A.H.施利亞耶夫編著的《金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)(第2卷理論)》原版自1998年出版以來，被認為是"金融數(shù)學(xué)方面最深刻的一本著作"。全書共分兩卷，每一卷都包含四章。及時卷的副題為：事實·模型。第二卷的副題為：理論。這兩卷的內(nèi)容既相互聯(lián)系，又相對獨立。讀者可把本書看作一本"金融數(shù)學(xué)全書"。
第二卷有關(guān)"理論"的四章是："金融模型中的套利理論"或"定價理論"：先是"離散時間"，再是"連續(xù)時間"。"套利理論"主要指資產(chǎn)定價的及時和第二基本定理：市場無套利機會等價于存在(局部)等價概率鞅測度，使得所有證券的折現(xiàn)價格過程為鞅(及時定理)，并且當市場時，這樣的鞅測度是的(第二定理)。這些定理在近二、三十年的研究中已經(jīng)近乎盡善盡美。無論對數(shù)學(xué)還是對金融的發(fā)展都有深遠影響，但所涉及的數(shù)學(xué)工具也越來越艱深。作者高瞻遠矚。抓住要害，以他的統(tǒng)一觀點來綜述這方面從離散模型到連續(xù)(半鞅)模型的各種成果及其證明，使人一目了然。"定價理論"是指通過投資策略進行風(fēng)險對沖來對未定權(quán)益進行定價的理論。作者通過"(對沖)上價格"和"(對沖)下價格"的概念給出了離散時間的對沖定價公式，并指出它們與等價概率鞅測度之間的聯(lián)系。由此對經(jīng)典的Black—Scholes期權(quán)定價理論作出更加入木三分的數(shù)學(xué)分析。作者還詳盡討論與停止問題和Stephan問題相聯(lián)系的美式期權(quán)定價理論。
A.H.施利亞耶夫編著的《金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)(第2卷理論)》共分兩卷。每一卷都包含四章。卷的副題為：事實，模型。第二卷的副題為：理論。這兩卷的內(nèi)容既相互聯(lián)系，又相對獨立。事實上，讀者可把本書當作一本"金融數(shù)學(xué)全書"來讀。每一位讀者都可只挑其中自己感興趣的部分來精讀，而對其他部分暫時泛讀，甚至不讀。本書可供高等院校應(yīng)用數(shù)學(xué)和金融工程專業(yè)的教師、學(xué)生以及廣大金融工作者參考使用。
施利亞耶夫，俄羅斯科學(xué)院通訊院士，莫斯科大學(xué)功勛教授(2004)，莫斯科大學(xué)數(shù)學(xué)-力學(xué)系概率論教研室主任(1996)，俄羅斯科學(xué)院數(shù)學(xué)研究所過程統(tǒng)計實驗室主任(1986)。
施利亞耶夫是現(xiàn)代概率論奠基人、前蘇聯(lián)科學(xué)院院士、著名數(shù)學(xué)家A.H.柯爾莫戈洛夫的學(xué)生。施利亞耶夫的科學(xué)活動，涉及概率論和數(shù)理統(tǒng)計及其各種不同領(lǐng)域，出版了18部書，其中7部專著，將近150篇學(xué)術(shù)論文。
施利亞耶夫的社會科技、國際學(xué)術(shù)活動非常活躍，多次在重要的國際學(xué)術(shù)會議上作過學(xué)術(shù)報告，參與過許多研討會的組織工作。曾兼職：國際伯努利學(xué)會主席(1989—1991)，國際金融數(shù)學(xué)學(xué)會主席(1998—1999)，俄羅斯保險統(tǒng)計員協(xié)會主席(1994—1998)，大不列顛皇家統(tǒng)計學(xué)會榮譽成員(自1985起)。1990年被選為歐洲科學(xué)院院士。
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好書
第一卷已經(jīng)看過 準備開看
總體感覺可以
難度較大 需要一定的數(shù)學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)
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相當專業(yè)的書，對金融有了新的認識，很不錯，我推薦
俄羅斯這套書是相當?shù)暮玫模绻g的好的話。
網(wǎng)上有第一卷的PDF版本 第二卷沒有PDF版本。書沒啥說的 牛