接受準(zhǔn)則可接受的范圍內(nèi)確定高風(fēng)險壓力管道，并且利用風(fēng)險驅(qū)動因素得出具有針對性的檢驗策略。RBI技術(shù)相比于傳統(tǒng)的檢驗方法，得到了極大的提升，如：提高壓力管道的安全、可靠、有效性，減少成本，縮短檢修時間，延長檢修周期。
3結(jié)語
我國在管道缺陷檢驗和風(fēng)險評估方面雖然取得了不少成績，但也存在著許多不足，這就需要我們在原有成績上繼續(xù)努力，學(xué)習(xí)先進(jìn)的檢驗手段和風(fēng)險評估方法，爭取以最少的成本保證壓力管道的安全可靠。
參考文獻(xiàn)
