《對(duì)沖基金(一個(gè)分析的視角)》的原著是2008年由普林斯頓大學(xué)出版社出版的，全書包括10章，由羅聞全教授等發(fā)表的一系列高端的學(xué)術(shù)論文所組成。作者從世界金融學(xué)家的角度，對(duì)美國(guó)對(duì)沖基金的業(yè)績(jī)、投資模式、風(fēng)險(xiǎn)管理、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管方法等各方面都進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撌觯旨?xì)致，既有理論又有實(shí)踐，具有非常高的學(xué)術(shù)價(jià)值，一經(jīng)出版，即獲得了崇高的學(xué)術(shù)聲譽(yù)。閱讀本書，不僅可以深入了解美國(guó)對(duì)沖基金行業(yè)，而且還可以對(duì)羅聞全教授的研究方法、學(xué)術(shù)思想有所了解。
羅聞全，一個(gè)從生物學(xué)進(jìn)化論角度解釋人類行為選擇的天才，華人，羅伯特C.默頓(Robert C.Merton)在MIT教的最出眾的學(xué)生之一。現(xiàn)為麻省理工大學(xué)斯隆管理學(xué)院金融學(xué)教授，麻省理工大學(xué)金融工程實(shí)驗(yàn)室主任。世界著名金融學(xué)家，金融工程學(xué)界的領(lǐng)軍人物，生物金融學(xué)創(chuàng)始人。他的研究領(lǐng)域包括金融理論、金融信息技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、證券組合管理以及金融統(tǒng)計(jì)學(xué)。他尤其擅長(zhǎng)金融工程及計(jì)算金融，是斯隆管理學(xué)院金融工程實(shí)驗(yàn)室的創(chuàng)建人之一。并使該實(shí)驗(yàn)室成為全美金融工程界較高水平的代表。他因不斷把金融工程的研究前沿應(yīng)用于金融實(shí)踐而在學(xué)術(shù)界和華爾街享有盛譽(yù)，被《商業(yè)周刊》評(píng)為金融學(xué)術(shù)界最有前途的三顆新星之一，堪稱華人中最的金融學(xué)者。
表目錄 圖目錄 彩圖目錄 1 導(dǎo)言 1.1 尾部風(fēng)險(xiǎn) 1.2 非線性風(fēng)險(xiǎn) 1.3 粘滯性與序列相關(guān) 1.4 文獻(xiàn)回顧 2 對(duì)沖基金收益率的基本特性 2.1 CS/Tremont指數(shù) 2.2 LipperTASS數(shù)據(jù) 2.3 淘汰率 3 序列相關(guān)、經(jīng)平滑的收益率和粘滯性 3.1 經(jīng)平滑的收益率的一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 3.2 對(duì)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)量的影響 3.3 對(duì)平滑模式的估計(jì) 3.4 經(jīng)平滑行為調(diào)整的夏普比率 3.5 對(duì)平滑行為和粘滯性的實(shí)證分析 4 的流動(dòng)性 4.1 流動(dòng)性標(biāo)尺 4.2 流動(dòng)性化投資組合 4.3 實(shí)證的例子 4.4 總結(jié)和拓展 5 對(duì)沖基金貝塔的復(fù)制 5.1 文獻(xiàn)回顧 5.2 兩個(gè)例子 5.3 線性回歸分析 5.4 線性克隆 5.5 總結(jié)和拓展 6 一個(gè)衡量積極型投資管理的新指標(biāo) 6.1 文獻(xiàn)回顧 6.2 AP分解 6.3 一些分析的例子 6.4 AP分解的實(shí)施 6.5 一個(gè)實(shí)證應(yīng)用 6.6 總結(jié)和拓展 7 對(duì)沖基金與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 7.1 粘滯性風(fēng)險(xiǎn)的衡量 7.2 對(duì)沖基金的清算 7.3 域變模型 7.4 對(duì)未來的展望 8 一個(gè)整合的對(duì)沖基金投資過程 8.1 按照策略類型定義資產(chǎn)族 8.2 設(shè)定投資組合的目標(biāo)期望收益率 8.3 設(shè)定資產(chǎn)族的目標(biāo)期望收益率和目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn) 8.4 估計(jì)資產(chǎn)族的協(xié)方差矩陣 8.5 計(jì)算最小方差資產(chǎn)配置 8.6 在每個(gè)資產(chǎn)族內(nèi)確定對(duì)經(jīng)理的配置 8.7 監(jiān)控業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 8.8 最終的設(shè)定 8.9 風(fēng)險(xiǎn)限制和風(fēng)險(xiǎn)資本 8.10 總結(jié)和拓展 9 實(shí)踐中的問題 9.1 作為阿爾法的一個(gè)來源的風(fēng)險(xiǎn)管理 9.2 風(fēng)險(xiǎn)偏好 9.3 對(duì)沖基金與有效市場(chǎng)假說 9.4 對(duì)對(duì)沖基金的監(jiān)管 10 定量型基金在2007年8月遭遇了什么？ 10.1 術(shù)語 10.2 對(duì)一個(gè)做多/做空股票型策略的剖析 10.3 2007年8月發(fā)生了什么？ 10.4 2007年8月與1998年8月的比較 10.5 總資產(chǎn)、期望收益率和杠桿 10.6 平倉猜想 10.7 粘滯性敞口 10.8 對(duì)沖基金行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)視角 10.9 定量型基金失敗了嗎？ 10.10 局限性與拓展 10.11 對(duì)未來的展望 附錄 A.1 Lipper TASS數(shù)據(jù)庫對(duì)對(duì)沖基金類型所下的定義 A.2 CS/Tremont數(shù)據(jù)庫對(duì)對(duì)沖基金類型所下的定義 A.3 用Matlab編寫的loeb函數(shù)tloeb A.4 AP分解的廣義矩估計(jì)量 A.5 有約束的化 A.6 一個(gè)反向交易策略 A.7 總體的自相關(guān)系數(shù)的統(tǒng)計(jì)顯著性 參考文獻(xiàn)
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相當(dāng)不錯(cuò)的一本書，只可惜偶看不很懂啊，太專業(yè)啦！希望一年內(nèi)能把這本書攻下來。
羅文全是很多金融人的崇拜偶像，這本書是國(guó)內(nèi)目前對(duì)沖基金方面專著最經(jīng)典的一本，翻譯的也相當(dāng)專業(yè)，不愧是金融大家，希望他能得下一屆的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。
書是破損的。，前面幾十頁都是是洞。。。但愿盡快的換書是破損的。，前面幾十頁都是是洞。。。但愿盡快的換書是破損的。，前面幾十頁都是是洞。。。但愿盡快的換
這本書的優(yōu)點(diǎn)是專業(yè)，缺點(diǎn)是太專業(yè)。一般個(gè)人投資者未必能專業(yè)程度這么深的作品吧。（PS：我買了以后看了下目錄，翻了幾頁就放棄了）
書中大多是公式和數(shù)字，非專業(yè)人士請(qǐng)謹(jǐn)慎選購
本來想買一本，但是怎么買了兩本，當(dāng)當(dāng)應(yīng)該提示我一下，一次買了幾百塊錢的書，這本書我只想買一本，怎么送過來2本，后來一看，是購物車就是2本，當(dāng)當(dāng)應(yīng)該提示我，我不可能一本書買2個(gè)，而且這本書很貴，哎，要求退掉一本！
書單上搜來的書，還不錯(cuò)。羅聞全，一個(gè)從生物學(xué)進(jìn)化論角度解釋人類行為選擇的天才，華人，羅伯特C.默頓（Robert C.Merton）在MIT教的最出眾的學(xué)生之一。現(xiàn)為麻省理工大學(xué)斯隆管理學(xué)院金融學(xué)教授，麻省理工大學(xué)金融工程實(shí)驗(yàn)室主任。世界著名金融學(xué)家，金融工程學(xué)界的領(lǐng)軍人物，生物金融學(xué)創(chuàng)始人。他的研究領(lǐng)域包括金融理論、金融信息技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、證券組合管理以及金融統(tǒng)計(jì)學(xué)。他尤其擅長(zhǎng)金融工程及計(jì)算金融，是斯隆管理學(xué)院金融工程實(shí)驗(yàn)室的創(chuàng)建人之一。并使該實(shí)驗(yàn)室成為全美金融工程界最高水平的代表。他因不斷把金融工程的研究前沿應(yīng)用于金融實(shí)踐而在學(xué)術(shù)界和華…
