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內容簡介

面板數據模型的眾多優勢使它備受理論界和實務界的廣泛重視。就我國而言，由于社會主義市場經濟的歷史較短，利用面板數據計量經濟學研究我國的經濟規律顯得尤為重要和迫切。因此，面板數據的計量經濟分析的研究具有重要的理論意義和應用價值。本書分為五部分。及時部分較系統地討論了靜態面板數據線性回歸模型和面板數據離散選擇模型的模型設定、參數估計及其顯著性檢驗；第二部分介紹了面板數據動態線性回歸模型和面板數據向量自回歸模型的相關理論及其應用；第三部分研究了面板數據單位根檢驗的理論方法；第四部分研究了面板數據的各種收斂理論、面板數據虛假回歸問題和面板協整理論；第五部分介紹了本書需要的一些基礎知識和前四部分中的一些Matlab程序。

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第1章面板數據計量經濟分析概述

隨著經濟現象的復雜化和經濟學理論的深化，單純應用截面數據或時間序列數據來檢驗經濟理論、尋找經濟規律和預測經濟趨勢存在著一定的偏差，為了進一步發揮計量經濟學的作用，1968年以來，計量經濟學家開始關注面板數據。目前，面板數據計量經濟分析已經成為計量經濟學研究的重要分支之一。

1.1 面板數踞及其應用研究

所謂面板數據(panel data)是指由變量Y關于N個不同對象的.五個觀測期所得到二維結構數據，記為Yit，其中，i表示N個不同對象(如國家、地區、行業、企業或消費者等，本書稱之為第i個個體)，t表示T個觀測期。本書將第i個對象的T期觀測時間序列，稱為面板數據的第i個縱剖面時間序列；將第t期N個對象的截面數據稱為面板數據的第t期橫截面。

早在1968年，為了研究美國的貧困特征及其原因，密西根大學社會科學研究所建立了研究收入動態行為的面板數據PSID(Panel Stuay of Income Dynamics)，俄亥俄州立大學人力資源研究中心開發了國家勞動力市場長期調查面板數據NLS(National Longitudinal Surveys of Labor Market Experience)。之后，美國又相繼建立了面板數據LRHS(Longitudinal Retirement History Study)、CPS(Current Population Survey)和HRS(Health Retirement Study)。1989年德國建立了德國社會經濟面板數據集GSOEP(German Socio—Economic Panel)，1993年加拿大建立了加拿大勞動力收入動態調查面板數據CSLID(Canadian Survey of。Labor Income Dynamics)，2002年，歐共體統計辦公室建立了歐共體家庭面板數據ECHP(European CommunityHouseholdPanel)。Borus(1982)、Wagner(1993)和Peracchi(2002)等西方經濟學家應用這些微觀面板數據對微觀經濟學、發展經濟學和勞動經濟學等眾多經濟學的熱點問題進行了廣泛研究。近年來，應用宏觀面板數據研究宏觀經濟問題的文獻也層出不窮。例如，在國際金融學領域，Chinn與Johnston(1996)和MacDonald與Nagayasu(2000)等使用一些國家宏觀面板數據檢驗購買力平價理論(PPP)，研究實際匯率決定問題；在世界經濟學領域，Michael與Ralf(2003)和Jansen(2000)等應用宏觀面板數據研究國際資本流動問題、東歐轉型經濟國家的出口變化和經濟增長問題以及歐美國家的失業問題；在發展經濟學中，Strauss(2000)、Nerlove(2002)和Migue(2002)分別應用面板數據的計量經濟學方法研究經濟系統經濟增長的決定因素和經濟增長收斂理論等等。

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