国产福利影院在线观看,国产成人午夜视频app,一级毛片大全免费播放

內容簡介

A.H.施利亞耶夫編著的《金融數學基礎(第2卷理論)》原版自1998年出版以來，被認為是"金融數學方面最深刻的一本著作"。全書共分兩卷，每一卷都包含四章。及時卷的副題為：事實·模型。第二卷的副題為：理論。這兩卷的內容既相互聯系，又相對獨立。讀者可把本書看作一本"金融數學全書"。

第二卷有關"理論"的四章是："金融模型中的套利理論"或"定價理論"：先是"離散時間"，再是"連續時間"。"套利理論"主要指資產定價的及時和第二基本定理：市場無套利機會等價于存在(局部)等價概率鞅測度，使得所有證券的折現價格過程為鞅(及時定理)，并且當市場時，這樣的鞅測度是的(第二定理)。這些定理在近二、三十年的研究中已經近乎盡善盡美。無論對數學還是對金融的發展都有深遠影響，但所涉及的數學工具也越來越艱深。作者高瞻遠矚。抓住要害，以他的統一觀點來綜述這方面從離散模型到連續(半鞅)模型的各種成果及其證明，使人一目了然。"定價理論"是指通過投資策略進行風險對沖來對未定權益進行定價的理論。作者通過"(對沖)上價格"和"(對沖)下價格"的概念給出了離散時間的對沖定價公式，并指出它們與等價概率鞅測度之間的聯系。由此對經典的Black—Scholes期權定價理論作出更加入木三分的數學分析。作者還詳盡討論與停止問題和Stephan問題相聯系的美式期權定價理論。

編輯推薦

A.H.施利亞耶夫編著的《金融數學基礎(第2卷理論)》共分兩卷。每一卷都包含四章。卷的副題為：事實，模型。第二卷的副題為：理論。這兩卷的內容既相互聯系，又相對獨立。事實上，讀者可把本書當作一本"金融數學全書"來讀。每一位讀者都可只挑其中自己感興趣的部分來精讀，而對其他部分暫時泛讀，甚至不讀。本書可供高等院校應用數學和金融工程專業的教師、學生以及廣大金融工作者參考使用。

作者簡介

施利亞耶夫，俄羅斯科學院通訊院士，莫斯科大學功勛教授(2004)，莫斯科大學數學-力學系概率論教研室主任(1996)，俄羅斯科學院數學研究所過程統計實驗室主任(1986)。

施利亞耶夫是現代概率論奠基人、前蘇聯科學院院士、著名數學家A.H.柯爾莫戈洛夫的學生。施利亞耶夫的科學活動，涉及概率論和數理統計及其各種不同領域，出版了18部書，其中7部專著，將近150篇學術論文。

施利亞耶夫的社會科技、國際學術活動非常活躍，多次在重要的國際學術會議上作過學術報告，參與過許多研討會的組織工作。曾兼職：國際伯努利學會主席(1989—1991)，國際金融數學學會主席(1998—1999)，俄羅斯保險統計員協會主席(1994—1998)，大不列顛皇家統計學會榮譽成員(自1985起)。1990年被選為歐洲科學院院士。