《教育部經(jīng)濟管理類核心課程教材：計量經(jīng)濟學(xué)(第3版)》主要介紹了計量經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)及數(shù)據(jù)處理方法、經(jīng)典假設(shè)條件下的線性模型、滿足經(jīng)典假設(shè)條件下的線性模型以及動態(tài)模型等計量經(jīng)濟分析所需的內(nèi)容。
林清泉，中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，德國慕尼黑大學(xué)和萊比錫大學(xué)的高級訪問學(xué)者，美國加利福尼亞大學(xué)圣塔芭芭拉分校經(jīng)濟系高級訪問學(xué)者。主要研究方向為金融工程、金融資產(chǎn)定價、金融衍生產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)及其在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用、正倒向分析及其在金融市場中的應(yīng)用。曾出版《金融工程》、《數(shù)理金融學(xué)》、《固定收益證券》等著作。
及時章 概率論基礎(chǔ)
及時節(jié) 隨機現(xiàn)象、隨機試驗和隨機事件
第二節(jié) 隨機事件的頻率與概率
第三節(jié) 條件概率與事件的獨立性
第四節(jié) 隨機變量及其分布
第五節(jié) 二維隨機變量
第六節(jié) 隨機變量的數(shù)字特征
第七節(jié) 隨機變量的矩
第二章 矩陣代數(shù)
及時節(jié) 矩陣及其運算
第二節(jié) 線性方程組
第三節(jié) 二次型與正交變換
第三章 數(shù)據(jù)的分析方法與參數(shù)的統(tǒng)計推斷
及時節(jié) 數(shù)據(jù)的分析方法
第二節(jié) 抽樣分布
第三節(jié) 參數(shù)的統(tǒng)計推斷
第四節(jié) 方差分析方法
第四章 一元線性回歸
及時節(jié) 一元線性回歸分析
第二節(jié) 線性回歸的方差分析
第三節(jié) t檢驗(直接檢驗法)
第四節(jié) 相關(guān)系數(shù)及其顯著性檢驗
第五節(jié) 回歸分析的其他問題第五章
第五章 多元線性回歸
及時節(jié) 經(jīng)典多元線性回歸模型的概念
第二節(jié) 最小平方估計
第三節(jié) 估計量的性質(zhì)
第四節(jié) 極大似然估計
第六章 虛擬變量的回歸模型
及時節(jié) 虛擬變量
第二節(jié) 虛擬變量的應(yīng)用
第七章 多重共線性
及時節(jié) 多重共線性的概念及原因
第二節(jié) 多重共線性的后果
第三節(jié) 如何發(fā)現(xiàn)多重共線性
第四節(jié) 如何對多重共線性進行補救
第八章 異方差性
及時節(jié) 異方差概念
第二節(jié) 出現(xiàn)異方差時的OLS估計
第三節(jié) 異方差的檢驗
第四節(jié) 異方差的校正
第五節(jié) 實 例
第九章 自相關(guān)分析
及時節(jié) 自相關(guān)及其性質(zhì)
第二節(jié) 自相關(guān)下的OLS估計
第三節(jié) 自相關(guān)檢驗
第四節(jié) 自相關(guān)模型的參數(shù)估計方法
第五節(jié) 廣義最小平方估計方法
第六節(jié) 分布滯后模型
第十章 聯(lián)立方程模型
及時節(jié) 聯(lián)立方程模型的提出
第二節(jié) 應(yīng)用OLS估計的聯(lián)立方程偏誤
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的變量和表示方法
第四節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別
第五節(jié) 間接最小二乘法
第六節(jié) 工具變量法
第七節(jié) 二階段最小二乘法
……
第十一章 時間序列分析
