保險資金運用的風險管理是保險公司整體風險管理的重要組成部分，它包括宏觀和微觀兩個層面。從微觀層面上講，保險資金運用的風險管理既包括對保險資金運用風險的綜合管理，又包括對具體投資品種或具體風險種類的風險管理。從宏觀層面上講，保險資金運用的風險管理主要是指外部監(jiān)管。本書主要從微觀層面上研究保險資金運用的風險管理。本書共分七章，分別研究保險資金運用的風險管理與控制中的五個方面的問題。本書除吸收國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域的研究成果外，還結(jié)合中國保險業(yè)的實際情況，對保險資金運用的風險管理理論與方法進行了廣泛而深入的研究，通過本書的研究為保險公司的資金運用提供決策支持，幫助保險公司從總體上控制資金運用風險，使保險資金運用達到更加安全、有效和流動的目標。
劉喜華，男，1965年1月出生，山東膠州人。博士，教授，博士生導師。2004年10月從中國社會科學院應用經(jīng)濟學博士后流動站平安保險工作站出站，主要教學和科研方向為金融風險管理與保險、經(jīng)濟預測與決策等。近五年來，共主持一項、參與完成兩項國家自然科學基金面上項目，主持4項省部級教研科研項目，主持其他研究項目8項，出版專著和教材2部，獲省部級教研科研成果獎勵2項，其他獎勵6項。現(xiàn)擔任中國保險學會理事，中國運籌學會金融工程與風險管理分會理事，青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事等。楊攀勇，男，1974年出生，博士，公安部證券犯罪偵察局第三分局干部，現(xiàn)掛職于重慶達州市，任市政府副秘書長，主要研究方向為金融風險管理與保險等。宋媛媛，女，1978年出生，碩士，講師，現(xiàn)在青島大學工作，主要研究方向為金融風險管理與保險等。
及時章 緒論
及時節(jié) 問題提出
第二節(jié) 文獻回顧
第三節(jié) 保險資金運用問題概述
一 可運用保險資金來源
二 保險資金的特點及其運用約束
三 產(chǎn)、壽險資金來源差異對保險資金的運用約束
四 保險資金運用的主要環(huán)節(jié)
第四節(jié) 保險資金運用風險及其風險管理
一 保險資金運用的風險分析
二 保險資金運用的風險管理
三 保險資金運用的風險控制
第五節(jié) 本書的主要內(nèi)容、思路與方法
一 主要內(nèi)容
二 研究思路
三 研究方法
第二章 保險資金運用方式的風險管理
及時節(jié) 我國保險資金運用的主要方式及存在問題
一 我國保險資金運用的主要方式
二 存在問題
第二節(jié) 保險公司固定收益投資的風險管理
一 概述
二 利率風險的度量與管理
三 固定收益投資的信用風險度量與管理
四 固定收益投資的流動性風險和再投資風險管理
五 債券投資的風險管理
六 銀行存款的風險管理
第三節(jié) 保險公司權(quán)益投資的風險管理
一 權(quán)益投資的風險分析
二 證券投資基金投資的風險管理
本章小結(jié)
第三章 保險資金運用的管理組織模式及其內(nèi)部風險控制
及時節(jié) 保險資金運用的管理組織模式
一 外部委托管理模式
二 內(nèi)部管理模式
第二節(jié) 保險資產(chǎn)管理公司的管理組織模式
一 保險資產(chǎn)管理公司的組織形式及其業(yè)務范圍
二 保險資產(chǎn)管理公司投資分賬戶下的資產(chǎn)管理方式
三 保險資產(chǎn)管理公司的治理結(jié)構(gòu)體系
四 保險資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)委托方式
五 對保險資產(chǎn)管理公司的激勵約束機制
六 保險資產(chǎn)管理公司的激勵合同
第三節(jié) 保險資金運用的風險管理系統(tǒng)
一 風險管理的組織系統(tǒng)
二 風險管理的功能系統(tǒng)
三 風險管理的信息系統(tǒng)
第四節(jié) 保險資金運用的內(nèi)部控制及其投資決策管理
一 保險資金運用的內(nèi)部控制
二 保險資金運用的內(nèi)部控制例解
三 保險資金運用的投資決策管理
第五節(jié) 保險資金運用的操作風險管理
一 操作風險的含義
二 操作風險的辨識與分類
三 操作風險的度量
四 操作風險的控制與管理
本章小結(jié)
第四章 保險資金運用的風險限額管理
及時節(jié) 保險資金運用的風險限額管理概述
第二節(jié) 保險資金運用的風險限額形式
一 風險限額的形式
二 風險資本限額的種類
三 VaR風險度量方法
第三節(jié) 保險資金運用的總體風險限額確定
一 保險公司資本實力的衡量
二 風險資本的量化分析
三 總體風險限額的確定
第四節(jié) 風險限額的分配與調(diào)整
第五節(jié) 風險調(diào)整的績效評價方法
一 風險調(diào)整的績效評價方法綜述
二 RAROC方法
三 保險資金運用績效評價的數(shù)據(jù)包絡分析方法
四 保險資金運用績效評價的實證研究
第六節(jié) 風險限額的監(jiān)控與執(zhí)行
本章小結(jié)
第五章 資產(chǎn)負債管理與保險資金運用的風險控制
及時節(jié) 引
第二節(jié) 保險公司資產(chǎn)負債管理的含義、特征及流程
一 保險公司資產(chǎn)負債管理的含義
二 保險公司資產(chǎn)負債管理的特征
三 保險公司資產(chǎn)負債匹配管理流程
第三節(jié) 國外保險業(yè)資產(chǎn)負債管理的經(jīng)驗教訓
一 日產(chǎn)生命破產(chǎn)的教訓
二 美國保險業(yè)資產(chǎn)負債管理經(jīng)驗的借鑒
第四節(jié) 中國保險公司資產(chǎn)負債管理模式的選擇
第五節(jié) 資產(chǎn)負債管理的組織系統(tǒng)
一 概述
二 矩陣式資產(chǎn)負債管理組織架構(gòu)
第六節(jié) 保險公司的負債及其利率特性
一 不分紅產(chǎn)品
二 分紅產(chǎn)品
三 投資連結(jié)產(chǎn)品
四 其他利率敏感型產(chǎn)品
第七節(jié) 防范利率風險的資產(chǎn)負債管理技術(shù)
一 概述
二 缺口分析
三 以久期和凸性為基礎(chǔ)的利率風險免疫策略
第八節(jié) 保險公司資產(chǎn)負債管理的化模型
一 概述
二 古典現(xiàn)金流匹配模型
三 專獻模型
四 一 般的免疫模型
五 資產(chǎn)負債管理的隨機免疫模型
六 資產(chǎn)負債管理的隨機專獻模型
七 資產(chǎn)負債管理的隨機久期匹配模型
本章小結(jié)
第六章 保險公司償付能力預警監(jiān)測與資金運用的風險管理
及時節(jié) 保險公司償付能力預警監(jiān)測問題概述
第二節(jié) 徑向基函數(shù)(RBF)人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型
第三節(jié) 保險公司償付能力預警監(jiān)測模型及其實現(xiàn)
一 保險公司償付能力預警監(jiān)測指標體系
二 指標權(quán)重的確定與研究數(shù)據(jù)的整理
三 單指標預警與監(jiān)測
四 償付能力的綜合監(jiān)測
五 償付能力的綜合預警
本章小結(jié)
第七章 研究展望
參考文獻
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