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第2版前

教學建議

第1章風險與風險管理1

本章提要1

引導案例工行與中信信托5億元延遲兌付1

1.1公司風險的含義與分類1

1.2風險管理概述4

1.3金融風險管理體系概述11

知識框架與學習目標27

第2章風險識別29

本章提要29

引導案例互聯網金融風險防范及監管對策29

2.1風險識別概述30

2.2風險識別的流程33

2.3風險識別的方法34

2.4風險識別的角度42

2.5區域風險及其分析46

2.6行業風險及其分析47

知識框架與學習目標50

第3章風險評估51

本章提要51

引導案例樂天瑪特水土不服接連關店或被擠出中國市場51

3.1風險評估概述52

3.2歷史波動率的計算61

3.3損失分布的檢驗與模擬65

3.4損失評估69

3.5損失描述74

知識框架與學習目標75

第4章風險管理措施77

本章提要77

引導案例雨潤集團內外交困：資金鏈被指緊張，以火腿腸抵債77

4.1風險管理措施概述78

4.2控制型風險管理措施82

4.3融資型風險管理措施85

4.4內部風險抑制90

知識框架與學習目標92

第5章內部控制與評價93

本章提要93

引導案例巴林銀行倒閉事件93

5.1企業內部控制概述94

5.2企業內部控制機制的設計98

5.3企業內部控制評價102

5.4商業銀行的內部控制及其評價108

5.5保險公司的內部控制及其評價113

5.6證券公司的內部控制及其評價116

知識框架與學習目標117

第6章風險管理決策118

本章提要118

引導案例人民幣貶值令中國企業遭受外匯損失118

6.1風險管理決策概述119

6.2期望決策準則121

6.3風險調整凈現值決策準則126

6.4決策樹分析130

6.5貝葉斯決策方法132

6.6風險態度134

知識框架與學習目標137

第7章純粹風險管理139

本章提要139

引導案例天津港爆炸直接經濟損失估算700億、保險賠付100億139

7.1純粹風險概述140

7.2純粹風險識別140

7.3純粹風險度量144

7.4純粹風險管理150

知識框架與學習目標157

第8章信用風險管理158

本章提要158

引導案例"廣西有色"13億中票償還不確定，銀行稱負債率超90%158

8.1信用風險概述159

8.2信用風險識別159

8.3信用風險度量指標163

8.4信用評級體系169

8.5客戶信用評估173

8.6債項信用評級182

8.7個人信用評分185

8.8國家信用評級186

8.9組合信用風險度量190

8.10信用評級轉移190

8.11信用風險監測190

8.12信用風險管理200

8.13信用風險經濟資本度量與配置211

知識框架與學習目標214

第9章市場風險管理218

本章提要218

引導案例滬指縮量大跌6.42%失守4500點兩市近千股跌停218

9.1市場風險概述219

9.2市場風險識別220

9.3市場風險度量222

9.4市場風險分析方法236

9.5市場風險監測251

9.6市場風險控制252

9.7市場風險經濟資本配置258

知識框架與學習目標259

第10章操作風險管理262

本章提要262

引導案例巴林銀行破產262

10.1操作風險概述263

10.2操作風險的識別264

10.3操作風險的評估269

10.4操作風險的管理270

10.5操作風險的監測、預警與報告272

10.6操作風險的監管資本計量276

知識框架與學習目標280

第11章流動性風險管理282

本章提要282

引導案例八佰伴破產：淘汰超市時代的到來282

11.1流動性風險概述283

11.2流動性風險的識別290

11.3流動性風險的度量296

11.4流動性風險的管理306

11.5流動性風險的監管312

知識框架與學習目標328

第12章系統性風險與金融監管329

本章提要329

引導案例美國次貸危機的成因329

12.1系統性風險與宏觀審慎監管330

12.2商業銀行風險監管339

12.3保險公司償付能力監管353

12.4證券公司凈資本監管356

知識框架與學習目標359

參考文獻360