本書中的案例來源于作者的實際工作。充分體現(xiàn)"案例的實用性、程序的可模仿性"，案例程序中附有詳細的注釋。例如，投資組合管理、KMV模型計算、期權(quán)定價模型與數(shù)值方法、風險價值VaR的計算等案例程序，讀者可以直接使用或根據(jù)需要在源代碼基礎(chǔ)上進行修改、完善。
本書共23章。前兩章分別對金融市場的基本概況與MATLAB的基礎(chǔ)知識進行概述；接下來為20個金融分析的案例(含完整、穩(wěn)健的程序)，包括MATLAB數(shù)據(jù)交互、現(xiàn)金流分析、模擬、投資組合管理、KMV模型計算、期權(quán)定價模型與數(shù)值方法、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險價值VaR計算、期貨或股票的技術(shù)分析圖繪制等；一章匯集實用的MATLAB金融編程技巧。
本書主要適用于高校理工科、經(jīng)濟金融學科及數(shù)量分析方面的研究生，以及經(jīng)濟金融相關(guān)方面的研究人員和從業(yè)人員等。
MATLAB、金融達人的經(jīng)典暢銷圖書。量化投資必備利器。
鄭志勇(Ariszheng) 運籌學與控制論碩士，北京合晶睿智執(zhí)行合伙人，中國量化投資學會專家，先后就職于中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產(chǎn)品研究與設(shè)計工作。專注于產(chǎn)品設(shè)計、量化投資、MATLAB相關(guān)領(lǐng)域的研究，尤其對于各種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、分級基金產(chǎn)品有著深入的研究。編著的圖書有：《金融數(shù)量分析：基于MATLAB編程》《多資產(chǎn)投資實踐》《金融與經(jīng)濟中的數(shù)值方法》等。微信訂閱號：Ariszheng。
第1章 金融市場與金融產(chǎn)品
1.1 金融市場
1.1.1 貨幣市場
1.1.2 資本市場
1.1.3 商品市場
1.2 金融機構(gòu)
1.2.1 存款性金融機構(gòu)
1.2.2 非存款性金融機構(gòu)
1.2.3 家庭或個人
1.3 基礎(chǔ)金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融產(chǎn)品
1.5 金融產(chǎn)品風險
第2章 MATLAB基礎(chǔ)知識概述
2.1 MATLAB的發(fā)展歷程和影響
2.2 基本操作
2.2.1 操作界面
2.2.2 Help幫助
2.2.3 系統(tǒng)變量
2.3多項式運算
2.3.1 多項式表達方式
2.3.2 多項式求解
2.3.3 多項式乘法(卷積
2.4 多項式的曲線擬合
2.4.l 函數(shù)擬合
2.4.2 曲線擬合工具CFTOOL
2.4.3 多項式插值
2.5微積分計算
2.5.1 數(shù)值積分計算
2.5.2 符號積分計算
2.5.3 數(shù)值微分運算
2.5.4 符號微分運算
2.6 矩陣計算
2.6.1 線性方程組的求解
2.6.2 矩陣的特征值和特征向量
2.6.3 矩陣求逆
2.7 M函數(shù)編程規(guī)則
2.8 繪圖函數(shù)
2.8.1 簡易函數(shù)繪圖
2 8.2 二維圖形繪制
2.8.3 三維圖形繪制
2.8.4 等高線圖形繪制
2.8.5 二維彩圖繪制
2.8.6 矢量場圖繪制
2.8.7 多邊形圖繪制
第3章 MATLAB與Excel文件的數(shù)據(jù)交換
3.1 案例背景
3.2 數(shù)據(jù)交互函數(shù)
3.2.1 獲取文件信息函數(shù)xlsfinfo
3.2.2 讀取數(shù)據(jù)函敷xlsread
3.2.3 寫人數(shù)據(jù)函數(shù)xlswrite
3.2.4 交互界面函數(shù)uiimport
3.3 Exccl—Link宏
3.3.1 加載Excel-Link宏
3 3.2 使用Excel一Link宏
3.3.3 Excel 2007加載與使用宏
3.4 交互實例
3.4.1 基金相關(guān)性的計算
3.4.2 多個文件的讀取和寫入
3.5 數(shù)據(jù)的平滑處理
3.5.1 smooth函數(shù)
3.5.2 smooothts函數(shù)
3.5.3 metdfiltl函數(shù)
3.6 數(shù)據(jù)的標準化變換
3.6.l 數(shù)據(jù)的標準化常用方法
3.6.2 數(shù)據(jù)的極差規(guī)格化變換
……
第4章 MATLAB與數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)交互
第5章 貸款按揭與保險產(chǎn)品——現(xiàn)金流分析案例80
第6章 隨機模擬——概率分布與隨機數(shù)
第7章 CFTOOL數(shù)據(jù)擬合——GDP與用電量增速分析
第8章 策略模擬——組合保險策略分析
第9章 KMV模型求解——方程與方程組的數(shù)值解
第10章 期權(quán)定價模型與數(shù)值方法
第11章 股票掛鉤結(jié)構(gòu)分析
第13章 基金評價與投資組合績效
第14章 風險價值VaR計算
第15章 跟蹤誤差最小化——非線性最小二乘法MATLAB編程
第16章 分形技術(shù)——移動平均Hurst指數(shù)計算
第17章 固定收益證券的久期與凸度計算
第18章 利率期限結(jié)構(gòu)與利率模型
第19章 線性優(yōu)化理論與方法
第20章 非線性優(yōu)化理論與方法
第21章 資產(chǎn)收益率分布的擬合與檢驗
第22章 技術(shù)分析——指標計算與繪圖
第23章 編程實用技巧
附錄A 使用MATLAB進行國內(nèi)期貨交易
附錄B 基于DataHouse的數(shù)據(jù)獲取
參考文獻
序 為什么要編程
時光飛逝，從2009年本書的第1版上市、2013年第2版上市、2014年第3版上市到現(xiàn)在，這六年多的時間里，國內(nèi)金融市場變革迅速、金融產(chǎn)品日新月異，不變的只有大家對MATLAB的熱愛以及對作者的支持。本書內(nèi)容也緊跟時代的發(fā)展，在第3版中，主要增加了期權(quán)定價模型與數(shù)值計算方法、股票掛鉤結(jié)構(gòu)分析及風險價值VaR計算、鯊魚鰭期權(quán)(Shark Option)、期望收益測算、免費數(shù)據(jù)源FData Interface介紹等內(nèi)容。
或許你是因為聽說MATLAB的功能強大并能解決你所遇到的問題才開始學習MATLAB的，作者也不例外。如果有一個更好的、更能說服自己的理由，你或許能夠更主動積極地學習MATLAB
，并將MATLAB用于金融數(shù)值計算，同時提高自己對金融的理解。所以第3版序言的主題是"為什么要編程"。
1. 巨大的數(shù)據(jù)量
"大數(shù)據(jù)"時代，在金融方面我們需要處理的數(shù)據(jù)量越來越大。A股股票數(shù)量早已超過兩千，證券投資基金的數(shù)量也已經(jīng)過千，最近中證指數(shù)公司、深證信息公司、中信標普等指數(shù)編制機構(gòu)的各類指數(shù)也已近千。開盤價、收盤價、ROE、ROA、夏普比率、波動率……各種指標不計其數(shù)。
2. 復(fù)雜的模型
隨著投資標的品種(股指期貨指數(shù)、個股期權(quán)、分級基金等)的增加，我們所需掌握的定價模型越來越復(fù)雜，例如期權(quán)定期、Beta對沖、浮動利息債券等。復(fù)雜的定價模型需要強大的數(shù)值計算平臺來支持。
3. 避免主觀臆斷
人類大腦思維具有局限性并且邏輯有時具有跳躍性，常常憑借直觀感覺判讀事物。例如幾年前大家常見的一個量化案例：某策略賺3%止贏即獲利平倉，虧損1%平倉止損，每一組止贏與止損交易可以獲利2%，如果這個策略進行高頻交易，將獲利豐富啊！然而，我們的思維忽略了一點，即賺3%與賠1%的概率并非一致，如果進一步思考，則會發(fā)現(xiàn)，我們忽略了交易成本。
再舉一個我常常使用的例子：兩個\[0，1\]上的均勻分布的和是什么分布？三個\[0，1\]上的均勻分布的和又是什么分布？n個呢？有的讀者會直接回答還是均勻分布，有的讀者深思一下回答是正態(tài)分布。這兩個答案是否正確，如何驗證？我們可以通過編程的方式進行數(shù)值試驗，對兩個結(jié)論進行驗證。如果做數(shù)值試驗，那就需要編程實現(xiàn)。
4. 實現(xiàn)自動化辦公
這點是我著重與大家分享的。大多數(shù)人日常工作可能面臨很多重復(fù)勞動與繁瑣計算。例如：某個報表，每日(周、月)都要更新，更新邏輯很明確：增加內(nèi)容、市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計、附加某些計算等。或許，你每天工作中Excel或Word的重復(fù)工作就占據(jù)了大量的時間。如果有一種方法可以將你從中解脫出來，那么你就可以有更多的時間進行創(chuàng)造性的工作或享受生活了。
所謂重復(fù)勞動，大多都是規(guī)則明確化的重復(fù)操作，規(guī)模包括腦力與體力兩個方面。計算機發(fā)展的過程，就是機器代替人類執(zhí)行重復(fù)計算或勞動的過程。自從有了計算機，大家的勞動相比之前高效許多。同時，我們?nèi)栽谟嬎銠C上進行某些重復(fù)勞動或繁瑣計算，這又是為什么呢？軟件、硬件作為商品都是普遍適用的，基于利潤或穩(wěn)定性方面的考慮不會針對某件事或某人設(shè)定，所以面對自己工作的問題，就需要自己或請人來解決。由于某些業(yè)務(wù)的復(fù)雜性(非技術(shù)上的)，只有自己最明白其中的邏輯，所以自己編程解決是一條非常有效的路徑，例如，金融市場數(shù)據(jù)的每日更新，若能通過MATLAB程序?qū)崿F(xiàn)，那么就可以將自己從重復(fù)勞動中解脫出來。
實現(xiàn)自動化辦公需要自己編程。你或許會問: 不會編程咋辦？必須說明的是，有些人適合編程，有些人不適合編程，適合不適合只有嘗試后才知道。還有一條途徑是請別人幫你解決問題，如果你覺得貴，那么就只有自己繼續(xù)重復(fù)勞動。假設(shè)：工作30年，每天有50%的時間在重復(fù)勞動，你的15年時間就在重復(fù)中度過了。是否嘗試一下由你自己決定！首先聲明，重復(fù)并非不好，或許大多數(shù)工作的性質(zhì)就是重復(fù)，每個人生活態(tài)度不一樣，作者本人厭惡重復(fù)，有時為了生活也不得不重復(fù)，但在重復(fù)工作的過程中作者總是思考如何自動化。你希望試圖去改變一下嗎？
5. 量化交易"賺錢"
量化交易者的楷模為數(shù)學家西蒙斯，他的"華爾街賺錢機器"——文藝復(fù)興科技公司，依靠公司旗艦產(chǎn)品大獎?wù)禄?Medallion Fund)20年的超群表現(xiàn)贏得了無數(shù)贊譽。據(jù)福布斯雜志的統(tǒng)計，截至2012年9月，西蒙斯的身價高達110億美元，在福布斯全球富豪榜上位居第82位。數(shù)據(jù)顯示，自1988年成立直至2010年西蒙斯退休，大獎?wù)禄鹉昃貓舐矢哌_35%，不僅遠遠跑贏大市，還較索羅斯和巴菲特的操盤成績高十余個百分點，這使得西蒙斯在人才濟濟的華爾街笑傲群雄。他被投資界稱為"量化投資之王"。
西蒙斯成功的秘訣主要有三：一是針對不同市場設(shè)計數(shù)量化的投資管理模型；二是以計算機運算為主導(dǎo)，排除人為因素干擾；三是在全球各種市場上進行短線交易。
如果沒有仔細閱讀前面四點，直接看到"量化交易`賺錢`"，那么作者提醒讀者閱讀前面四點(尤其是"避免主觀臆斷"與"實現(xiàn)自動化辦公")，以"量化交易`賺錢`"或許需要天賦與運氣，但"避免主觀臆斷"與"實現(xiàn)自動化辦公"則只需你用些時間學習一下MATLAB編程。
好
印刷很正
很贊，希望自己學會
東西很好很給力哦！
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正版 售后處理快 買書一直選當當
書很不錯，金融計算建模必備
這本書不錯。
物流很快，書內(nèi)容不錯，值得一看
當當正版，值得信賴
紙張很好！
還可以，比較基本的統(tǒng)計方法運用
很好，老師推薦的
比較基礎(chǔ)，適合初學者
:非常快速，服務(wù)很好。好評！
很喜歡的書，對我很有幫助！強烈推薦喲~包裝物流什么的都很贊！
北航的書不錯，當當取消了我熬夜下的訂單，結(jié)果再下單發(fā)現(xiàn)缺貨了，我不高興
有輕度折痕，買來作為學習matlab的工具參考書
書不錯，只是matlab更新太快，每年都會更新2個版本，所有有些實用性需要再更新了
好好學習。天天向上。里邊有我本科畢業(yè)論文不會的計算，現(xiàn)在有機會學習一下了
這本書非常實用，配合人大論壇上的網(wǎng)課，很快就能學完。
學好，用好，matlab工作不用愁了，有錢能賺到了！！！
版本，量M化投資必備利器作者鄭志勇編著出版社北京航空航天大學出版社出版時間版次印次頁10數(shù)字數(shù)開本開紙張膠金融數(shù)量分
書剛剛到貨，還沒開始用，買之前看到評價挺不錯的，看到目錄講得好高大上的樣子，希望內(nèi)容會詳細有圖列吧，哈哈，還沒怎么認真看，打算買來寫畢業(yè)論文的，希望編程白癡能早早上手吧！
學習MATLAB金融計算的一本不錯的書，值得一讀！
