本書通過外匯交易系統的設計和開發實踐，將IT技術與行業典型應用結合起來，以鞏固學生的外匯交易知識，凸顯財經類院校IT專業學生培養的行業特色。
全書共分為6章。第1章和第2章介紹外匯和外匯交易的基礎知識、外匯交易系統的分類和功能需求。第3章為一個外匯交易系統的案例分析，體現了一個實際應用系統的分析和設計過程。第4章介紹通用的開發平臺、數據庫和互聯網應用的基礎知識，涉及以HTML網頁、CSS樣式和JavaScript腳本為基礎的前端交互，和以ASP.NET動態網頁、Web應用技術架構、SQL Server數據庫和Visual Studio(C#)開發平臺為主的后端業務和數據處理技術。第5章和第6章詳細介紹外匯買賣交易和外匯撮合交易模擬系統的設計與開發方法，以鍛煉學生的實踐能力。
本書是財經類院校信息管理專業相關課程的實踐教科書，也可以作為信息系統管理、軟件應用開發和綜合實踐類課程的教學參考書。本書提供外匯交易系統案例和模擬系統開發的應用程序和實驗數據，供學生學習和參考，學生還可以通過改進設計，使程序的功能更加完善。
目 錄
第1章 外匯交易基礎 1
1.1 外匯與匯率 1
1.1.1 外匯 1
1.1.2 匯率 3
1.2 外匯交易業務 8
1.2.1 外匯即期交易(FX Spot) 8
1.2.2 外匯遠期交易(FX Forward) 9
1.2.3 外匯掉期交易(FX Swap) 10
1.2.4 貨幣掉期交易(CSS/CRS) 12
1.2.5 外匯期貨交易(FX Futures) 13
1.2.6 外匯期權交易(FX Option) 14
1.3 外匯市場 16目 錄
第1章 外匯交易基礎 1
1.1 外匯與匯率 1
1.1.1 外匯 1
1.1.2 匯率 3
1.2 外匯交易業務 8
1.2.1 外匯即期交易(FX Spot) 8
1.2.2 外匯遠期交易(FX Forward) 9
1.2.3 外匯掉期交易(FX Swap) 10
1.2.4 貨幣掉期交易(CSS/CRS) 12
1.2.5 外匯期貨交易(FX Futures) 13
1.2.6 外匯期權交易(FX Option) 14
1.3 外匯市場 16
1.3.1 外匯市場的概念 16
1.3.2 外匯市場的特征 17
1.3.3 外匯市場的參與者 18
1.3.4 外匯市場的層次 19
1.3.5 主要的國際外匯市場 20
1.4 中國的外匯市場 23
1.4.1 中國外匯市場的發展 23
1.4.2 中國外匯市場的構成 23
1.4.3 中國外匯交易中心 24
1.5 思考和練習 28
第2章 外匯交易實務 29
2.1 外匯交易概述 29
2.1.1 外匯交易的含義 29
2.1.2 外匯交易的特點 30
2.1.3 外匯交易的規則 31
2.1.4 外匯交易工具 32
2.2 我國銀行間的外匯交易業務 33
2.2.1 銀行間的外匯交易機制 34
2.2.2 銀行間的外匯交易程序 36
2.3 我國個人外匯交易業務 37
2.3.1 個人外匯交易概述 37
2.3.2 我國個人外匯交易程序 39
2.4 外匯交易系統需求分析 41
2.4.1 交易業務需求分析 42
2.4.2 核心交易業務 43
2.4.3 系統設計原則 44
2.4.4 性能需求分析 45
2.4.5 輔助交易需求 45
2.5 外匯交易平臺 46
2.5.1 世界主要外匯交易平臺 46
2.5.2 中國外匯交易平臺及其特點 48
2.6 思考和練習 50
第3章 外匯交易中心系統設計
案例分析 51
3.1 外匯交易中心系統的架構 51
3.1.1 交易方式 51
3.1.2 系統網絡架構和參與交易的
主體 51
3.1.3 系統操作的基本流程 53
3.2 外匯業務功能需求分析 53
3.2.1 交易員客戶端的功能 53
3.2.2 場務管理 54
3.2.3 信息統計 54
3.2.4 系統性能需求分析 55
3.3 外匯交易數據設計 56
3.3.1 基礎數據表 56
3.3.2 交易運行數據表 56
3.3.3 歷史數據表 57
3.3.4 運行控制數據表 57
3.3.5 網絡監控數據表 57
3.3.6 數據視圖 57
3.3.7 其他數據表 57
3.4 外匯交易數據維護和查看
工具Fex_DBViewer 58
3.4.1 使用Fex_DBViewer查看交易
系統的數據 58
3.4.2 Fex_DBViewer數據工具的
安裝與配置 60
3.5 數據表字段詳細設計 62
3.5.1 基礎數據 62
3.5.2 交易運行數據 69
3.5.3 歷史數據 75
3.5.4 運行控制數據 82
3.5.5 網絡監控數據 87
3.5.6 其他數據表 87
3.6 外匯交易功能設計 95
3.6.1 交易流程 95
3.6.2 系統登錄 95
3.6.3 交易系統主界面 96
3.6.4 外匯交易 104
3.6.5 行情統計 110
3.6.6 報表打印 112
3.6.7 用戶管理 114
3.6.8 常見問題解答 116
3.7 場務管理功能設計 117
3.7.1 系統登錄 117
3.7.2 場務管理系統主界面 117
3.7.3 功能菜單 118
3.7.4 設置文件管理 120
3.7.5 交易控制 120
3.7.6 業務監控 125
3.7.7 數據維護 136
3.7.8 系統業務運行配置 144
3.7.9 統計查詢 147
3.7.10 上報報表 152
3.8 外匯交易中心系統安裝和配置 153
3.8.1 系統安裝 154
3.8.2 URL和默認登錄 154
3.8.3 日常維護 155
3.9 本章總結 156
3.10 思考和練習 157
第4章 Web應用和數據庫開發技術
簡介 159
4.1 HTML CSS JavaScript網頁技術
基礎 159
4.1.1 HTML簡介 159
4.1.2 HTML基本語法 160
4.1.3 標題、水平線、換行
和段落 160
4.1.4 超鏈接與圖片 161
4.1.5 表格 162
4.1.6 表單與控件 163
4.1.7 框架 166
4.1.8 HTML與ASP.NET的
關系 167
4.1.9 CSS樣式表 167
4.1.10 HTML元素的CSS盒
模型 169
4.1.11 JavaScript簡介 170
4.1.12 在網頁中使用JavaScript 170
4.1.13 瀏覽器對象模型 172
4.1.14 使用JavaScript校驗數據 174
4.2 Visual Studio開發平臺 176
4.2.1 安裝Visual Studio 2010 176
4.2.2 工作臺主窗口 177
4.2.3 文檔窗口 178
4.2.4 工具箱 179
4.2.5 解決方案和服務器資源
管理器 179
4.2.6 屬性窗口 180
4.2.7 創建ASP.NET網站 181
4.2.8 ASP.NET Web窗體模型 181
4.3 ASP.NET頁面模型的事件驅動
處理 183
4.4 Web窗體的基本控件 183
4.4.1 控件的基本屬性 183
4.4.2 標簽控件(Label) 184
4.4.3 超鏈接控件(HyperLink) 185
4.4.4 圖像控件(Image) 186
4.4.5 文本框控件(TextBox) 186
4.4.6 按鈕控件(Button、LinkButton、
ImageButton) 189
4.4.7 DropDownList列表控件 190
4.4.8 文件上傳控件(FileUpload) 191
4.5 SQL Server數據庫 192
4.5.1 結構化查詢語言SQL 193
4.5.2 數據表和視圖 193
4.5.3 安裝SQL Server 2008 194
4.5.4 SQL Server的Management
Studio管理器 196
4.5.5 創建數據庫 197
4.5.6 創建表 198
4.5.7 數據庫附件、分離和安全性
設置 199
4.6 ADO.NET對象和數據庫操作 202
4.6.1 使用Connection連接對象 203
4.6.2 用DataAdapter適配器對象
讀取數據 204
4.6.3 Command執行對象 205
4.6.4 使用DataSet數據集對象 207
4.6.5 DataReader數據訪問對象 209
4.6.6 參數化查詢 211
4.7 ASP.NET Web窗體的數據控件 212
4.7.1 重復列表控件(Repeater) 212
4.7.2 數據列表控件(DataList) 214
4.7.3 數據列表控件(GridView) 216
4.8 ASP.NET內置對象與配置文件 219
4.8.1 Request傳遞請求對象 219
4.8.2 Response請求響應對象 221
4.8.3 Application狀態對象 223
4.8.4 Session狀態對象 224
4.8.5 Web.config配置文件 226
4.9 本章總結 230
4.10 思考和練習 231
4.10.1 HTML CSS JavaScript網頁
技術基礎 231
4.10.2 ASP.NET動態網頁基礎 231
第5章 外匯交易模擬系統開發實踐 233
5.1 模擬系統開發概述 233
5.1.1 模擬系統開發實踐目標 233
5.1.2 原理與流程 233
5.1.3 模擬系統的架構和開發
技術 234
5.2 模擬系統的功能設計 235
5.2.1 交易客戶的用例分析 235
5.2.2 交易客戶功能的設計 236
5.2.3 信息管理用例分析 236
5.2.4 信息管理功能設計 237
5.3 模擬系統的數據設計 237
5.3.1 數據和關系 237
5.3.2 數據表格詳細定義 238
5.3.3 數據操作公用類DBTool 241
5.4 系統登錄和認證 247
5.4.1 統一登錄界面設計 248
5.4.2 客戶驗證程序 250
5.4.3 登錄功能運行說明 252
5.5 客戶交易功能的開發 253
5.5.1 客戶端功能的動態頁面
和程序文件 253
5.5.2 配置文件web.config 253
5.5.3 客戶外匯交易工作臺
和程序 254
5.5.4 外匯買賣交易和提交 261
5.5.5 貨幣對匯率、客戶賬戶
和交易記錄信息查看 264
5.6 后臺管理功能的開發 271
5.6.1 后臺信息管理ASP.NET
動態頁面和程序文件 271
5.6.2 信息管理工作臺 272
5.6.3 用戶管理 273
5.6.4 貨幣對及匯率 281
5.6.5 賬戶管理 282
5.6.6 清算和初始化 283
5.6.7 貨幣字典 285
5.6.8 外匯交易記錄 286
5.6.9 外匯交易統計 287
5.6.10 管理員和應用配置 291
5.7 本章總結 292
5.8 思考和練習 293
5.8.1 復習思考 293
5.8.2 實踐練習 293
第6章 外匯撮合交易模擬系統開發
實踐 295
6.1 外匯撮合交易模擬系統開發概述 295
6.1.1 外匯撮合模擬系統開發實踐的
目標 295
6.1.2 外匯撮合交易的原理
與流程 295
6.2 外匯撮合交易模擬系統功能的
設計 297
6.2.1 客戶交易功能的設計 297
6.2.2 后臺信息管理功能的設計 298
6.3 模擬系統的數據設計 299
6.3.1 數據表和關系 299
6.3.2 數據表的詳細定義 300
6.3.3 數據庫配置 303
6.3.4 數據操作公用類DBTool 305
6.3.5 系統登錄和認證 310
6.4 客戶交易功能的開發 311
6.4.1 客戶端功能動態頁面和程序
文件 311
6.4.2 客戶撮合交易工作臺 312
6.4.3 買入和賣出交易委托提交 323
6.4.4 貨幣牌價、交易委托、成交
記錄和客戶賬戶信息 324
6.5 后臺管理功能的開發 326
6.5.1 后臺信息管理動態頁面
和程序文件 327
6.5.2 動撮合原理和程序 327
6.5.3 交易貨幣及匯率 335
6.5.4 客戶賬戶及頭寸 336
6.5.5 賬戶清算、平倉和初始化 340
6.5.6 交易委托 344
6.5.7 撮合記錄 345
6.5.8 交易統計 347
6.6 本章總結 349
6.7 思考和練習 349
6.7.1 復習思考 349
6.7.2 實踐練習 350
附錄 各章思考和練習參考答案 351
參考文獻 403
第2章 外匯交易實務
2.1 外匯交易概述
2.1.1 外匯交易的含義
外匯交易是指外匯買賣的主體為了滿足某種經濟活動或其他活動的需要，按特定的匯率和特定交割日而進行的不同貨幣之間的兌換行為。外匯的動態概念揭示了外匯交易的含義，即以本國貨幣兌換成外國貨幣，或以外國貨幣兌換成本國貨幣，或是外國貨幣之間的相互兌換。外匯交易的要素包括：交易日、交易對手、貨幣、匯率、數額、交割日、交易/清算模式等。外匯交易所產生的貨幣收付，一般并不發生實際的資產運送，而是由銀行通過賬戶互相轉賬結算的。因此，外匯買賣、外匯交易、買賣外匯講的都是同一個概念，而這個概念的前提是指可兌換貨幣間的買賣，而非所有的貨幣。外匯交易既包括零售市場的交易，又包括批發市場的交易。
國家之間經濟交易的出現和發展是外匯交易產生的最主要原因。由于國與國之間的貨幣不能相互流通，在進行國際經濟活動的對外債權債務清償和結算以及國際投資時，人們就需要將外國貨幣兌換成本國貨幣，或將本國貨幣兌換成外國貨幣。在現實經濟運行中，產生外匯交易的更深層次的原因在于貨幣替代和資產替代兩種持有貨幣的動機。總結起來，外匯交易產生的具體原因包括：①為貿易結算而進行的外匯交易；②為對外投資而進行的外匯交易；③為外匯保值而進行的外匯交易；④外匯籌資、借貸和還貸帶來的外匯交易；⑤為金融投機需要而進行的外匯交易；⑥因外幣存款的需要而進行的外匯交易。
由于全球金融中心的地理位置不同，亞洲市場、歐洲市場和美洲市場因時差的關系，形成了一個全天24小時循環作業的全球外匯市場，見表2.1，外匯交易每天從惠靈頓開始，并且隨著地球的轉動，全球每個金融中心的營業將依次開始。首先是東京，然后是倫敦和紐約。外匯市場相對于其他金融市場，對隨時發生的經濟、社會和政治事件更加敏感，更容易產生波動。
表2.1 外匯市場交易時間表
地 區 城 市 開市時間(北京時間) 收市時間(北京時間
大洋洲 新西蘭惠靈頓 4:00 13:00
悉尼 7:00 15:00
亞洲 東京 8:00 16:00第2章 外匯交易實務
2.1 外匯交易概述
2.1.1 外匯交易的含義
外匯交易是指外匯買賣的主體為了滿足某種經濟活動或其他活動的需要，按特定的匯率和特定交割日而進行的不同貨幣之間的兌換行為。外匯的動態概念揭示了外匯交易的含義，即以本國貨幣兌換成外國貨幣，或以外國貨幣兌換成本國貨幣，或是外國貨幣之間的相互兌換。外匯交易的要素包括：交易日、交易對手、貨幣、匯率、數額、交割日、交易/清算模式等。外匯交易所產生的貨幣收付，一般并不發生實際的資產運送，而是由銀行通過賬戶互相轉賬結算的。因此，外匯買賣、外匯交易、買賣外匯講的都是同一個概念，而這個概念的前提是指可兌換貨幣間的買賣，而非所有的貨幣。外匯交易既包括零售市場的交易，又包括批發市場的交易。
國家之間經濟交易的出現和發展是外匯交易產生的最主要原因。由于國與國之間的貨幣不能相互流通，在進行國際經濟活動的對外債權債務清償和結算以及國際投資時，人們就需要將外國貨幣兌換成本國貨幣，或將本國貨幣兌換成外國貨幣。在現實經濟運行中，產生外匯交易的更深層次的原因在于貨幣替代和資產替代兩種持有貨幣的動機。總結起來，外匯交易產生的具體原因包括：①為貿易結算而進行的外匯交易；②為對外投資而進行的外匯交易；③為外匯保值而進行的外匯交易；④外匯籌資、借貸和還貸帶來的外匯交易；⑤為金融投機需要而進行的外匯交易；⑥因外幣存款的需要而進行的外匯交易。
由于全球金融中心的地理位置不同，亞洲市場、歐洲市場和美洲市場因時差的關系，形成了一個全天24小時循環作業的全球外匯市場，見表2.1，外匯交易每天從惠靈頓開始，并且隨著地球的轉動，全球每個金融中心的營業將依次開始。首先是東京，然后是倫敦和紐約。外匯市場相對于其他金融市場，對隨時發生的經濟、社會和政治事件更加敏感，更容易產生波動。
表2.1 外匯市場交易時間表
地 區 城 市 開市時間(北京時間) 收市時間(北京時間
大洋洲 新西蘭惠靈頓 4:00 13:00
悉尼 7:00 15:00
亞洲 東京 8:00 16:00
香港 9:00 17:00
新加坡 9:00 17:00
巴林 14:00 22:00
續表
地 區 城 市 開市時間(北京時間) 收市時間(北京時間
歐洲 法蘭克福 16:00 0:00
蘇黎世 16:00 0:00
巴黎 17:00 1:00
倫敦 18:00 2:00
北美洲 紐約 20:00 4:00
洛杉磯 21:00 5:00
外匯交易市場主要是場外交易(OTC)或"銀行內部"交易市場，因為外匯交易是交易雙方通過現代通信網絡來完成的，外匯交易不像股票和期貨交易那樣集中在某一個交易所進行。
2.1.2 外匯交易的特點
外匯市場與其他金融市場不同，沒有具體地點，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業和個人間的電子網絡進行交易。對于投資者而言，外匯交易主要包括以下幾個特點。
1. 交易時間靈活
外匯交易市場一般沒有具體的交易地點，而是通過銀行、經紀行、企業和個人之間的通信網絡展開外匯交易。由于沒有固定的中心交易所，所以外匯市場能夠24小時循環運作。投資者可以根據情況靈活安排交易時間，應對市場的變化。
2. 保障金交易方式，以小博大
保障金交易，也稱按金交易、虛盤交易，用保障金的形式來交易外匯，成本小、靈活度高。投資者只要在銀行設立保障金交易賬戶并存入一定的保障金后，即可進行杠桿交易，自主選擇放大交易金額倍數，從而擴大流動購買力和抗風險能力，并有效地產生更多利潤。中國外匯交易屬于實盤交易，保障金交易方式尚未開放。
3. 交易方式靈活，風險容易控制
國際外匯市場交易無時空限制，可通過現代通信網絡進行交易。此外，由于外匯投資的信息全球公開，透明，投資者可以在及時時間掌握到各種外匯信息，方便投資者進行投資理財；并且與金融市場中的其他投資產品相比，所得收益交納稅費較低，外匯交易的利潤回報率較高。國際外匯市場的交易屬于雙向買賣方式，即交易者可以在低位買升，也可以在高位買跌，即所說的賣空買空。另外，投資者可以根據自身所能承受的虧損幅度設置止損位和按預期獲利目標設置限價位，進行風險管理，確保自己的投資和收益安全。
4. 市場空間巨大，資金流動性最強
外匯所投資的目標不是一個上市公司，而是一個國家。一個國家的貨幣匯率不可能降為零，所以不會出現有價無市或有市無價的風險。目前，國際外匯市場交易規模較大、流通迅速，每天外匯成交量可達4萬多億美元，基本上不受市場參與者操縱，交易規則相對公平。
2.1.3 外匯交易的規則
國際外匯市場是一個無形市場為主的市場，每天成交量巨大。在銀行間外匯交易中存在著一些約定俗成的習慣和做法，被外匯交易員們認定為規則，在外匯交易中經常使用。國際外匯市場的主要交易規則有以下幾點。
1. 使用統一的標價方法
為使交易能迅速順利地進行，交易各方都使用統一的標價方法，即除了英鎊、澳大利亞元和新西蘭元等采用間接標價法以外，其他交易貨幣一律采用直接標價法，并同時報出買價和賣價。
2. 采取以美元為中心的報價方法
由于美元的特殊地位，除非特別說明之外，在外匯市場上報出的貨幣匯率都是針對美元的。在銀行間外匯交易中，使用統一報價，有利于簡化信息處理的工作量，也便于計算交易損益。
3. 使用小數報價
通常，銀行在報出匯價時采用雙向報價，即對每一種貨幣應同時報出買入價與賣出價。外匯交易員在報匯價時，一般省略大數(Big Figure)匯價，只報出小數(Small Figure)匯價。例如，USD/CHF = 1.5430/50，其中1.54為大數匯價，30/50為小數匯價。交易員未報大數匯價的原因是，交易員進行詢價、報價以及成交的過程，可能只是幾秒鐘的時間，匯價的變動一般不可能影響大數匯價的變動。在報價中，對即期外匯只報出兩位數，即小數匯價；需要注意的是，對遠期外匯交易要同時報出即期匯價和遠期點數；對掉期交易則只報掉期率，不報即期匯價。
4. 交易單位為100萬美元
外匯交易通常以100萬美元作為單位進行買賣，交易中的"One Dollar"表示100萬美元，它主要適用于銀行之間大批量的外匯買賣。假如一般的進出口商或投資者感興趣的是適用于小規模外匯交易的匯率，則在詢價時必須預先說明，并具體報出買賣金額。在這種情況下，銀行報出的價格與銀行間的外匯交易價格是不同的。
5. 客戶詢價后，銀行應有義務報價
銀行在接受客戶詢價時，應有義務報出某種貨幣的買入價和賣出價。銀行對客戶報出某種貨幣的買入價和賣出價后，按照商業慣例，銀行應承擔按此匯價買進或賣出該貨幣的義務，但對此有一個交易時間和金額的限制。交易一方不能要求另一方按其在10分鐘前給出的報價成交，交易金額一般在100萬到500萬美元之間。
6. 交易雙方遵守"一言為定"的原則
外匯交易雙方必須恪守信用，共同遵守"一言為定"的原則和"我的話就是合同"的慣例，買賣一旦達成就不得反悔。以電話達成的交易有電話交易錄音，以電傳達成的交易有電傳機打印的交易記錄，以交易系統達成的交易有該系統打印的文字記錄。總之，一旦成交，就不能以種種借口加以抵賴、變更或要求注銷。
