大類學(xué)科:經(jīng)濟(jì)學(xué) 中科院分區(qū) 4區(qū)
JCR學(xué)科:BUSINESS, FINANCE、ECONOMICS、MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS、SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS JCR分區(qū) Q2
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Quantitative Finance是經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Taylor and Francis Ltd.出版社出版。該期刊主要發(fā)表經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于2001年,該期刊主要刊載社會(huì)科學(xué)-數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE,SSCI數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,并被劃分為中科院SCI4區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。
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管理科學(xué) | 4區(qū) | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用 | 4區(qū) | 否 | 否 |
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按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:BUSINESS, FINANCE | SSCI | Q3 | 131 / 231 |
43.5% |
學(xué)科:ECONOMICS | SSCI | Q2 | 287 / 597 |
52% |
學(xué)科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q3 | 74 / 135 |
45.6% |
學(xué)科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | SSCI | Q2 | 31 / 67 |
54.5% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:BUSINESS, FINANCE | SSCI | Q3 | 138 / 231 |
40.48% |
學(xué)科:ECONOMICS | SSCI | Q3 | 324 / 600 |
46.08% |
學(xué)科:MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | Q3 | 85 / 135 |
37.41% |
學(xué)科:SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | SSCI | Q3 | 42 / 67 |
38.06% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Economics, Econometrics and Finance 小類:General Economics, Econometrics and Finance | Q2 | 74 / 288 |
74% |
大類:Economics, Econometrics and Finance 小類:Finance | Q2 | 136 / 317 |
57% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 146 | 128 | 112 | 111 | 121 | 117 | 171 | 120 | 42 | 85 |
國(guó)家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 100 |
England | 98 |
CHINA MAINLAND | 89 |
GERMANY (FED REP GER) | 65 |
France | 54 |
Italy | 40 |
Canada | 29 |
Australia | 25 |
Japan | 20 |
Switzerland | 18 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
UNIVERSITY OF LONDON | 20 |
IMPERIAL COLLEGE LONDON | 18 |
STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 14 |
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA | 13 |
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS | 12 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 10 |
UNIVERSITY OF BOLOGNA | 9 |
UNIVERSITY OF GLASGOW | 9 |
NEOMA BUSINESS SCH | 8 |
NEW YORK UNIVERSITY | 8 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
Volatility is rough | 48 |
Deep hedging | 14 |
Hawkes processes and their applications to finance: a review | 14 |
Universal features of price formation in financial markets: perspectives from deep learning | 12 |
Machine learning for quantitative finance: fast derivative pricing, hedging and fitting | 11 |
Including commodity futures in asset allocation in China | 11 |
Short-time near-the-money skew in rough fractional volatility models | 10 |
Gold price dynamics and the role of uncertainty | 10 |
Exploiting social media with higher-order Factorization Machines: statistical arbitrage on high-frequency data of the S&P 500 | 9 |
On VIX futures in the rough Bergomi model | 9 |
SCIE
影響因子 1.5
CiteScore 1.2
SCIE SSCI
影響因子 0.2
CiteScore 1.3
SCIE SSCI
影響因子 5.6
CiteScore 7.9
SCIE SSCI
影響因子 1.8
CiteScore 3.7
SCIE SSCI
影響因子 2.3
CiteScore 3.4
SCIE SSCI
影響因子 3.3
CiteScore 9.6
SCIE SSCI
影響因子 3.5
CiteScore 6.2
SCIE SSCI
影響因子 2.1
CiteScore 12.5
SCIE SSCI
影響因子 6.1
CiteScore 7.7
SCIE SSCI
影響因子 2.8
CiteScore 7.4
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