《基于連接函數(shù)的熵市場及風(fēng)險(xiǎn)度量》將以熵概念為基礎(chǔ)，著重介紹熵及Copula在近年來金融研究中的應(yīng)用。以此為基礎(chǔ)，熵進(jìn)入到金融量化研究領(lǐng)域，以此為工具和研究理念的市場結(jié)構(gòu)框架被稱為熵市場框架。熵市場框架的構(gòu)建拓寬了金融研究理論框架，但熵理論本身存在一個(gè)結(jié)構(gòu)性的假設(shè)——獨(dú)立性，這項(xiàng)假設(shè)的存在限制了熵作為研究工具在金融研究中的應(yīng)用范圍，為了拓寬它的應(yīng)用領(lǐng)域，該書將Copula函數(shù)的概念融入熵市場框架下，在相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)度量、投資組合優(yōu)化及投資期限問題上予以應(yīng)用。
畢業(yè)于大連理工大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)院運(yùn)籌學(xué)與控制論專業(yè)，與2012年獲理學(xué)博士學(xué)位。2009年由國家教育部選派為博士聯(lián)合培養(yǎng)生，赴美國布法羅大學(xué)學(xué)習(xí)，2011年回國，2012年于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院任教，主講課程為《貨幣銀行學(xué)》，《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》，2012年末開始擔(dān)任精品資源共享課《貨幣銀行學(xué)》技術(shù)負(fù)責(zé)人。截至2014年3月獲得國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目一項(xiàng)，中國博士后基金資助項(xiàng)目一項(xiàng)，并發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇，于2013年被遼寧省評為國家百千萬人才工程萬人層次人選。
前言
及時(shí)章 緒論
及時(shí)節(jié) 研究目的及意義
第二節(jié) 熵在金融領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展
第三節(jié) 連接函數(shù)方法的應(yīng)用及發(fā)展
第二章 連接函數(shù)理論
及時(shí)節(jié) 相關(guān)性研究
第二節(jié) 連接函數(shù)的定義
第三節(jié) 連接函數(shù)的基本分類
附錄一 連接函數(shù)生成
第三章 熵函數(shù)及熵市場
及時(shí)節(jié) 熵介紹
一 熵在熱力學(xué)中的起源
二 信息論中的熵
第二節(jié) 熵優(yōu)化原理
一 較大熵優(yōu)化
二 最小叉熵優(yōu)化
附錄二 熵優(yōu)化推導(dǎo)
第三節(jié) 熵與風(fēng)險(xiǎn)度量
一 基于熵的風(fēng)險(xiǎn)度量
二 熵和方差的統(tǒng)一
三 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)
第四節(jié) 熵市場假設(shè)
一 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的理論框架
二 熵市場假設(shè)理論
附錄三 熵市場假設(shè)例題
第四章 連接函數(shù)熵的相關(guān)性度量
及時(shí)節(jié) 連接函數(shù)熵的定義
第二節(jié) 相關(guān)性度量指標(biāo)比較分析
第三節(jié) 連接函數(shù)熵的建立
一 邊際分布
二 相關(guān)結(jié)構(gòu)
三 連接函數(shù)熵的計(jì)算
第四節(jié) 市場相關(guān)程度度量
一 樣本數(shù)據(jù)
二 二元連接函數(shù)熵
三 三元連接函數(shù)熵
四 比較分析
第五章 連接函數(shù)熵的優(yōu)化問題
及時(shí)節(jié) 投資組合問題與熵優(yōu)化
第二節(jié) 聯(lián)合熵的優(yōu)化問題
第三節(jié) 聯(lián)合熵優(yōu)化的對偶
第四節(jié) 連接函數(shù)熵優(yōu)化
第六章 連接函數(shù)貝葉斯估計(jì)
及時(shí)節(jié) 貝葉斯方法及其應(yīng)用
一 貝葉斯估計(jì)原理概述
二 貝葉斯先驗(yàn)分布與似然函數(shù)
第二節(jié) 連接函數(shù)貝葉斯方法
一 連接函數(shù)貝葉斯方法的有效性
二 連接函數(shù)貝葉斯估計(jì)的基本理論
第三節(jié) CES函數(shù)的推導(dǎo)及轉(zhuǎn)化
第四節(jié) 連接函數(shù)貝葉斯估計(jì)在投資期限研究中的應(yīng)用
一 CAPM投資期限問題的提出
二 數(shù)據(jù)表述與描述性統(tǒng)計(jì)
三 投資期限模型的參數(shù)估計(jì)
四 對稱連接函數(shù)似然函數(shù)
五 Archimedean一連接函數(shù)的似然函數(shù)
六 結(jié)果分析
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
