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編委會

叢書序

叢書序(英文版)

前言

致謝

作者簡介

譯者序

導言

第1章日期和時間

時間演進

在Inputs工作表里的日期和時間的表示

日期計量體系：30/360、實際天數/360、實際天數/365

建模練習1.1：Inputs工作表―日期和時間

在Cash Flow工作表中的日期和時間

建模練習1.2：現金流模型―日期和時間

工具箱

第2章資產池產生的現金流

基于信貸產品層次的現金流生成預測和基于資產池代表產品的現金流生成預測兩種方法中的資產攤銷

模型里是如何展示資產現金流的產生的

Inputs工作表中的資產產生的現金流的預測

建模練習2.1：Inputs工作表關于資產的假設條件和Vectors工作表

在Cash Flow工作表中的資產池現金流預測的生成

建模練習2.2：在Cash Flow工作表上創建名義的資產攤銷

工具箱

第3章提前償付

提前償付的表示方法

歷史償付數據的格式

構建提前償付曲線

項目建模中的提前償付曲線

結構化交易產品中提前償付的影響

建模練習3.1：歷史提前償付分析和預期提前償付曲線的繪制

建模練習3.2：將提前償付預測整合到資產攤銷分析里

工具箱

第4章拖欠、違約和損失分析

拖欠、違約和損失

拖欠分析的重要性

建模練習4.1：創建歷史的拖欠曲線

創建歷史損失曲線

建模練習4.2：創建歷史的和預測的損失曲線

分析歷史的損失曲線

建模練習4.2續

預測損失曲線

建模練習4.2續

整合損失預測

建模練習4.3：在資產攤銷中整合違約

第5章損失追償

建模練習5.1：歷史追償數據分析

在一個現金流模型里預測追償

建模練習5.2：將追償數據整合到項目建模中

關于追償的說明

第6章負債和現金流瀑布

資金償付的優先次序和現金流瀑布

負債類型

建模練習6.1：現金流瀑布里費用的計算

建模練習6.2：計算現金流瀑布中的利息

建模練習6.3：計算在現金流瀑布中的本金

理解基礎資產和負債之間的相互作用

第7章高級負債結構：觸發器、利率互換和儲備金賬戶

觸發器和它們對負債結構的影響

建模練習7.1：在交易中引入觸發器

互換

建模練習7.2：引入基本的利率互換工具

互換工具的注意事項

儲備金賬戶

建模練習7.3：引入資金支持的儲備金賬戶

現金流瀑布的相關總結

工具箱

第8章分析和輸出報告

內部測試

建模練習8.1：現金流入和現金流出測試

建模練習8.2：到期金額的測試

建模練習8.3：資產池本金測試

產品表現的分析

建模練習8.4：計算月度收益率

建模練習8.5：計算債券等值收益率

修正存續期

建模練習8.6：計算修正存續期

輸出數據報告

建模練習8.7：創建輸出數據報告

工具箱

第9章理解模型

回顧整個模型

理解損失增加的影響

改變本金分配方法

改變損失的時間分布

改變追償率和追償滯后時間

掉期的價值

更多的測試

第10章使用VBA實現自動化

本章的慣例

VISUAL BASIC編輯器

VBA編碼

打印和單變量求值的簡單自動化操作

建模練習10.1：自動化打印過程

建模練習10.2：自動化單變量求值尋找的高級比率

理解利用循環來自動化Analytics工作表

建模練習10.3：利用自動化單變量求值過程來對交易進行分析

自動化生成情境

模型練習10.4：創建交易情境生成器

在Excel中使用宏

第11章總結

從投資銀行家的角度

從投資者的角度

從證券發行人的角度

從金融擔保人的角度

從全局來看

附錄在Excel 2007中使用這本書

關于網絡資源