及時(shí)章對(duì)沖基金概述
及時(shí)節(jié)什么是對(duì)沖基金
一、對(duì)沖基金的定義
二、對(duì)沖基金的特征
三、對(duì)沖基金的運(yùn)作機(jī)制
第二節(jié)對(duì)沖基金發(fā)展歷程
一、初期階段(1949~1968年)
二、地老天荒、低潮階段(1969~1985年)
三、繁榮時(shí)期(1986~2000年)
四、探索發(fā)展時(shí)期(2001年至今)
第三節(jié)對(duì)沖基金的投資策略
一、套利策略
二、事件驅(qū)動(dòng)策略
三、趨勢(shì)和戰(zhàn)術(shù)策略
第二章全球?qū)_基金發(fā)展現(xiàn)狀
及時(shí)節(jié)對(duì)沖基金市場(chǎng)不斷擴(kuò)大
一、對(duì)沖基金的資產(chǎn)規(guī)模
二、對(duì)沖基金的投資公司
第二節(jié)對(duì)沖基金的資金來(lái)源及投資地區(qū)
一、對(duì)沖基金的資金來(lái)源
二、對(duì)沖基金投資的主要區(qū)域
第三節(jié)對(duì)沖基金的收益與風(fēng)險(xiǎn)
一、對(duì)沖基金的收益
二、對(duì)沖基金的風(fēng)險(xiǎn)
三、對(duì)沖基金的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
第三章對(duì)沖基金投資策略與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)實(shí)證分析
及時(shí)節(jié)對(duì)沖基金業(yè)績(jī)的持續(xù)性
一、對(duì)沖基金的投資策略
二、對(duì)沖基金的回報(bào)
三、對(duì)沖基金業(yè)績(jī)的持續(xù)性
第二節(jié)尋找對(duì)沖基金的阿爾法
一、阿爾法的由來(lái)
二、阿爾法的存在性
三、盡職調(diào)查
第四章對(duì)沖基金投資風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析
及時(shí)節(jié)對(duì)沖基金收益的分布特征
一、正態(tài)分布
二、對(duì)沖基金收益的真實(shí)分布情況
第二節(jié)有關(guān)VaR的研究
第三節(jié)一個(gè)實(shí)證的啟示
一、VaR的定義
二、基于GARCH模型VaR的估算方法
三、數(shù)據(jù)選取及分析
四、波動(dòng)率的信息非對(duì)稱性
五、估算VaR
六、Kupiec檢驗(yàn)
七、啟示
第五章中國(guó)證券投資基金業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
及時(shí)節(jié)我國(guó)證券投資基金的發(fā)展歷程
……
第六章中國(guó)對(duì)沖基金發(fā)展進(jìn)展
第七章發(fā)展中國(guó)對(duì)沖基金的意義
第八章中國(guó)對(duì)沖基金發(fā)展前景展望
參考文獻(xiàn)
后記
