本教材是國內市場上的在理論上對當今時間序列研究領域內的研究成果作了較為嚴格的處理和介紹，為理論工作者和研究生提供了研究工具。
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陸懋祖，上海人，20世紀80年代中期赴英留學，獲碩士、博士學位，現任英國思克萊德大學商學院經濟學教授、思克萊德大學中國學院院長。
章 單位根過程
第二章 單位根過程的假設檢驗
第三章 多變量單位根過程
第四章 協整過程的性質和表示形式
第五章 協整過程的參數估計和假設檢驗——小二乘方法
第六章 協整過程的參數估計和假設檢驗——似然方法
第七章 金融計量經濟：變異性與隨機變異模型
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