嶺南實(shí)證與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究叢書(shū)：近似因子模型的面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)》主要研究近似因子模型的面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)。全書(shū)從一個(gè)詳細(xì)的文獻(xiàn)綜述開(kāi)始，第1章通過(guò)梳理面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)相關(guān)研究的發(fā)展過(guò)程引出該領(lǐng)域的研究方向——近似因子模型。第2章提出一種針對(duì)處理近似因子模型的估計(jì)方法——穩(wěn)健的GLS估計(jì)(RGLS)。第3章和第5章分別考察RGLS-t統(tǒng)計(jì)量在面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)中的應(yīng)用以及與已有檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的比較。第4章則是基于響應(yīng)面分析的技術(shù)計(jì)算RGLS-t統(tǒng)計(jì)量在面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)中的小樣本矯正參數(shù)。第6章集中于考察確定性趨勢(shì)對(duì)面板協(xié)整檢驗(yàn)的影響，并提出基于準(zhǔn)殘差的面板協(xié)整檢驗(yàn)的思路。一章以消費(fèi)函數(shù)為例給出了近似因子模型下面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)的一個(gè)實(shí)例應(yīng)用。《嶺南實(shí)證與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究叢書(shū)：近似因子模型的面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)》適合于高校教師和經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)的研究人員閱讀參考。
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第1章 面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)的發(fā)展
1.1 引
1.2 不存在截面相關(guān)下的面板單位根檢驗(yàn)
1.2.1 基本模型
1.2.2 LLC檢驗(yàn)
1.2.3 IPS檢驗(yàn)
1.2.4 P檢驗(yàn)和Z檢驗(yàn)
1.3 存在截面相關(guān)下的面板單位根檢驗(yàn)
1.3.1 Bootstrap方法
1.3.2 SUR方法
1.3.3 共同因子方法
1.3.4 非線(xiàn)性IV估計(jì)
1.4 面板協(xié)整檢驗(yàn)
1.4.1 基于殘差的面板協(xié)整檢驗(yàn)
1.4.2 基于系統(tǒng)的面板協(xié)整檢驗(yàn)
1.4.3 PANIC兩步檢驗(yàn)
1.5 面板協(xié)整估計(jì)
1. 5.1 不存在截面相關(guān)的情形
1.5.2 存在截面相關(guān)的情形
1.6 小結(jié)
第2章 近似因子結(jié)構(gòu)設(shè)定下的穩(wěn)健GLS估計(jì)
2.1 引
2.2 基本模型與假定
2.3 參數(shù)估計(jì)
2.3.1 0LS估計(jì)和GLS估計(jì)
2.3.2 ROLS估計(jì)
2.3.3 RGLS估計(jì)
2.3.4 有效性比較
2.3.5 漸近正態(tài)性
2.4 可行估計(jì)量
2.4.1 可行的RGLS估計(jì)
2.4.2 迭代RGLS估計(jì)
2.5 模型擴(kuò)展
2.5.1 方程中含有參數(shù)隨個(gè)體變動(dòng)的共同解釋變量
2.5.2 方程中含有參數(shù)隨時(shí)間變動(dòng)的共同解釋變量
2.5.3 解釋變量與共同因子相關(guān)
2.6 小樣本表現(xiàn)
2.7 小結(jié)
第3章 近似因子模型的面板單位根檢驗(yàn)
3.1 引
3.2 基本模型與假定
3.3 面板單位根的DF檢驗(yàn)
3.3.1 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
3.3.2 統(tǒng)計(jì)量的漸近性質(zhì)
3.4 Compound-t統(tǒng)計(jì)量
3.5 小樣本表現(xiàn)
3.5.1 參數(shù)設(shè)定
3.5.2 RGLS-t統(tǒng)計(jì)量的小樣本表現(xiàn)
3.5.3 Compound-t統(tǒng)計(jì)量的小樣本表現(xiàn)1
3.5.4 Compound-t統(tǒng)計(jì)量的小樣本表現(xiàn)2
3.6 小結(jié)
附錄
A 一些用到的結(jié)論
B1 定理3-1的證明
B2 定理3-2的證明
B3 定理3-3的證明
B4 定理3-4的證明
第4章 ROLS-t/RGLS-t統(tǒng)計(jì)量的小樣本校正
4.1 引
4.2 計(jì)算校正參數(shù)
4.2.1 ROLS-t統(tǒng)計(jì)量的小樣本校正
4.2.2 RGLS-t統(tǒng)計(jì)量的小樣本校正
4.3 小樣本表現(xiàn)
4.3.1 面板單位根檢驗(yàn)的小樣本表現(xiàn)
……
第5章 近似因子模型的面板協(xié)整檢驗(yàn)
第6章 確定性趨勢(shì)與面板協(xié)整檢驗(yàn)
第7章 我國(guó)居民消費(fèi)函數(shù)的再檢驗(yàn)
參考文獻(xiàn)
后記
面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)是近20年來(lái)應(yīng)用與理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的一個(gè)重要方向，其興起主要有兩方面的原因：一是單位根與協(xié)整檢驗(yàn)具有非常廣闊的應(yīng)用空間，在非平穩(wěn)數(shù)據(jù)的研究方面具有極其重要的地位；二是同時(shí)包含截面與時(shí)序維度的面板數(shù)據(jù)在應(yīng)用中越來(lái)越容易獲得，單位根與協(xié)整檢驗(yàn)不得不擴(kuò)展到面板的維度。
早期面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)的使用主要是為了克服時(shí)序單位根與協(xié)整檢驗(yàn)功效不足的問(wèn)題，通過(guò)引入截面維度，利用中心極限定理對(duì)時(shí)序檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)化來(lái)改進(jìn)檢驗(yàn)的功效。后期的研究開(kāi)始注意到面板數(shù)據(jù)擁有時(shí)序數(shù)據(jù)所沒(méi)有的數(shù)據(jù)特征-一截面相關(guān)，并將其引入到面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)中。研究(O'Connell，1998)表明，忽略截面相關(guān)會(huì)導(dǎo)致面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)得到錯(cuò)誤的結(jié)論，這使得截面相關(guān)成為面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)不可回避的重要結(jié)構(gòu)設(shè)定。此外，空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Anselmn，2001)的興起彰顯了截面相關(guān)在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中的普遍存在性，也推動(dòng)了這一領(lǐng)域研究的迅速發(fā)展。以是否考慮截面相關(guān)為分界點(diǎn)，面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)被劃分為前后兩代(Breitungand Pesaran，2007)。
一開(kāi)始，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)于截面相關(guān)的理解并不相同，有一些認(rèn)為截面相關(guān)是不同個(gè)體誤差項(xiàng)具有有限非零的協(xié)方差的截面弱相關(guān)(O'Connell，1998;BreitungandDas，2005)，有一些則把截面相關(guān)設(shè)定為誤差中包含某些共同因子，不同個(gè)體的誤差項(xiàng)因?yàn)楹邢嗤囊蜃佣纬上嚓P(guān)(BaiandNg，2004;Pesaran，2006)。前者衍生了GLS-t和ROLS-t等面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量，而后者則衍生了PANIC和CCE等檢驗(yàn)方法或統(tǒng)計(jì)量。隨著對(duì)截面相關(guān)研究的逐步深化，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家(Chudiket.a1，2011)認(rèn)識(shí)到截面弱相關(guān)與共同因子結(jié)構(gòu)是兩種無(wú)法替換的截面相關(guān)設(shè)定，前者對(duì)應(yīng)截面相關(guān)矩陣具有有限的特征根，而后者則對(duì)應(yīng)截面相關(guān)矩陣具有隨n發(fā)散的特征根，他們是弱相關(guān)與強(qiáng)相關(guān)的兩種表現(xiàn)。
至此，同時(shí)包含截面弱相關(guān)與共同因子結(jié)構(gòu)的近似因子結(jié)構(gòu)設(shè)定成為了刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)截面相關(guān)的一般化設(shè)定，近似因子模型成為了面板單位根與協(xié)整檢驗(yàn)的新方向。在這種新的結(jié)構(gòu)設(shè)定下，原有的分別基于截面弱相關(guān)或因子結(jié)構(gòu)的檢驗(yàn)方法是否還合適或能否改進(jìn)都必須重新接受考察。Breitung和Das(2008)的研究表明ROLS-t統(tǒng)計(jì)量在包含非平穩(wěn)共同因子的設(shè)定下不再收斂于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)。
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